1、合计 269,378,469,156.89 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况报告期债券回购融资情况 序 号 项目 占基金资产净值比例（） 1 报告期内债券回购融资余额 0.63 其中：买断式回购融资 序 号 项目 金额（元） 占基金资产净值比 例（） 2 报告期末债券回购融资余额 793,998,769.00 0.30 其中：买断式回购融资 天弘云商宝货币市场基金2018年第1季度报告 第 7 页 共 11 页 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资产 净值比例的简单平均值；对于货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市场）可交易，即可
2、视 为交易日，下同。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 89 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 93 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 60 注：投资组合平均剩余期限指交易日的组合平均剩余期限，若报告期末为非交易日，“报告期末投资 组合平均剩余期限“项目则列示非交易日的数据。 报告期内投资组
3、合平均剩报告期内投资组合平均剩余期限超过余期限超过120天情况说明天情况说明 根据本货币市场基金基金合同的约定，其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都 不得超过120天。本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过120天 的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 18.21 0.30 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 2 30天(含)60天 11.89 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 3
4、60天(含)90天 39.30 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 4 90天(含)120天 2.82 天弘云商宝货币市场基金2018年第1季度报告 第 8 页 共 11 页 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 5 120天(含)397天（含） 27.42 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 合计 99.63 0.30 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明天情况说明 本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。 5.5 报告期末报告期末按债券品种分类的债券投资组合按债券品种分类的债券投
5、资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 19,879,267.05 0.01 2 央行票据 3 金融债券 13,957,847,029.83 5.20 其中：政策性金融债 13,748,197,972.96 5.12 4 企业债券 30,144,211.32 0.01 5 企业短期融资券 10,659,932,186.01 3.97 6 中期票据 331,292,775.70 0.12 7 同业存单 6,023,071,135.08 2.24 8 其他 9 合计 31,022,166,604.99 11.56 10 剩余存续期超过397天的 浮动利率债券
6、 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资 产净值比 例（） 1 150212 15国开12 23,200,000 2,318,665,047.71 0.86 2 111815129 18民生银行CD129 20,000,000 1,994,309,363.47 0.74 3 111809093 18浦发银行CD093 20,000,000 1,956,601,974.12 0.73 天弘云商宝货币市场基金2018年第1季度报告
7、 第 9 页 共 11 页 4 150312 15进出12 18,100,000 1,809,863,870.03 0.67 5 150414 15农发14 13,400,000 1,339,758,670.74 0.50 6 170413 17农发13 10,700,000 1,070,407,665.94 0.40 7 187704 18贴现国开04 10,000,000 993,474,548.43 0.37 8 111715505 17民生银行CD505 10,000,000 987,701,298.64 0.37 9 170306 17进出06 6,700,000 669,667,2
8、67.21 0.25 10 170410 17农发10 5,800,000 579,463,521.41 0.22 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0235% 报告期内偏离度的最低值 0.0137% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0179% 注：表内各项数据均按报告期内的交易日统计。 报告期内负偏离度的绝对值达到报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明情况说明 本报告期内， 本货币市
9、场基金投资组合未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明情况说明 本报告期内，本货币市场基金投资组合未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率 并考虑其买入时的溢价与折价
10、，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提 损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00 元。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基 金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基 金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影 天弘云商宝货币市场基金2018年第1季度报告 第 10 页 共 11 页 子定价“。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他 公允指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益“，并按其他
11、公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元，可恢复使用摊余成本法估 算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 5.9.2 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发立案调查，未发 现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成其他资产构成 序 号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,566.23 2 应收证券清算款 3 应收利
12、息 1,897,555,402.53 4 应收申购款 5 其他应收款 6 待摊费用 7 其他 8 合计 1,897,564,968.76 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。投资组合报告附注的其他文字描述部分。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 167,502,195,642.28 报告期期间基金总申购份额 599,859,649,429.69 减：报告期期间基金总赎回份额 498,899,566,718.81 报告期期末基金份额总额 268,462,278,353.16 注：总申购份
13、额含红利再投份额。 天弘云商宝货币市场基金2018年第1季度报告 第 11 页 共 11 页 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 8 影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其
14、他重要信息。 9投资有风险投资有风险 入市需谨慎入市需谨慎 本文仅供内部参考本文仅供内部参考据此操作风险自担据此操作风险自担 外盘综述外盘综述 20192019 年年 1111 月月 1515 日星期五日星期五 美国美国 股市股市 主要指数主要指数昨收昨收涨跌幅涨跌幅 道琼斯指数道琼斯指数27781.9627781.960.01%0.01% NASDAQNASDAQ 指数指数8479.0178479.0170.040.04% % 标准普尔标准普尔 500500 指数指数3096.633096.630.080.08% % 标普标普 500500 指数周四指数周四(11(11 月月 1414 日日
15、) )小幅走高小幅走高，创下历史收盘新高创下历史收盘新高，但但 围绕中美贸易关系的担忧以及思科系统和沃尔玛的下滑缓和了华尔街围绕中美贸易关系的担忧以及思科系统和沃尔玛的下滑缓和了华尔街 的兴奋情绪。的兴奋情绪。 思科系统股价下跌思科系统股价下跌 7.3%7.3%，低于预期低于预期，沃尔玛股价下跌沃尔玛股价下跌 0.3%0.3%，此前此前 一度创下历史新高。一度创下历史新高。 GLOBALTGLOBALT 的投资组合经理的投资组合经理 KeithKeith BuchananBuchanan 表示：表示：“有迹象表明，有迹象表明， 贸易方面的基调趋于缓和，这推动了股市的上涨。过去一周的消息流贸易方
16、面的基调趋于缓和，这推动了股市的上涨。过去一周的消息流 已变得更加正常，市场确实没有以任何有意义的方式从高点回落。已变得更加正常，市场确实没有以任何有意义的方式从高点回落。” “我们认为这是积极的，我们认为这是积极的，”他说道。他说道。 商务部新闻发言人高峰商务部新闻发言人高峰 1414 日在商务部例行新闻发布会上表示日在商务部例行新闻发布会上表示，中中 方多次强调，贸易战由加征关税而起，也应由取消加征关税而止，这方多次强调，贸易战由加征关税而起，也应由取消加征关税而止，这 是双方达成协议的重要条件。是双方达成协议的重要条件。 如果双方达成第一阶段协议，关税取消的幅度应充分体现第一阶如果双方达成第一阶段协议，关税取消的幅度应充分体现第一阶 段协议的重要性，而其重要性应该由双方共同估量。双方正在就此进段协议的重要性，而其重要性应该由双方共同估量。双方正在就此进 行深入讨论。中方愿与美方共同努力，在平等和相互尊重的基础上，行深入讨论。中方愿与美方共同努力，在平等和相互尊重的基础上， 妥善解决彼此核心关切，为达成第一阶段协议创
