1、权益合计 108,866,359.42 195,309,460.18 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2016 年半年度报告 12 负债和所有者权益总计 109,042,433.44 195,582,777.57 注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.3890 元，基金份额总额 78,379,719 份。 6.2 利润表 会计主体：上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目项目 附注号附注号 本期本期 2016 年年 1 月月 1 日日至至 2016
2、年年 6 月月 30 日日 上年度可比期间上年度可比期间 2015 年年 1 月月 1 日日至至 2015 年年 6 月月 30 日日 一、收入一、收入 -36,464,896.21 221,094,860.72 1.利息收入 9,108.38 29,608.23 其中：存款利息收入 6.4.7.11 9,108.38 29,608.23 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -9,629,484.42 214,207,988.31 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -10,180,548.
3、99 213,067,002.31 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 551,064.57 1,140,986.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 -26,667,432.38 5,996,215.17 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 -177,087.79 861,049.01 减：二、费用减：二、费用 569
4、,584.12 1,578,463.28 1.管理人报酬 370,420.74 1,152,156.36 2.托管费 74,084.17 230,431.23 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.20 12,020.91 34,386.24 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2016 年半年度报告 13 6.其他费用 6.4.7.21 113,058.30 161,489.45 三、 利润总额 （亏损总额以三、 利润总额 （亏损总额以“-”号填列）号填列） -37,034,480.33 219,516,397
5、.44 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以四、净利润（净亏损以“-”号填列号填列） -37,034,480.33 219,516,397.44 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目项目 本本期期 2016 年年 1 月月 1 日日至至 2016 年年 6 月月 30 日日 实收基金实收基金 未分配利润未分配利润 所有者权益合计所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 114,879,719.00 80,429,741.18
6、195,309,460.18 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -37,034,480.33 -37,034,480.33 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -36,500,000.00 -12,908,620.43 -49,408,620.43 其中：1.基金申购款 284,500,000.00 102,579,155.71 387,079,155.71 2.基金赎回款 -321,000,000.00 -115,487,776.14 -436,487,776.14 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以
7、“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 78,379,719.00 30,486,640.42 108,866,359.42 项目项目 上年度可比期间上年度可比期间 2015 年年 1 月月 1 日日至至 2015 年年 6 月月 30 日日 实收基金实收基金 未分配利润未分配利润 所有者所有者权益合计权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 380,379,719.00 56,666,355.95 437,046,074.95 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 219,516,397.44 219,516,397.44 三、本期基金份额交易产
8、 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -210,000,000.00 -144,294,609.31 -354,294,609.31 其中：1.基金申购款 2,893,500,000.00 1,702,537,412.61 4,596,037,412.61 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2016 年半年度报告 14 2.基金赎回款 -3,103,500,000.00 -1,846,832,021.92 -4,950,332,021.92 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值）
9、 170,379,719.00 131,888,144.08 302,267,863.08 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 杨明辉 汪贵华 汪贵华 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金（以下简称“本基 金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 20121223 号 关于核准上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金募 集的批复的核准，由华夏基金管理有限公司依照中华人民共和国证券投资基 金法、 证券投资基金
10、销售管理办法、 证券投资基金运作管理办法、 上 证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同 及其他有关法律法 规负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限为不定期。本基金自 2釸!醉!醉馊馋駜馭馭輀馽駭駽鴀馮馾駞駮鴀馯馯駏醙!飽醩!馎醩!醩!醩!醩!醩!醩!醩爡餐謀谀谀脟!軚醹!醹!釉!釉!釉!釉釉!釙!釙!釙!釙!讎釙抈谀餀釙!釙!釙釩!釩!釩釩!釩脡!釩!鮋釩!釩!釩!貮釩!釩!釩!釩!釩!釩!釩!釩!袪釹蠡瀐恰灠脐灠灰恰鄀瀀脀脐怀恠鄀灰怠腀脀怀酠倀偀偐酠腐怀鉐鄀瀀【恐脐脀脀瀀灰縀送鎂蘪胧鴀鰀鬀臼!鷻釹!釹!釹!釹!醊!醊!駩醊!鲘醊鬡醊!醊錡1醊!醚!鯍醚贱醚脡!醚!醚!醚爡
11、鼀醪!醪謀贀鸀醪!賌醪醪!醪!躝醪!麚醪鄱1醪1醪!醪!醪!醪脡!辝醪!醪醪!駩醺頡醺!醺!醺!醺脡!醺踡醺!醺!醺!醺!醺!醺!醺!醺!醺!醺!醺1醺!醺鼐頀頀言輀释!释!倅腠灀腐瀀恰偠瀐偰灠偐恐鄀怀倐倀恠鄀酰鄀舀鄐脀腠4 上证主要消费交易型开放式指数上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金发起式证券投资基金 2015 年第年第 3 季度报告季度报告 2015 年年 9 月月 30 日日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二一五年十月二十七日 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 1 1 重要
12、提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年 7
13、 月 1 日起至 9 月 30 日止。 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 2 2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 华夏消费 ETF 场内简称 消费行业 基金主代码 510630 交易代码 510630 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013 年 3 月 28 日 报告期末基金份额总额 206,090,367 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误 差最小化，以期获得与标的指数收益相似的回 报。 投资策略 本基金主要采取完全复制法及其他合理方法 构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成 份股及权重的变动对股票投资组合进
14、行相应 地调整。如市场流动性不足、个别成份股被限 制投资等原因导致基金无法获得足够数量的 股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法 （如买入非成份股等）进行适当的替代。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证主要消费行业指 数。 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基 金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资 于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金 中属于较高风险、较高收益的产品。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 3 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标
15、和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2015年7月1日-2015年9月30日) 1.本期已实现收益 -32,062,541.28 2.本期利润 -78,931,060.14 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3801 4.期末基金资产净值 286,550,753.35 5.期末基金份额净值 1.3904 注： 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
16、动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率 净值增长率 标准差 业绩比较 基准收益 率 业绩比较基 准收益率标 准差 过去三个月 -23.05% 3.35% -25.31% 3.44% 2.26% -0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013 年 3 月 28 日至 2015 年 9 月 30 日） 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基
17、金 2015 年第 3 季度报告 4 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王路 本基金的 基 金 经 理、数量 投资部执 行 总 经 理、首席 量化投资 官 2013-03-28 - 17 年 博士。曾任美国纽约 德意志资产管理公司 基金经理及定量股票 研究负责人、美国纽 约法兴银行组合经 理、大成基金国际业 务部副总监等。2008 年 11 月加入华夏基 金管理有限公司，曾 任数量投资部总经 理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 证券从业的含义遵从行
18、业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内， 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 、 公 开募集证券投资基金运作管理办法、 证券投资基金管理公司公平交易制度指 导意见、基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见、基金 合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 5 用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.
19、3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相 应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告 期内， 本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 华 夏基金管理有限公司公平交易制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为上证主要
20、消费行业指数， 是上证行业指数系列的组 成部分。上证行业指数选择上海证券市场各行业中规模大、流动性好的股票组成 样本股，自 2009 年 1 月 9 日起正式发布，以反映上海证券市场不同行业公司股 票的整体表现。 本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资 组合，并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 3 季度，国际方面，美国经济基本面较为稳健，美联储加息预期升温，但受 国内外各种风险因素影响，最终做出 9 月暂不加息的决定，新兴市场面临较大的 资本流出压力。国内方面，外需不振，内生增长动力不足，宏观经济依然较弱， 政府一方面继续通过改革推进结构调整，一方
21、面加大稳增长力度，基建投资成为 政府稳增长的主要抓手。报告期内，人民币汇率中间价形成机制的改革一度引发 汇率较大幅度的波动，而后逐渐平静。货币政策方面，央行继续释放流动性，资 金面相对宽松。 市场方面，受前期市场上涨过快、部分股票估值过高、监管层推动去杠杆等 因素影响，市场经历了一波较大幅度的调整，在此期间，为稳定市场、缓解流动 性问题，政府进行了积极干预。上证主要消费行业指数属于非周期性指数，本报 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 6 告期下跌 25.31%，表现高于市场平均水平。 基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真
22、 应对投资者日常申购、赎回等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券 公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括中国银 河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司等。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2015 年 9 月 30 日，本基金份额净值为 1.3904 元，本报告期份额净值 增长率为-23.05%，同期上证主要消费行业指数增长率为-25.31%。本基金本报告 期跟踪偏离度为+2.26%，与标的指数产生偏离的主要原因为成份股分红、申购 赎回、日常运作费用等产生的差异。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
23、 展望 4 季度，国际方面，预计美国经济将继续温和复苏，美联储加息时点与 节奏的选择成为牵动市场神经的关键因素。 国内方面， 为应对宏观经济持续走弱， 也为完成全年增长目标， 政府在继续推进改革的同时也将继续出台一系列稳增长 措施，财政政策将持续发力，而房地产销量的复苏也有助于宏观经济的企稳。如 果经济或政策超预期、改革落到实处，市场情绪有望逐渐恢复，A 股市场或呈震 荡上涨走势，如果经济表现低于预期，代表弱周期股票、有较好防御能力的上证 主要消费行业指数或有相对较好的表现。 我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差， 以实现投资者获取指数 投资收益及其他模式盈利的投资目标。同时，我们也将
24、积极争取推动产品的进一 步创新，充分发挥 ETF 的功能，为各类投资者提供更多、更好的投资机会。 珍惜基金份额持有人的每一分投 第 1 页 共 13 页 上证上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第年第 3 季度报告季度报告 2015 年年 9 月月 30 日日 基金管理人：基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：中国农业银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：报告送出日期：二一五年十月二十七日二一五年十月二十七日 第 2 页 共 13 页 1 重要提示重要提示 基金
25、管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至
26、9 月 30 日止。 2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 交银上证 180 公司治理 ETF 场内简称 治理 ETF 基金主代码 510010 交易代码 510010 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2009 年 9 月 25 日 报告期末基金份额总额 611,524,362 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小 化。 投资策略 本基金采用完全复制法，跟踪上证 180 公司治理指数， 以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股 票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在 投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权 重的变动而进行相应调整。但在
27、因特殊情况（如流动 性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管 理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 业绩比较基准 上证 180 公司治理指数 风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券 第 3 页 共 13 页 基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟 踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似 的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收 益较高的品种。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 注：本表所列的基金主代码510010为本基金二级市场交易代码，本基金一级市场申购赎 回代码为510011。 3 主要财务
28、指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2015 年 7 月 1 日-2015 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 -215,775,801.34 2.本期利润 -235,443,242.65 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3432 4.期末基金资产净值 565,615,684.36 5.期末基金份额净值 0.925 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实 际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益
29、）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 率 业绩比较 基准收益 率标准差 - - 过去三个月 -26.35% 3.30% -27.62% 3.36% 1.27% -0.06% 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收基金份额累计净值增长率变动及其与同期
30、业绩比较基准收 益率变动的比较益率变动的比较 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009 年 9 月 25 日至 2015 年 9 月 30 日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束，本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 蔡铮 交银 环球 精选 混合 (QDII )、交 银上 证 2012-1
31、2-27 - 6 年 蔡铮先生，复旦大学电 子工程硕士。历任瑞士 银行香港分行分析员。 2009 年加入交银施罗德 基金管理有限公司，历 任投资研究部数量分析 师、 基金经理助理。 2012 年 12 月 27 日至 2015 年 第 5 页 共 13 页 180 公司 治理 ETF 及其 联接、 交银 深证 300 价值 ETF 及其 联接、 交银 全球 资源 混合 (QDII )、交 银国 证新 能源 指数 分级、 交银 中证 海外 中国 互联 网指 数 （QD II-LO F)、 交 银中 证互 联网 金融 指数 分级、 交银 中证 环境 治理 6 月 30 日担任交银施罗 德沪深 30
32、0 行业分层等 权重指数证券投资基金 基金经理。 第 6 页 共 13 页 指数 分级 的基 金经 理， 公 司量 化投 资部 助理 总经 理 注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公 告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了中华人民共和国证券投资基金法 、基金 合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.
33、3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立 公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分 配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行 的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配
34、。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析， 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 第 7 页 共 13 页 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总
35、 成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析报告期内基金的投资策略和运作分析 2015 年第三季度，国内经济增速弱企稳，内需疲软，经济基本面对资本市场的支 持力度较为有限。工业增加值和 PPI 继续回落，经济增长和企业盈利下行压力较大，同 时货币政策延续宽松。随着监管层扩大清理配资范围以及人民币贬值影响，市场出现大 幅下跌。作为跟踪基准指数的指数基金，在第三季度基金总体呈现出下跌走势。 展望第四季度，宽松的货币政策环境有望持续，但经过此轮调整，市场风险偏好会 急剧下降。
36、总体而言，预计产业创新的发展思路不会改变，负面因素逐渐被市场所消化 反应，因此对 A 股市场保持谨慎乐观的态度。 4.5 报告期内基金的业绩表现报告期内基金的业绩表现 截至 2015 年 9 月 30 日，本基金份额净值 0.925 元，本报告期份额净值增长率为 -26.35%，同期业绩比较基准增长率为-27.62%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 5 投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（） 1 权益投资 5
37、59,483,887.工艺品进出口公司、美国纽约中国物产有限公司（外派工作） ，曾担任中国银行信托 咨询公司副处长、处长，中国银行卢森堡公司副总经理，中国银行意大利代表处首席代表，中 银集团投资管理公司副董事长、总经理，中国银行重组上市办公室、董事会秘书办公室、上市 办公室总经理，中银基金管理有限公司董事长。 谢德仁先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院会计学教授、博士生导 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 6 师，兼任同方环境股份有限公司、博彦科技股份有限公司（上市公司） 、朗新科技股份有限公司 独立董事， 中国会计学会第八届理事会理事， 中国会计学会
38、财务成本分会第八届理事会副会长。 汤晓东先生：总经理，硕士。曾任职于摩根大通、荷兰银行、苏格兰皇家银行、中国证监 会等。 张霄岭先生：副总经理，博士。现兼任上海高级金融学院客座教授、清华大学五道口金融 学院特聘教授。曾任中国技术进出口总公司项目经理、美国联邦储备委员会（华盛顿总部）经 济学家、摩根士丹利（纽约总部）信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会银行监管三部副 主任等。 刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行总 行计划资金司副主任科员、 主任科员， 中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长 （主 持工作） ，华夏基金管理有限公司监事、党办主任、
39、养老金业务总监等。 阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。曾任中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部 部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理，益民基金管理有限公司投资部部门经理，华 夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。 李一梅女士：副总经理，硕士。曾任基金营销部总经理、营销总监、市场总监等。 周璇女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司纪委书记。曾任华夏基金管理有限 公司总经理助理；曾任职于中国证监会、北京金融街建设开发公司。 李红源先生：监事长，硕士，研究员级高级工程师。现任南方工业资产管理有限责任公司 总经理。曾任中国北方光学电子总公司信息部职员，中国兵器工业总公司教育局职员、主
40、任科 员、规划处副处长、计划处处长，中国兵器装备集团公司发展计划部副主任、经济运营部副主 任、资本运营部巡视员兼副主任。 吕翔先生：监事，学士。现任中信证券股份有限公司投资管理部执行总经理。曾任国家劳 动部综合计划与工资司副主任科员，中信证券股份有限公司人力资源管理部执行总经理。 张伟先生：监事，硕士，高级工程师。现任山东高速投资控股有限公司党委书记、副总经 理，兼任山东渤海轮渡股份有限公司董事。曾任山东省济青公路工程建设指挥部办公室财务科 职员，济青高速公路管理局经营财务处副主任科员，山东基建股份有限公司计划财务部经理， 山东高速股份有限公司董事、党委委员、总会计师。 汪贵华女士：监事，博士。现任华夏基金管理有限公司董事总经理。曾任财政部科研所助 理研究员、中关村证券股份有限公司计划资金部总经理、华夏基金管理有限公司财务总监等。 李彬女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司法律监察部总监。曾任中信证券股份 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 7 有限公司基金管理部项目经理、中信基金管理有限责任公司监察稽核部高级副总裁、华夏基金 管理有限公司法律监察部副总经理等。 宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监。曾任中国 证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师。 2、本基金基金经理
