1、文件 发行保荐书 6、经核查发行人及其关联企业的业务经营情况，并核查发行人与关联企业 间的采购、销售等合同、关联资金往来，发行人的业务独立于控股股东、实际控 制人及其控制的其他企业，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。 发行人具有面向市场自主经营的能 力，不存在其它需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。发行人的 业务独立，符合管理办法第十九条的规定。 7、 经本机构审慎核查， 发行人在独立性方面不存在其他严重缺陷， 符合 管 理办法第二十条的规定。 （三）符合关于发行人的规范运行条件 （三）符合关于发行人的规范运行条件 1、经核查发
2、行人历次股东大会、董事会和监事会的会议文件，股东大会、 董事会和监事会议事规则，公司管理制度、独立董事和董事会秘书制度等文件， 发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事和董事会秘书 制度，自成立至今，相关机构和人员能够依法履行职责，符合管理办法第二 十一条的规定。 2、本机构及其他中介机构严格按照有关法律法规的要求，对发行人董事、 监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员、持股 5%以上股东或其法定代表人进行辅导并进行了考试。发行人的董事、监事和高级 管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监 事和高级管理人员的法定义务和责
3、任，符合管理办法第二十二条的规定。 3、经核查发行人董事、监事和高级管理人员的任职经历和资格，发行人的 董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，且不存 在有下列情形： （1） 被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的； （2） 最近36个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近12个月内受到证券 交易所公开谴责； （3） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查，尚未有明确结论意见。 3-1-10 保荐人关于本次发行的文件 发行保荐书 发行人符合管理办法第二十三条的规定。 4、经核查发行人的财务管理制度和内部控制制度、立信会计师事务所有限 公司
4、出具的内部控制鉴证报告（信会师报字2010第80041号2010第80041号），并经实地 抽查复核，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的 可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果，符合管理办法第二十四条 的规定。 5、经核查工商、税务、环保、海关等有关政府部门出具的证明文件并由发 行人承诺，发行人不存在以下情形： （1） 最近36个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证 券； 或者有关违法行为虽然发生在36个月前， 但目前仍处于持续状态； （2） 最近36个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行 政法规，受到行政处罚，且情节严重； （3）
5、最近36个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文件 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；或者不符合发行条件以欺骗手 段骗取发行核准；或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委 员会审核工作；或者伪造、变造发行人或其董事、监事、高级管理人 员的签字、盖章； （4） 本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； （5） 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见； （6） 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。 发行人符合管理办法第二十五条的规定。 6、经核查发行人的公司章程以及股东大会决议和董事会决议文件，发 行人的公司章程中已明确对外担保的审批权限和审议
6、程序， 发行人不存在为控股 股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，符合管理办法 第二十六条的规定。 7、经核查立信会计师事务所有限公司出具的内部控制鉴证报告（信会 师报字2010第80041号2010第80041号）以及审计报告（信会师报字2010第2010第8003880038号号）， 发行人有严格的资金管理制度，不存在有资金被控股股东、实际控制人及其控制 3-1-11 保荐人关于本次发行的文件 发行保荐书 的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，符合管理 办法第二十七条的规定。 （四）符合关于发行人的财务与会计条件 （四）符合关于发行人的财务与会计条件
7、经审阅、分析立信会计师事务所有限公司出具的内部控制鉴证报告 （信 会师报字2010第 80041 号2010第 80041 号） 、 审计报告 （信会师报字2010第2010第8003880038号号） 、 关 于郑州煤矿机械集团股份有限公司主要税种的期初未交数、已交税额、期末未交 数及有关税收优惠说明的专项审核报告 （信会师报字2009第 80591 号） 、 关 于郑州煤矿机械集团股份有限公司原始财务报表与申报财务报表的差异的专项 审阅报告 （信会师报字2010第 80042 号2010第 80042 号）和关于郑州煤矿机械集团股份有 限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核说
8、明 （信会师报字 2010第 80039 号2010第 80039 号）以及发行人的原始财务报表、所得税纳税申报表、有关评估 与验资报告、 主管税收征管机构出具的最近三年及一期发行人纳税情况的证明等 文件资料；审阅和调查有关财务管理制度及执行情况；调阅、分析重要的损益、 资产负债、现金流量科目及相关资料，并视情况抽查有关原始资料；与发行人、 会计师有关人员进行座谈；对税务、银行等有关机构进行征询；保荐人认为： 1、截至最近一期审计报告日（2009 年 12 月 31 日2009 年 12 月 31 日） ，发行人主要资产为货 币资金、应收账款、应收票据、预付账款、存货、固定资产等，都是经营性资
9、产， 没有重大不良资产； 资产负债率 （母公司） 、 流动比率与速动比率分别为 67.65%、 1.47 和 1.09 67.65%、 1.47 和 1.09，处于行业合理水平；最近三年（2007-20092007-2009 年）的加权平均净资 产收益率分别为 68.18%、56.54%和 51.98%68.18%、56.54%和 51.98%；近三年的经营现金流量净额分别为 22,249.50 万元、37,471.43 万元和 54,102.86 万元37,471.43 万元和 54,102.86 万元；整体而言，发行人资产质 量良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常，符合管理办
10、法 第二十八条的规定。 2、 根据立信会计师事务所有限公司出具的无保留结论的内部控制鉴证报告， 发行人在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制；核查发 现，发行人内部控制制度得到有效执行；因此，发行人的内部控制在所有重大方 面是有效的，符合管理办法第二十九条的规定。 3-1-12 保荐人关于本次发行的文件 发行保荐书 3、立信会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告，发行人 会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定， 在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、 经营成果和现金流量， 符合 管 理办法第三十条的规定。 4、发行人编制财务报表以
11、实际发生的交易或者事项为依据；在进行会计确 认、计量和报告时保持了应有的谨慎；对相同或者相似的经济业务，选用一致的 会计政策，没有随意变更的情况，符合管理办法第三十一条的规定。 5、审计报告未对发行人的关联交易提出异议，保荐人核查过程中也未发现 异常；发行人完整披露了关联方关系并按重要性原则恰当的披露了关联交易。关 联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合管理办法第三 十二条的规定。 6、发行人符合下列条件，符合管理办法第三十三条的规定： （1） 最近3个会计年度净利润均为正数，且以扣除非经常性损益前后较低 者为计算依据，累计净利润131,505.46131,505.46万元，超
12、过人民币3,000万元； （2） 最近3个会计年度营业收入累计1,124,075.851,124,075.85万元，超过人民币3亿 元；最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计为 113,823.78113,823.78万元，超过人民币5,000万元； （3） 发行前股本总额为56,000万元，不少于人民币3,000万元； （4） 最近一期末无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后） 占净资产的比例为0.03%0.03%，不高于20%； （5） 最近一期末累计未分配利润82,376.1282,376.12万元，不存在未弥补亏损。 7、根据郑州市中原区国家税务局林山寨税务分局、河南
13、省地方税务局直属 分局出具的纳税证明， 发行人依法纳税， 各项税收优惠符合相关法律法规的规定。 发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖，符合管理办法第三十四条的 规定。 8、发行人资产质量良好，最近一期资产负债率（母公司）和流动比率分别 为 74.15%和 1.37，处于行业正常范围，资产变现能力较强，最近一期期末无需 要披露的或有事项。因此，发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的 3-1-13 保荐人关于本次发行的文件 发行保荐书 担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，符合管理办法第三十五条的规定。 9、会计师出具了无保留意见的审计报告，保荐人在尽职调查中也未发现操 纵财务成果的现象，
14、 因此， 发行人申报文件中不存在下列情形， 符合 管理办法 第三十六条的规定： （1） 故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息； （2） 滥用会计政策或者会计估计； （3） 操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证。 10、根据尽职调查结果和审计报告显示，发行人自二十世纪 80 年代末以来 一直从事煤炭综合采掘液压支架及其零部件的设计研发、生产、销售与服务。公 司主营业务突出，在行业内处于领先地位，未对关联方或重大不确定客户存在重 大依赖。发行人不存在下列影响持续盈利能力的情形，符合管理办法第三十 七条的规定： （1） 发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大
15、变 化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响； （2） 发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重 大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响； （3） 发行人最近1个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大 不确定性的客户存在重大依赖； （4） 发行人最近1个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的 投资收益； （5） 发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技 术的取得或者使用存在重大不利变化的风险； （6） 其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。 （五）符合关于募集资金运用的条件 （五）符合关于募集资金运用的条件 经查
16、阅募集资金拟投资项目可行性研究报告、 发行人股东大会决议及董事会 决议，以及与发行人、机械工业第六设计研究院（发行人聘请的募集资金投资项 目的可行性研究报告出具机构）有关人员进行座谈，并结合有关业务、技术、财 务等方面的尽职调查，本保荐人认为发行人募集资金符合以下规定： 3-1-14 保荐人关于本次发行的文件 发行保荐书 1、发行人募集资金应用于高端液压支架生产基地项目。募集资金有明确的 使用方向，用于主营业务，符合管理办法第三十八条的规定。 2、发行人截至 2009 年 1212 月 31 日资产负债率（母公司）为67.65%67.65%，2009 年经营活动现金流量净额为 54,102.8
17、654,102.86 万元， 财务状况良好；发行人在该行业积 累了丰富的经验，处于业内领先地位，管理团队对客户需求有着深刻理解，具有 丰富的管理经验和较高的管理能力；本次拟募集资金为 149,255.20 万元，用于高 端液压支架生产基地项目；数额和投资项目与发行人现有生产经营规模、财务状 况、技术水平和管理能力等相适应，符合管理办法第三十九条的规定。 3、根据有关政府部门出具的证明以及核查结果显示，发行人募集资金投资 项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和 规章的规定，符合管理办法第四十条的规定。 4、经核查发行人董事会决议、记录及发行人募集资金投资项目的可行
18、性研 究报告，发行人董事会对募集资金投资项目的可行性进行了认真分析，确信投资 项目具有较好的市场前景和盈利能力，符合管理办法第四十一条的规定。 5、发行人控股股东及实际控制人为河南省国有资产监督管理委员会，发行 人募集资金投资项目实施后， 不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利 影响，符合管理办法第四十二条的规定。 6、发行人于2009年第一次临时股东会通过了将于公司上市后实施的郑州 煤矿机械集团股份有限公司募集资金管理制度 ， 建立了募集资金专项存储制度， 募集资金将存放于董事会决定的专项账户， 符合 管理办法 第四十三条的规定。 五、发行人存在的主要风险和重大问题提示 （一）宏观经济
19、波动导致的市场风险 五、发行人存在的主要风险和重大问题提示 （一）宏观经济波动导致的市场风险 2008 年下半年以来，国际金融危机导致世界经济形势出现恶化，也对我国 实体经济产生显著的影响，作为支撑经济发展的基础能源业，煤炭行业也受到较 大影响。2009 年中期开始，随着经济回暖，煤炭价格水平有所复苏，行业需求 也逐渐转暖。 2009 年中期开始，随着经济回暖，煤炭价格水平有所复苏，行业需求 也逐渐转暖。本公司产品属于煤炭综采设备，煤炭产量的波动对煤炭综采设备的 3-1-15 保荐人关于本次发行的文件 发行保荐书 市场需求产生直接影响； 另一方面， 煤炭行业景气度波动也会在一定程度上影响 到煤
20、炭企业对煤炭综采设备的采购 另一方面， 煤炭行业景气度波动也会在一定程度上影响 到煤炭企业对煤炭综采设备的采购。 煤炭是我国的基础能源， 煤炭产量与我国经 济发展速度直接相关，从长期来看，我国经济仍然处于快速增长阶段，煤炭的需 求仍然呈增长趋势， 但短期宏观经济形势仍具备一定不确定性。 宏观经济波动对 煤炭行业景气度的影响使得本公司所处的煤炭综采设备行业面临一定的市场风 险。 煤炭是我国的基础能源， 煤炭产量与我国经 济发展速度直接相关，从长期来看，我国经济仍然处于快速增长阶段，煤炭的需 求仍然呈增长趋势， 但短期宏观经济形势仍具备一定不确定性。 宏观经济波动对 煤炭行业景气度的影响使得本公司
21、所处的煤炭综采设备行业面临一定的市场风 险。 （二）募集资金投资项目风险 （二）募集资金投资项目风险 1、产能扩张的风险 本次募集资金项目预计开始建设后的第四年全部达产， 达产后公司合计产能 将达到年产液压支架 4040 万吨，较目前 20 万吨的产能增加 100%较目前 20 万吨的产能增加 100%。虽然预计国内 市场液压支架具备广阔的发展空间，本公司也制定了开拓市场、提升营销以确保 新增产能得到有效利用的措施，但本公司仍面临新增产能的市场营销风险。 2、固定资产折旧和无形资产摊销大幅增加的风险 本次募集资金投资项目完成后，本公司固定资产将增加 90,366 万元，按照 公司目前的会计政策
22、，预计每年新增折旧金额为 5,570 万元；同时土地使用权将 增加 12,362 万元，预计每年新增摊销金额为 412 万元。如果募投项目建成后不 能如期产生效益或实际收益大幅度低于预期收益， 公司将面临因固定资产折旧和 无形资产摊销大幅增加而导致利润水平下滑的风险。 3、净资产收益率下降的风险 本次发行前，按 2009 年度2009 年度实现的扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润计算，公司加权平均净资产收益率为 51.98%。51.98%。本次募集资金到位后， 公司总资产规模和净资产值将大幅提高， 由于募集资金投资项目达产需要一定的 时间，因此，本次发行后公司的净资产收益率与以往
23、年度相比将 第 1 页 共 10 页 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 4 季度报告 2010 年第 4 季度报告 2010 年 12 月 31 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二一一年一月二十一日 第 2 页 共 10 页 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 20
24、11 年 1 月 20 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2010 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 交银上证180公司治理ETF 基金主代码 510010 交易代码 510010 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2009
25、年9月25日 报告期末基金份额总额 5,355,524,362份 投资目标 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度与跟踪误差最 小化。 投资策略 本基金采用完全复制法，跟踪上证180公司治理指 数， 以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建 基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投 资。 股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数 成份股及其权重的变动而进行相应调整。 但在因特 殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量 的股票时， 基金管理人将搭配使用其他合理方法进 行适当的替代。 第 3 页 共 10 页 业绩比较基准 上证180公司治理指数 风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混
26、合基金、债 券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧 密跟踪标的指数， 具有和标的指数所代表的股票市 场相似的风险收益特征， 属于证券投资基金中风险 较高、收益较高的品种。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 注：本表所列的基金主代码510010为本基金二级市场交易代码，本基金一级市场申购赎 回代码为510011。 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2010年10月1日-2010年12月31日) 1.本期已实现收益 -123,150,364.30 2.本
27、期利润 259,764,419.87 3.加权平均基金份额本期利润 0.0469 4.期末基金资产净值 4,008,578,961.02 5.期末基金份额净值 0.748 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实 际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
28、较 阶段 净值增 长率 净值增 长率标 准差 业绩比 较基准 收益率 业绩比 较基准 收益率 - - 第 4 页 共 10 页 标准差 过去三个月 4.91% 1.78% 4.44% 1.76% 0.47% 0.02% 自基金合同生效起至 今 -16.76%1.52% -8.36% 1.62% -8.40% -0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历
29、史走势对比图 （2009 年 9 月 25 日至 2010 年 12 月 31 日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 3 个月。截至 2010 年 12 月 31 日，本基金 各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 第 5 页 共 10 页 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 屈乐伟 本基金 的基金 经理、 交 银施罗 德上证 180公司 治理交 易型开 放式指 数证券 投资基 金联接 基金基 金经理 2009-9-25 - 1
30、4年 屈乐伟先生，中国国籍。 数理系硕士。历任广发证 券北京业务总部研发部经 理、投资部经理；华夏基 金管理有限公司基金管理 部分析师、市场部高级经 理、风险控制评估小组成 员以及上证50ETF基金经 理助理。2006年加入交银 施罗德基金管理有限公 司。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了中华人民共和国证券投资基金法 、 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法 规和基金合同
31、的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期 内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管 理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗 内（同日内、5 日内、10 日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与公司旗下投资风格相似的其他投资组合之间的业绩表现未出现差异 超过 5%的情形。 4.3.3 异常交易行为的
32、专项说明 第 6 页 共 10 页 本基金本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 由于外部欧美日依旧维持较低利率水平，随着人民币开启新一轮升值之路，热钱呈 现了加速流入新兴经济体的步伐，加剧了国内流动性过剩的局面，股市也当然地承接了 相当数量资金，A 股投资者乐观情绪也在增加。经过三季度末的整理，大盘在十月走出 了一波上涨行情。但随着通胀预期及实际通胀率数据的增加，央行相继上调存款准备金 及加息，让市场流动性面临了较大的压力，四季度末大盘出现了下跌行情。 交
33、银治理 ETF 四季度日均跟踪偏离度 0.06%，累积跟踪偏离度 0.47%，跟踪误差 0.07%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2010 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 0.748 元，本报告期份额净值增长率 为 4.91%，同期业绩比较基准增长率为 4.44%。本报告期内本基金的日均跟踪偏离度为 0.06%，跟踪误差为 0.07%。 4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 由于 2010 年四季度货币政策调整较为频繁，2011 年一季度进入到一个观察期，新 的调控政策的出台或将会变得相对谨慎。因此，流动性紧张局面在 1 月份将有望得到缓 解，A
34、股市场将可能得到喘息机会。 5 投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 4,008,538,791.3099.90 其中：股票 4,008,538,791.3099.90 2 固定收益投资 - 其中：债券 - 资产支持证券 - 3 金融衍生品投资 - 4 买入返售金融资产 - 第 7 页 共 10 页 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - 5 银行存款和结算备付金合计 3,810,411.400.09 6 其他各项资产 289,210.850.01 7 合计 4,012,638,4
35、13.55100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期期末未持有积极投资的股票。 5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（） A 农、林、牧、渔业 - B 采掘业 420,334,248.0810.49 C 制造业 868,250,711.0721.66 C0 食品、饮料 17,792,816.760.44 C1 纺织、服装、皮毛 23,040,643.080.57 C
36、2 木材、家具 - C3 造纸、印刷 - C4 石油、化学、塑胶、塑料69,378,894.251.73 C5 电子 12,071,990.000.30 C6 金属、非金属 313,498,336.137.82 C7 机械、设备、仪表 382,300,136.529.54 C8 医药、生物制品 50,167,894.331.25 C99 其他制造业 - D 电力、 煤气及水的生产和供应业145,115,900.633.62 E 建筑业 129,951,979.823.24 F 交通运输、仓储业 279,304,325.336.97 G 信息技术业 162,479,138.824.05 第 8
37、页 共 10 页 H 批发和零售贸易 50,416,462.551.26 I 金融、保险业 1,743,054,546.3743.48 J 房地产业 145,339,426.553.63 K 社会服务业 8,656,357.260.22 L 传播与文化产业 13,020,650.000.32 M 综合类 42,615,044.821.06 合计 4,008,538,791.30100.00 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小的股票投资明细期末按公允价值占基金资产净值比例大小的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细期末指数投资按公允价
38、值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（） 1 601318 中国平安 5,484,498308,009,407.68 7.68 2 600036 招商银行 20,244,990259,338,321.90 6.47 3 600016 民生银行 36,979,650185,637,843.00 4.63 4 600000 浦发银行 13,550,483167,890,484.37 4.19 5 601166 兴业银行 6,867,446165,162,076.30 4.12 6 600030 中信证券 11,
39、398,825143,511,206.75 3.58 7 601088 中国神华 5,399,248133,415,418.08 3.33 8 601601 中国太保 5,146,729117,860,094.10 2.94 9 601398 工商银行 24,993,908105,974,169.92 2.64 10 601006 大秦铁路 9,734,86076,126,605.20 1.90 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期期末未持有积极投资的股票。 5.4 报
40、告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期期末未持有债券。 第 9 页 共 10 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比
41、例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,578.70 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 37,632.15 9 合
42、计 289,210.85 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期期末未持有积极投资的股票。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 第 10 页 共 10 页 单位：份 本报告期期初基金份额总额 6,138,524,
43、362 本报告期基金总申购份额 258,000,000 减：本报告期基金总赎回份额 1,041,000,000 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 5,355,524,362 7 备查文件目录备查文件目录 7.1 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金募集的文件； 2、 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同 ； 3、 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 ； 4、 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金托管协议 ； 5、关于申请募集上证 180 公司治理交易型
44、开放式指数证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项 公告的原稿。 7.2 存放地点 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 7.3 查阅方式 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金 管理人的网站(，)查阅。在支付 工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费） ，021-61055000，电子邮件： services。
