1、银行间市场综合知识读本目录第一章 银行间市场概述1.1 银行间市场产生的历史背景1.2 银行间市场的范围与特征1.3 银行间市场的构成要素1.4 银行间市场的地位与作用专栏 银行间市场发展与金融生态完善第二章 债券市场2.1 债券市场的形成和发展2.2 债券市场的划分和特征2.3 债券市场的构成要素2.4 债券市场的制度建设2.5 债券市场未来发展方向第三章 同业拆借市场3.1 同业拆借市场的形成与发展3.2 同业拆借市场的构成要素3.3 同业拆借利率市场的制度建设3.4 同业拆借市场未来发展方向第四章 票据市场4.1 票据市场的形成与发展4.2 票据市场的构成要素专栏 “中国票据”网（WWW
2、.CHINACP.COM.CN）专栏 全国电子商业汇票系统ECDS4.3 票据市场的制度建设4.4 票据市场未来发展方向第五章 外汇市场5.1 外汇市场的形成与发展5.2 外汇市场的构成要素5.3 外汇市场的制度建设专栏 离岸市场人民币外汇产品创新5.4 外汇市场未来发展方向第六章 黄金市场6.1 黄金市场的形成与发展6.2 黄金市场的构成要素6.3 黄金市场的制度建设6.4黄金市场未来发展方向第七章 金融衍生品市场7.1 金融衍生工具概述7.2 我国金融衍生品市场发展历程7.3 利率衍生产品市场7.4 汇率衍生产品市场7.5 信用衍生产品市场7.6 我国金融衍生品市场的制度建设7.7 我国金
3、融衍生品市场未来发展方向第八章 基础设施建设8.1 中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心8.2 中央国债登记结算有限责任公司8.3 银行间市场清算所股份有限公司8.4 上海黄金交易所第九章 中介服务机构9.1 承销业务机构9.2 信用评级机构9.3 信用增进机构9.4 经纪业务机构9.5 其他业务机构第十章 银行间市场自律管理10.1 概述10.2 债券市场自律管理10.3 衍生品市场自律管理10.4 其他市场自律管理10.5 从业人员职业操守参考文献信用评级目录第一章 信用评级概述1.1 信用评级的定义和分类1.2 信用评级的理念、分析方法和原则1.3 信用评级的功能与作用1.4 信用评
4、级的公信力1.5 信用评级的等级系统第二章 信用评级的产生与发展2.1 国外信用评级的产生与发展2.2 我国信用评级的产生与发展第三章 信用评级的基本方法、流程和内控制度3.1 信用评级的基本方法3.2 信用评级的基本思路3.3 信用评级的流程3.4 信用评级的内控制度第四章 主体信用评级方法4.1 主体信用评级思路及分析方法4.2 工商企业主体信用评级要素4.3 金融机构信用评级要素4.4 地方政府信用评级要素4.5 主权信用评级要素第五章 债项信用评级方法5.1 债项级差调整的一般原理5.2 普通长期债券评级方法5.3 短期融资券评级方法5.4 中小企业集合票据评级方法5.5 资产证券化产
5、品评级方法第六章 信用风险分析模型6.1 统计模型6.2 结构模型6.3 智能技术模型6.4 持续期分析模型第七章 信用评级的应用7.1 信用评级的应用范围7.2 信用评级的应用方法第八章 信用评级的市场表现分析8.1 信用评级结果的利差分析法8.2 信用评级结果的一致性分析方法8.3 信用评级结果的稳定性分析方法第九章 信用评级行业监管9.1 信用评级行业的国际监管9.2 国外信用评级行业监管9.3 我国信用评级行业监管非金融企业债务融资工具规则解析目录第一篇：基础篇银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则一、 规则制订背景及意义 二、 发行注册规则总体框架三、 条款解析银行间债券市
6、场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则一、 规则制订背景及意义二、 非公开定向发行规则总体框架三、 条款解析银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则一、 规则制订背景及意义二、 信息披露规则总体框架三、 条款解析银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则一、 规则制订背景及意义二、 中介服务规则总体框架三、 条款解析银行间债券市场非金融企业债务融资工具市场自律处分规则一、 规则制订背景及意义二、 自律处分规则总体框架三、 条款解析第二篇：产品篇银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引一、 指引制订背景及意义二、 短期融资券业务指引总体框架三、 条款解析银行间债券市场非金融企
7、业中期票据业务指引一、 指引制订背景及意义二、 中期票据业务指引总体框架三、 条款解析银行间债券市场非金融企业集合票据业务指引一、 指引制订背景及意义二、 集合票据业务指引总体框架三、 条款解析银行间债券市场非金融企业资产支持票据指引一、 指引制订背景及意义二、 自律处分规则总体框架三、 条款解析第三篇：操作篇银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引一、 指引制订背景及意义二、 募集说明书指引总体框架三、 条款解析银行间债券市场非金融企业债务融资工具尽职调查指引一、 指引制订背景及意义二、 尽职调查指引总体框架三、 条款解析银行间债券市场非金融企业债务融资工具定价估值工作指引一、 指
8、引制订背景及意义二、 定价估值工作指引总体框架三、 条款解析银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册工作规程一、 规程制订背景及意义二、 注册工作规程总体框架三、 条款解析银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续管理工作指引一、 指引制订背景及意义二、 后续管理指引总体框架三、 条款解析四、 银行间债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工作指引一、 指引制订背景及意义二、 突发事件应急管理指引总体框架三、 条款解析中国银行间市场固定收益产品交易实务目录第一章 固定收益市场概述1.1固定收益产品的定义及种类1.1.1货币市场交易工具1.1.2债券1.1.3固定收益衍生品1.1.4
9、其他固定收益产品1.2固定收益市场的分类1.2.1货币市场和资本市场1.2.2一级市场和二级市场1.2.3场外市场和场内市场1.3固定收益市场的发展与功能1.3.1国际固定收益市场发展历程1.3.2国内固定收益市场发展历程1.3.3固定收益市场的功能第二章 固定收益市场组织架构及运行机制2.1固定收益市场组织架构2.1.1交易主体2.1.2交易平台2.1.3清算、结算平台2.1.4其他中介服务机构2.2固定收益市场运行机制2.2.1固定收益市场交易机制2.2.2清算和结算机制第三章 固定收益产品市场监管3.1国际固定收益产品市场监管经验3.1.1美国的经验3.1.2英国的经验3.1.3日本的经
10、验3.2我国固定收益产品市场监管框架3.2.1我国债券市场监管框架的演变3.2.2我国债券市场监管框架现状3.3我国债券市场监管体制存在的问题及改革方向3.3.1我国债券市场监管体制存在的问题3.3.2我国债券市场监管框架的改革方向专栏：银行间市场标准协议文本介绍一、中国银行间市场债券回购交易主协议二、中国银行间市场金融衍生产品交易主协议第四章 我国债券市场发展现状及展望4.1我国债券市场发展现状4.1.1我国债券市场发展概况4.1.2我国信用债市场发展概况4.1.3我国债券市场的主要产品创新4.1.4我国债券市场的制度和基础设施建设4.1.5我国债券市场发展的主要特点4.1.6我国信用债市场
11、快速发展的经验4.2我国债券市场面临形势及展望4.2.1我国债券市场“十二五”时期面临新形势4.2.2我国债券市场发展面临的制约因素4.2.3我国债券市场发展的展望第五章 固定收益产品交易5.1现券交易5.1.1市场准入与有关管理规定5.1.2交易方式5.1.3前中后台交易流程5.2同业拆借及回购交易5.2.1市场准入与有关管理规定5.2.2交易方式5.2.3前中后台交易流程5.2.4期限及限额管理规定5.3衍生产品交易5.3.1市场准入及有关规定5.3.2交易方式5.3.3前台交易流程5.4其他产品交易5.4.1资产支持证券交易5.4.2债券借贷第六章 固定收益产品的定价估值与风险管理6.1
12、固定收益产品定价6.1.1固定收益产品定价的基本概念和原理6.1.2现券定价6.1.2.1基准利率影响因素6.1.2.2利率产品定价6.1.2.3信用产品定价6.1.2.4浮息债定价6.1.2.5回购协议定价6.1.2.6人民银行对到期收益率计算的规定6.1.3衍生品定价6.1.3.1我国固定收益衍生品市场发展的现状6.1.3.2利率远期定价6.1.3.3国债期货定价6.1.3.4远期利率协议（FRA）6.1.3.5利率互换定价6.1.3.6含权债券到期收益率及行权收益率的计算方法6.2固定收益产品估值6.2.1固定收益产品估值基本工具6.2.1.1国内固定收益产品估值的意义及其产生6.2.1
13、.2固定收益产品收益率的估值方法6.2.1.3固定收益产品估值基本工具小结6.2.1.4固定收益产品估值的应用6.2.1.5我国估值现状第七章 固定收益产品的会计与税收处理7.1固定收益产品的会计处理7.1.1交易性金融资产的会计处理7.1.2应收款项的会计处理7.1.3持有至到期投资的会计处理7.1.5金融资产重分类的会计处理7.1.6同业拆借的会计处理7.1.7存放同业的会计处理7.1.9买断式回购的会计处理7.1.11利率互换的会计处理7.1.12可转换债券的会计处理7.2固定收益产品的税收处理7.2.1所得税7.2.2营业税7.2.3以征收主体为分类的特殊规定7.2.4所得税暂时性差异
14、7.3会计与税收处理综合案例第八章 交易策略8.1债券产品交易策略8.1.1收益率曲线策略8.1.2信用利差交易策略8.1.3杠杆策略8.2衍生产品交易策略8.2.1债券远期8.2.2利率互换8.2.3远期利率协议8.3债券与衍生品混合交易策略8.3.1利率互换与债券交易策略8.3.2债券远期与债券交易策略8.3.3信用风险缓释工具与债券交易策略第九章 固定收益产品风险管理9.1固定收益产品风险的类别9.1.1根据风险类型进行分类9.1.2根据风险来源进行分类9.1.3根据风险性质进行分类9.1.4各类风险相互关系9.2固定收益产品风险的识别和计量9.2.1风险的识别9.2.2固定收益产品风险的计量指标9.2.3固定收益产品组合风险计量方法9.2.4固定收益产品组合风险计量原则9.3固定收益产品风险管理的理论与实践9.3.1固定收益产品经营风险管理架构9.3.2固定收益产品经营风险管理工具9.3.3固定收益产品经营需要防范的其他风险15 / 15
