1、2012 年违法违规行为的发现与预防年违法违规行为的发现与预防 2012 年是国家“十二五”规划承上启下的重要一年，也是上 海期货交易所第一个五年规划实施的最后一年。在证监会的正 确领导下，我们秉承科学监管理念，牢牢守住不发生系统性风 险的底线，在做好日常风险防范、加强打击违法违规行为的同 时，积极采取多项措施，不断提升科学监管能力，创新监管理念， 坚持精细化管理，增强监管效能，切实加强市场风险防范和监 管，为服务期货市场和实体经济平稳健康发展造良好的生态环 境。 一、一、违违法法违规违规行行为查处为查处方面方面 我所 2012 年共排查盘中疑似违规交易行为 165 起，已立 案调查案件 31
2、 起。其中，移送会稽查局 4 起，移交交易所法律 部 24 起，正在立案调查案件 7 起。案件侦办取得新突破，在与 证监会稽查局、地方证监局协作取得了突破性成果。证监会分 别在 2012 年 3 月 2 日及 6 月 29 日通报查处了我所此前发现 并移交的两起案件线索，即方琛团伙期货盗码交易案及螺纹钢 RB1107 期货合约市场操纵案，起到了良好的市场警示作用。 二、异常交易行二、异常交易行为监为监管方面管方面 我所在 2012 年继续做好针对异常交易行为的常态化监管， 加强对重点会员及客户的监测监控。全年共排查自成交、频繁 报撤单、大额报撤单及实际控制关系账户投机持仓合并超限等 异常交易行
3、为 169 起。我们严格执行“逐日盯盘制度”，落实专 人做到人盯品种、品种到人。全年共出具每日市场风险报告 193 份、每周市场风险报告周报 50 份，发出 2732 份大户报告， 71 份超仓通知书。 三、窗口指三、窗口指导导与合与合规规警示方面警示方面 除了上述强制性的监管措施之外，我们还通过监管提示、 合规引导等窗口指导措施及时提醒即将触犯违规标准的会员 或客户，第一时间杜绝异常交易行为的再次发生。全年进行了 138 次盘中电话提醒，积极前移风险监控关口，减少投资者发 生异常交易行为的次数。为了落实郭主席提出的“重视调查研 究”的理念，我们在制定各类方案、优化监管措施时，积极征求 会员意
4、见。利用日常的约谈、会员检查、座谈会的机会与会员交 流，并通过实地调研，了解市场的实际需求，提供更贴近市场的 服务。通过长假风险警示视频会议、现场合规检查督导、制作发 放风险警示宣传手册等渠道向会员及广大投资者进行风险警 示，提高风险意识、合规意识。 近期我们在处理违规交易行为案件中发现，盗盗码码和利用网和利用网 络络以委托交易名以委托交易名义义侵害客侵害客户户利益利益的案件有所抬头。这两类案件 的特点是：涉案人员往往通过不同手段获取其他客户的账号和 密码，在受害人不知情的情况下，在自身控制账户与受害人账 户之间，同时进行方向相反、价格相同的期货合约对敲交易，通 过高抛低吸方式转移受害人账户内
5、资金，牟取不当利益，其行 为不仅侵害客户利益，而且严重扰乱期货市场正常秩序。特别 是盗码交易同时涉嫌违法行为，交易所前期发现的盗码交易案 件经公安部的大力协助下成功侦破，犯罪嫌疑人员通过盗取他 人期货交易密码，对敲转移资金，构成盗窃罪，五名被告均被判 处有期徒刑。 因此，各会员单位在加强内控建设的同时，应对新开户，以 及盘中无征兆情况下突然出入金的客户予以重点监管，同时加 强对客户的风险警示教育，提醒客户切实提高安全意识，防止 盗号风险，敦促客户不轻信各种获利宣传，或将账户交身份不 明的第三方进行期货交易，杜绝利用他人账户从事违法违规交 易行为。 “春节”长假前后，重点工作是维护市场稳定。请各会员单 位配合交易所加大市场监管力度，强化市场合规意识。首席风 险官作为风险管理的直接负责人，应担负起责任，与交易所一 起对违规行为进行“及时发现、及时制止、及时查处”，积极配合 交易所对违规案件的调查工作，对操纵行为做到坚决制止，从 严打击，从而提高案件查处的速度和力度，确保市场稳健运行、 稳步发展。
