1、最新 料推荐天津 2017年上半年期货从业资格：期货投机与套利交易试题一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、股指期货投资者适当性制度，是指根据股指期货的 _，区别投资者的产品认知水平和风险承受能力， 选择适当的投资者审慎参与股指期货交易， 并建立与之相适应的监管制度安排。A指数高低B产品特征C风险特性D产品种类2、期货结算机构的替代作用，使期货交易能够以独有的_方式免除合约履约义务。A： :实物交割B：:现金结算交割本文C： :对冲平仓D： :套利投机3、下列属于期货公司职能的是_。A对客户账户进行管理，控制客户交易风险B为客户提供期货市场信
2、息C充当客户的交易顾问D制定交易规则4、以下关于期权特点的说法不正确的是_。A交易的对象是抽象的商品执行或放弃合约的权利B期权合约不存在交易对手风险C期权合约赋予交易双方的权利和义务不对等D期权合约使交易双方承担的亏损及获取的收益不对称5、负责组织期货从业资格考试。A：国务院B：期货公司C：中国证监会D：中国期货业协会6、期货公司会员应当从 _的角度出发，测试投资者是否具备参与股指期货交易必备的知识水平。A：维护市场稳定性B：保护投资者合法权益C：履行证监会的规定D：履行自己的义务7、在期货交易中，投资者可采取的风险防范措施包括_。A充分了解和认识期货交易的基本特点1最新 料推荐B慎重选择期货
3、公司C制定正确投资战略，将风险降至可以承受的程度D规范自身行为，提高风险意识和心理承受力8、客户开立账户，应当出具（）等证件。A中国公民身份证明B中国法人资格合法证件C中国某大学的学生身份证明D中国其他经济组织资格的合法证件9、美国对期货基金的信息披露有严格的要求，其中对商品交易顾问信息要求披露的内容有 _。A风险B交易项目介绍C顾问费用D商品交易顾问的背景资料10、与商品期货相比，金融期货的特点有_。A交割便利B全部采用现金交割方式交割C期现套利更容易进行D容易发生逼仓行情11、期货公司借入次级债务的， 可以将所借入的次级债务按照中国证监会规定的比例计入A：净资本B：净资产C：收入D：支出1
4、2、采用金字塔式买入卖出方法时，增仓时应遵循以下 _原则。A在现有持仓已盈利的情况下，才能增仓B在现有持仓已亏损的情况下，才能增仓C持仓的增加应渐次增加D持仓的增加应渐次递减13、应用旗形形态时应注意_。A旗形不具有测算功能B旗形出现前，一般应有一个旗杆C旗形持续的时间不能太长D旗形形成之前和突破之后，成交量都很小14、某大豆种植者在 4 月份开始种植大豆，并预计在 11 月份将收获的大豆在市场上出售，预期大豆产量为 70 吨。为规避大豆价格波动的风险，该种植者决定在期货市场上进行套期保值操作，正确做法应是。A：买入 70 吨 11 月份到期的大豆期货合约B：卖出 70 吨 11 月份到期的大
5、豆期货合约C：买入 70 吨 4 月份到期的大豆期货合约D：卖出 70 吨 4 月份到期的大豆期货合约15、对期货公司持有的金融资产进行风险调整时， 分类中同时符合两个或者两个以上标准的，应当采用（）进行风险调整。2最新 料推荐A最高的比例B最低的比例C平均比例D重新调整16、公司制期货交易所的盈利来自_。A通过交易所进行期货交易而收取的各种费用B财政补助C证监会拨款D保证金17、公司犯 _罪时，实行双罚制，即单位处罚金，同时要求直接负责的主管人员或其他责任人员承担刑事责任。A擅自设立金融机构罪B内幕交易、泄露内幕信息罪C挪用资金罪D操纵证券、期货交易价格罪18、下列关于期权的说法，正确的有（
6、）。A期权有效期越长，其时间价值越大B标的物价格波动率越大，期权向实值转化的可能性越大C期权有效期越长，其时间价值越小D标的物价格波动率越大，期权向实值转化的可能性越小19、沪深 300 股指期货的合约乘数为。A：每点 100 元B：每点 200 元C：每点 300 元D：每点 400 元20、下列 _是石油的主要消费国。A日本B美国C沙特D欧洲各国21、下列关于赌博与投机的比较，正确的有_。A前者是客观存在的风险，而后者的风险是人为制造的B二者对结果都是无法预测的C前者只是个人的金钱转移，而后者具有在期货市场上承担市场价格风险的功能D前者对结果是无法预测的，而后者可以运用自己的智慧去分析、判
7、断、正确预测市场变化趋势22、利用同一商品但不同交割月份之间价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的方法属于 _。A跨期价差交易B跨市价差交易C跨商品价差交易D跨地域价差交易23、下列行为，没有违反期货公司首席风险官管理规定(试行 )的是 _。3最新 料推荐A干预期货公司正常经营B拖延报告期货公司经营管理中存在的重大风险隐患C兼任期货公司营业部门负责人D向期货公司住所地中国证监会派出机构报告公司侵害客户的事件24、期货公司或者客户由于违规超仓被交易所或期货公司强行平仓时， 如因超量平仓造成损失，那么这部分损失应A：由客户自行承担B：由强行平仓的交易所或者期货公司承担赔偿责任C：由客户承担主要责任
8、D：由超仓者承担25、在我国，独立于公司和客户之外，接受期货公司委托，独立承担基于居间法律关系所产生的民事责任的自然人或组织包括 _。A期货居间人B客户经理C场内经纪人D期货交易顾问二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）1、跨市套利时，应。A：买入相对价格较低的合约B：卖出相对价格较低的合约C：买入相对价格较高的合约D：卖出相对价格较高的合约2、按期权所赋予的权利的不同可将期权分为_。A看涨期权B看跌期权C欧式期权D美式期权3、与商品期货相比，金融期货的特点有_。A
9、交割便利B全部采用现金交割方式交割C期现套利更容易进行D容易发生逼仓行情4、下列关于期权的说法，不正确的有（）。A买方面临无限风险B权利金随着标的价格的变化而变化C买方行权时有选择标的的权利D权利金随距到期日剩余时间的变化而变化5、投机方法中，属于建仓阶段内容的是_。A选择入市时机B平均买低和平均卖高C金字塔式买入卖出D合约交割月份的选择6、即使是相同的品种和等级，在不同交割时间和地点的期货不一样，彼此通过4最新 料推荐形式体现差异和关联A：基差B：交易所差异C：升贴水D：供需关系7、下列关于期货交易在衍生品交易中的作用的说法，正确的有_。A期货交易在衍生品交易中发挥着基础性作用B其他衍生品的
10、定价往往参照期货价格进行C货市场转移风险的效果高于远期和互换等衍生品市场D其他衍生品市场在转移风险时，往往要和期货交易配套运作8、中央银行采取非冲销式干预外汇，它产生的结果是_。A改变货币供应量B改变汇率C有可能改变利率D有可能改变其他经济变量9、在临近交割月时，期货价格和现货价格将会趋于一致，这主要是由于市场中_的作用。A：套期保值行为B：过度投机行为C：套利行为D：保证金制度10、在期货交易中， 交易双方按其买卖期货合约价值的一定比率缴纳保证金，用于 _。A交易B结算C盈利D保证履约11、期货合约的标准化 _。A提高了交易效率B降低了交易成本C极大地简化了交易过程D使合约具有很强的市场流动
11、性12、在期货投机交易市场上，为了尽可能增加获利机会，增加利润量，必须做到_。A分散资金投入方向B持仓应限定在自己可以完全控制的数量之内C保留一部分资金，以备不时之需D满仓交易13、期货交易所违反规定收取交易手续费的，应（）。A责令改正，给予警告，没收违法所得B处违法所得倍以上 5 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿C对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分，可以并处1 万元以上 10 万元以下的罚款5最新 料推荐D责令退还多收取的交易手续费14、CFTC 的部门构成包括 _。A主席办公室B秘书长办
12、公室C经济分析部门D交易市场部15、期货交易所应当按照国家有关规定建立、健全的风险管理制度有A：保证金制度B：次日无负债结算制度C：涨跌停板制度D：持仓限额和大户持仓报告制度16、首席风险官应当按时参加中国证监会组织或者认可的培训， 如果首席风险官_，中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话，出具警示函等监管措施。A某次培训缺席B连续 2 次培训考试成绩不合格C连续 2 次不参加培训D某次培训考试成绩不合格17、建仓时必须要决定 _。A买卖何种期货合约B何时买卖期货合约C盈利的数额D确定合约的交割月份18、期货投资基金的类型有_。A公募期货基金B私募期货基金C个人管理期货账户D集体管理期货账户1
13、9、期货交易所会员管理办法的内容应当包括（）。A会员资格的取得条件和程序B会员资格的变更条件和程序C对会员的监督管理D会员违规、违约行为处理办法20、在期货投资基金制定的风险控制目标中，风险控制的具体对象包括_等。A自然风险B政策风险C市场风险D上市公司风险21、下列选项中，关于技术分析中旗形形态，说法正确的有_。A旗形的形态方向与原有的趋势相同B旗形是一个趋势的中途休整过程C旗形是一种持续整理形态D旗形大多发生在市场极度低迷时22、国际上公司制期货交易所的特点有（）。A对场内交易承担担保责任6最新 料推荐B以营利为目的C可参与期货交易的买卖D盈利可在出资人中进行分配23、某期货公司任命李平为
14、首席风险官， 请问，下列情形中哪些违反了中国证监会的管理规定 _A在任首席风险官期间向监事会负责B李平在期货公司兼任合规部主任C李平在期货公司兼任财务负责人D期货公司董事会讨论时，只有独立董事于某投了反对票，其他人都同意，依据章程规定，通过对李平的任命决议24、申请除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事和财务负责人的任职资格，应当由拟任职期货公司向公司住所地的中国证监会派出机构提出申请，应提交的申请材料有（）。A申请书B任职资格申请表C身份、学历、学位证明D中国证监会规定的其他材料25、关于期货公司拟解聘首席风险官，下列说法正确的有（）。A期货公司应有正当理由B期货公司可以无理由C期货公司应向中国证监会派出机构报告D期货公司应向中国证监会报告7
