1、 MOOC 计量经济学导论-对外经济贸易大学 中国大学慕课答案第二单元测试1、问题：OLS 估计量是通过（）推导的：选项：A、最大化残差的平方之和B、最小化残差之和C、最小化残差的平方之和D、最小化残差绝对值之和正确答案:【最小化残差的平方之和】2、问题：估计量具有抽样分布的原因是（）选项：A、在给定 的情况下，误差项的不同实现会导致 的取值有所不同B、在现实数据中你往往会重复得到多组样本C、经济数据是不精确的D、不同的人可能有不同的估计结果正确答案:【在给定 的情况下，误差项的不同实现会导致 的取值有所不同】3、问题：在其他因素相同的条件下，斜率估计量 标准差较小，如果（）选项：A、解释变量
2、 有更多变差B、误差项的方差更大C、样本容量更小D、截矩估计值更小正确答案:【解释变量 有更多变差】4、问题：误差项的异方差会影响 OLS 估计量的（）选项：A、线性性B、无偏性C、一致性D、最优性正确答案:【最优性】5、问题：在简单回归模型中, 一般用来表示选项：A、变量。 B、系数。C、误差项。D、残差项。正确答案:【误差项。】6、问题：对于一个带常数项的一元线性回归方程，下列哪些代数性质是成立的？选项：A、残差和为 0。B、误差项和为 0。C、回归变量与残差之间的样本协方差为零。D、回归线总是经过样本均值。正确答案:【残差和为 0。#回归变量与残差之间的样本协方差为零。#回归线总是经过样
3、本均值。】7、问题：解释变量与残差之间的样本协方差总是为零。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】8、问题：回归模型性模型。选项：不可以用 OLS 估计，因为它是一个非线A、正确B、错误正确答案:【错误】9、问题：可决系数 没有单位。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】10、问题：在其他条件相同的情况下，自变量观测值的变差越大，斜率估计量的方差越大。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】第三单元测试 1、问题：在回归方程= 698.9 2.28 STR 中，如果斜率系数的 t- 统计量为 -4.38, 则它的标准误是（）？?选项：A、0.52B、1.96C、-1.96D、4.38正确答
4、案:【0.52】2、问题：如果一个假设在 5%的显著水平下被拒绝，则它选项：A、在 10%的显著水平下可能不被拒绝B、在 10%的显著水平下一定被拒绝C、在 1%的显著水平下一定被拒绝D、在 1%的显著水平下一定不会被拒绝正确答案:【在 10%的显著水平下一定被拒绝】3、问题：下列哪个现象会使得通常的 OLS t 统计量无效？选项：A、异方差B、X 有异常值C、误差项没有正态分布，但是数据满足中心极限定理要求D、回归方程没有常数项正确答案:【异方差】4、问题：在一个普通商品的需求函数中，需求数量是商品价格的线性函数。在进行价格的显著性检验时，你应该：选项：A、对截矩项进行双侧检验；B、对截矩项
5、进行单侧检验；C、对斜率项进行双侧检验；D、对斜率项进行单侧检验。正确答案:【对斜率项进行单侧检验。】5、问题：下列哪些指标可以用于单个系数的显著性检验？选项：A、t 统计量。B、p 值。C、可决系数。D、置信区间。正确答案:【t 统计量。#p 值。#置信区间。】 6、问题：用小样本数据进行回归时，如果用正态分布来代替原本应该使用的 t-分布来进行单个回归系数的检验会导致拒绝域的增大。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】7、问题：当经典线性回归模型去掉残差服从正态分布的假设时，仍然可以使用最小二乘法来估计未知参数，但是这时检验某个参数是否等于 0 的统计量不再服从 t分布。选项：A、正确B
6、、错误正确答案:【错误】8、问题：显著意味着系数不等于 0。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】9、问题：计量经济学里，显著性包括经济显著性和统计显著性两个维度。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】10、问题：调整解释变量的量纲（数值乘以或者除以常数 C)不会影响该变量系数的显著性。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】第五单元 多元回归模型测试1、问题：虚拟变量陷阱(dummy variable trap)是以下哪个情形选项：A、不完全多重共线性B、仅仅是理论所关心的C、完全多重共线性 D、实际操作中不会发生的正确答案:【完全多重共线性】2、问题：如果多元回归的四个经典假设条件（参
7、数线性，随机抽样，零条件均值，不存在完全多重共线性）满足，那么 OLS 估计量满足选项：A、如果 n25,估计量是正态分布的B、是 BLUEC、如果误差项是同方差，那么估计量一定是正太分布D、是无偏且一致的估计量正确答案:【是无偏且一致的估计量】3、问题：关于不完全共线性，如下哪个说法是正确的选项：A、无法计算最小二乘估计量B、即使样本容量 n100,最小二乘估计量也是有偏的C、两个或者多个自变量是高度相关的D、回归误差项是高度相关的正确答案:【两个或者多个自变量是高度相关的】4、问题：如果回归模型中遗漏了能够影响因变量的变量，会产生的后果是选项：A、虽然无法度量出遗漏变量的作用，但是对模型中
8、现存的变量进行估计不受影响B、一定会使得当前模型的最小二乘估计量有偏C、既然其他变量没有包括进来，所以当前模型的估计是正确的D、如果遗漏的变量和现存的变量相关，会使得当前的最小二乘估计量有偏正确答案:【如果遗漏的变量和现存的变量相关，会使得当前的最小二乘估计量有偏】5、问题：如果模型有遗漏变量偏差，会使得哪一个最小二乘的假设条件不满足选项：A、B、是独立同分布的C、模型是同方差的D、模型不存在完全共线性正确答案:【】6、问题：考虑有两个自变量 X1 和 X2 的回归模型，这两个自变量都是 Y 的影响因素。如果先使用 X1 对 Y 做回归，估计得到的回归系数很小，但是同时使用 X1，X2 做回归
9、，发现 X1 前面的回归系数变大了很多。这意味的前面的一元线性回归存在 选项：A、异方差B、完全共线性C、虚拟变量陷阱D、遗漏变量偏差正确答案:【遗漏变量偏差】7、问题：用最小二乘方法估计多元回归模型得到的残差项求和一定等于 0选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】8、问题：在样本容量确定的情况下，新加入一个与原来存在的自变量有相关性的自变量会使得参数估计量的方差变大。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】9、填空题：根据 2003 年某社区的 220 个住房销售数据研究房屋价格的影响因素，现使用房屋面积，卫生间个数和房龄三个自变量建立多元回归模型得到回归的 R方为 0.715，请问调整之
10、后的 R 方应该是（ 保留 3 位小数 )正确答案:【0.711】10、填空题：根据 2003 年某社区的 220 个住房销售数据研究房屋价格(Price，单位1000 美元)的影响因素，现使用房屋面积(Size，单位：平方英尺)，卫生间个数(Bath)和房龄(Age)三个自变量建立多元回归模型得到如下的回归估计现在某房主扩建了 20 平方英尺作为一个新的卫生间，请问房价预期增加多少（单位：1000 美元）？（保留两位小数）正确答案:【26.52】第六章 单元测试1、问题：以下说法正确的是：选项：A、若误差同方差，则采用异方差文件标准误是不合适的B、若误差异方差，利用同方差适用标准误计算的 t
11、 统计量即使在大样本下也不服从正态分布C、同方差适用的标准误亦适用于异方差情形D、除非有充足的理由相信误差异方差，否则还是谨慎地接受误差同方差的假设 正确答案:【若误差异方差，利用同方差适用标准误计算的 t 统计量即使在大样本下也不服从正态分布】2、问题：在 5%的显著性水平下，如果想要检测一个自变量的斜率系数是否等于 1，我们应该：选项：A、用斜率系数的估计值减 1，然后除以估计值的标准误（s.e.），然后但得到数的绝对值是否大于 1.96B、用斜率系数的估计值加减 1.96 得到区间上下限，然后看此区间是否包含 1C、看斜率系数估计值是否介于 0.95 和 1.05 之间D、检查看看 是否
12、很接近于 1正确答案:【用斜率系数的估计值减 1，然后除以估计值的标准误（s.e.），然后但得到数的绝对值是否大于 1.96】3、问题：在一个包含两个变量选项：和的回归模型中，如果遗漏其中一个变量A、如果遗漏变量 和变量 之间是负相关，不会影响 前的系数估计值B、一定会使 的系数估计值上偏C、即使在原来包含两个变量的回归中两个斜率系数都显著为正，也可能使变量前的系数估计值为负D、将使变量 和残差项的乘积的和不为 0正确答案:【即使在原来包含两个变量的回归中两个斜率系数都显著为正，也可能使变量 前的系数估计值为负】4、问题：下列叙述不正确的是:选项：A、高的 或者 并不意味着回归变量是被解释变量
13、的真实原因B、高的 或者 并不意味着没有忽略变量偏差C、高的 或者 总是意味着增加的变量统计上是显著的D、高的 或者 并不意味着你有最合适的一组回归变量正确答案:【高的 或者 总是意味着增加的变量统计上是显著的】5、问题：在同方差的条件下，等约束个数 q=1 是，F 统计量是选项：A、是 t 统计量的平方根B、与 t 统计量相等C、取值必然为负D、是 t 统计量的平方正确答案:【是 t 统计量的平方】 6、问题：下面哪一项的系数约束不能用 F 检验来进行假设检验：选项：A、2= 1 且 3=4/5B、2=0C、1+2= 1 且 3= -24D、0=1 且 1= 0正确答案:【2= 1 且 3=
14、4/5 】7、问题：异方差稳健的标准误估计总是优于同方差的标准误估计选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】8、问题：当我们的样本量足够大的时候，随机误差项的正态分布假定不是必需的。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】9、填空题：具有两个自变量的同方差回归模型中，无约束的 等于 0.4366，如果加入两个约束条件再做回归得到有约束的 分别等于 0.4149. 已知样本观测个数为420，则 F 统计量为：（保留两位小数）正确答案:【8.03】10、填空题：假设估计了一个回归模型，并得到检验的 p 值=0.086，那么针对检验的 p 值是多少？（保留三位小数）和针对正确答案:【0.043】第七
15、章单元测试1、问题：半对数模型，选项：中，参数 的含义是：A、x 的绝对变化所引起 y 的绝对量变化B、y 关于 x 的边际变化C、x 的相对变化所引起的 y 的期望值的绝对量变化D、y 关于 x 的弹性正确答案:【x 的相对变化所引起的 y 的期望值的绝对量变化】 2、问题：在非线性模型， 增加 会引起因变量 y 的期望值变化：选项：中，如果其他自变量保持不变A、B、C、D、正确答案:【】,其中的系数 的实际含义是3、问题：对于模型选项：A、当 x 成比例增加 1%时，y 会成比例变化B、x 增加一个单位，y 会变化C、x 增加一个单位，y 会成比例变化D、当 x 成比例增加 1%时，y 会
16、变化正确答案:【当 x 成比例增加 1%时，y 会成比例变化】4、问题：对于回归结果：应该取多少？选项：，要使 y 达到最大值，xA、607.3B、91.02C、45.50D、没有足够的数据，所以无法决定正确答案:【45.50】5、问题：为了判断和哪个模型更好地拟合了数据，我们不能使用 的原因是选项：A、当 0y1 时，会是负数B、在这两个模型中，SST 的单位不一样C、在对数线性模型中，斜率系数的含义发生了变化D、在对数线性模型中， 可能会大于 1正确答案:【在这两个模型中，SST 的单位不一样】 6、问题：对于多项式回归模型，说法正确的是选项：A、因为 OLS 的假设条件不满足，所以我们必
17、须使用新的估计方法B、我们仍然可以使用多元线性回归模型的估计和推断方法C、我们仍然能使用 OLS 估计方法，但是即使所有的经典假设条件都满足，t 统计量也不再具有正态性D、在做假设检验时，相应的临界值会变为等等正确答案:【我们仍然可以使用多元线性回归模型的估计和推断方法】7、填空题：现有一项关于平均小时收入的研究，包括了年龄在 25-34 之间，具有高中或最高学历为学士/硕士的全职工人的数据。用 AHE 表示被调查者平均每小时收入；Female 取 1 表示被调查者为女性，取 0 表示是男性；age 为年龄，age2 表示年龄的平方项； yrseduc 表示被调查者的受教育年限， Female
18、_YrsEdu 表示变量Female 与 yrseduc 的交叉项。运行 Stata 得到如下回归结果： 请问对于 30 岁的女性工人，受教育年限增加两年会对每小时平均收入分别产生多大的变化。（结果保留两位小数）正确答案:【3.50#%_YZPRLFH_%#3.51#%_YZPRLFH_%#3.49】8、填空题：现有一项关于平均小时收入的研究，包括了年龄在 25-34 之间，具有高中或最高学历为学士/硕士的全职工人的数据。用 AHE 表示被调查者平均每小时收入；Female 取 1 表示被调查者为女性，取 0 表示是男性；age 为年龄，age2 表示年龄的平方项； yrseduc 表示被调查
19、者的受教育年限， Female_YrsEdu 表示变量Female 与 yrseduc 的交叉项。Stata 运行结果如下： 请问运行结果中空格（2）正确的得数应该是：（结果保留两位小数）正确答案:【1.66#%_YZPRLFH_%#1.67】第十章测试1、问题：下面哪个说法可以很好的描述 ARMA(1,4)的统计特点？选项：A、拖尾的 acf, 4 步截尾的 pacfB、拖尾的 pacf ，4 步截尾的 acfC、拖尾的 acf 和 pacfD、acf 和 pacf 都是 4 步截尾正确答案:【拖尾的 acf 和 pacf】2、问题：假设数据满足 AR(2)模型：那么对变量进行前向 100
20、步预测，最接近的估计值是?选项：A、-0.2B、0.7 C、0.53D、0.75正确答案:【0.53】3、问题：下面是几个模型, 写出不满足平稳条件模型的标号选项：A、B、C、D、正确答案:【】4、问题：建立 AR 模型，对模型残差进行 Q检验，假设 m=8，那么 Q 检验服从的卡方分布的自由度是？选项：A、8B、5C、3D、6正确答案:【5】5、问题：假设选项：， 的无条件均值等于？A、0.5B、0.8C、0.3D、0.4正确答案:【0.4】6、问题：用一个长度为 121 的平稳时间序列计算得到样本偏自相关系数 1 阶到 4=0.8, =-0.6, =0.08, = 0.01。只基于这些信息
21、，我们会为该序阶分别是：列试探性地设定什么样的模型？选项：A、AR(1)B、AR(2)C、MA(1)D、MA(2)正确答案:【AR(2)】 7、问题：选项：， 的自相关系数最小值等于?A、0.4B、1/3C、0D、-1/6正确答案:【-1/6】8、问题：下面哪个模型满足可逆条件?选项：A、B、C、D、正确答案:【】9、问题：考虑下面的 ARMA(1,1)模型：对的最优一步预测是(i.e. 对时刻 t 假设 t-1 前包括 t-1 期的数据已知)其中= 0.01;=0.12;选项：A、0.084B、0.186C、0.086D、0.1正确答案:【0.186】10、问题：对预测误差大小惩罚力度最大的
22、指标是 :选项：A、符号正确预测百分率B、MSEC、MAED、无法确定知道正确答案:【MSE】第十一章测试1、问题：假设 ARCH-LM 检验 q=4，那么统计量服从的分布是？选项：A、4 个自由度的卡方分布B、1 个自由度的卡方分布 C、3 个自由度的卡方分布D、无法确定正确答案:【4 个自由度的卡方分布】2、问题：如果扰动项的平方服从 ARMA(2，3)模型，那么对应的 GARCH 模型是：选项：A、GARCH(2,3)B、GARCH(3,3)C、GARCH(3,2)D、GARCH(2,2)正确答案:【GARCH(3,3)】3、问题：TARCH 与 ARCH 模型相比，优点是：选项：A、参
23、数个数少B、对参数没有非负的要求C、可以检验波动率是否存在非对称性D、可以检验是否存在风险溢价正确答案:【可以检验波动率是否存在非对称性】4、问题：对收益率建立 AR(3)-EGARCH(1,1)模型，可以用来做如下应用，除了：选项：A、检验收益率是否可预测B、波动率是否存在非对称性C、预测未来风险的大小D、检验风险溢价是否存在正确答案:【检验风险溢价是否存在】5、问题：GARCH(1,1)模型与 ARCH(9)模型相比，优点是：选项：A、参数个数少B、对参数没有非负的要求C、可以用来检验波动率是否存在非对称性D、可以用来检验风险溢价是否存在正确答案:【参数个数少】6、问题：基于下面模型对条件
24、方差的 2 步预测等于？其中选项：A、0.02B、0.04 C、0.06D、0.08正确答案:【0.08】7、问题：关于下面的 TGARCH 模型，哪个说法是错误的?其中选项：A、该模型可以用来描述波动率聚类性B、应该非负C、 应该在统计上显著，如果波动率存在非对称性D、统计上应该显著小于 ,如果波动率存在非对称性统计上应该显著小于 ,如果波动率存在非对称性】正确答案:【8、问题：某随机过程 Yt 无条件均值等于 0，无条件方差是常数，条件均值等于 0，条件方差随时间变化，该随机过程可能是：选项：A、ARB、ARCHC、AR-ARCHD、MA-ARCH正确答案:【ARCH】9、问题：关于 AR-ARCH 模型，错误的说法是：选项：A、是一个混合模型包括均值方程和方差方程B、与 AR 模型比，可以反映波动率聚类性C、对参数约束比较多D、可以说明被解释变量的无条件分布是正态分布正确答案:【可以说明被解释变量的无条件分布是正态分布】10、问题：如果残差的平方满足 AR(3)模型，那么相应的 ARCH 形式是？选项：A、ARCH(1)B、ARCH(2)C、ARCH(3)D、ARCH(4)正确答案:【ARCH(3)】
