1、 MOOC 金融计量学-上海财经大学 中国大学慕课答案测验1、问题：金融计量学是一门涉及（）的学科选项：A、经济学B、信息技术C、统计学D、以上都是正确答案:【以上都是】2、问题：1.以下关于金融计量学用途的说法正确的有（）选项：A、预测未来三个月上证综指的波动率B、研究公司债券、股权和公司价值的最优关系C、研究银行贷款结构和系统性风险的关系D、研究个人消费与个人可支配收入之间的关系正确答案:【预测未来三个月上证综指的波动率#研究银行贷款结构和系统性风险的关系#研究个人消费与个人可支配收入之间的关系】第一章测试1、问题：金融计量学是一门涉及（）的学科选项：A、经济学B、信息技术C、统计学D、以
2、上都是正确答案:【以上都是】2、问题：学习金融计量学需要掌握的思维框架的顺序为（）建立计量模型基于相关理论提出假设或预测寻找合理变量，收集数据模型估计模型检验选项：A、B、C、D、正确答案:【】 3、问题：对参数估计量的符号、大小及相互之间的关系的检验属于（ ）选项：A、统计检验B、经济意义检验C、计量经济检验D、模型预测检验正确答案:【经济意义检验】4、问题：横截面数据是指（）选项：A、同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B、同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C、同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D、同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据正确答案:【同一时点
3、上不同统计单位相同统计指标组成的数据】5、问题：下面属于时间序列数据是（）选项：A、2009-2019 年中国资本市场各个上市公司股票的年度收益率B、2009-2019 年中国资本市场股票的平均年度收益率C、2019 年中国资本市场各个上市公司股票的年度收益率D、2019 年中国资本市场股票的平均年度收益率正确答案:【2009-2019 年中国资本市场股票的平均年度收益率】6、问题：若变量 x 的变化可以导致变量 y 的变化，则称变量 x 为（）选项：A、被解释变量B、因变量C、解释变量D、响应变量正确答案:【解释变量】7、问题：下列不属于常用统计分析软件的是（）选项：A、STATAB、EVI
4、EWSC、SPSSD、SQLite正确答案:【SQLite】8、问题：在 Eviews 软件的基础操作中，对变量 X1 取对数，生成新变量 X2 的命令是（） 选项：A、GENR X2=LOG(X1)B、GENR X2=D(X1,2)C、DATA X2=LOG(X1)D、DATA X2=D(X1,2)正确答案:【GENR X2=LOG(X1)】9、问题：对于数据的操作，可以用画图以直观表述，在 Eviews 软件中，绘制变量X 和变量 Y 散点图的命令是（ ）选项：A、PLOT X YB、SCAT X YC、DATA X YD、LS X Y正确答案:【SCAT X Y】10、问题：基于 Evi
5、ews 给出的回归估计结果（下图），变量 LX1 的参数估计值为（）选项：A、0.813109B、0.005484C、148.2654D、0.000000正确答案:【0.813109】11、问题：以下关于金融计量学用途的说法正确的有（）选项：A、预测未来三个月上证综指的波动率B、研究公司债券、股权和公司价值的最优关系C、研究银行贷款结构和系统性风险的关系D、研究个人消费与个人可支配收入之间的关系正确答案:【预测未来三个月上证综指的波动率#研究银行贷款结构和系统性风险的关系#研究个人消费与个人可支配收入之间的关系】12、问题：金融计量学中常用的估计方法主要有（）选项：A、普通最小二乘估计 B、加
6、权最小二乘估计C、极大似然估计法D、广义矩估计法正确答案:【普通最小二乘估计#加权最小二乘估计#极大似然估计法#广义矩估计法】13、问题：金融计量学处理的数据类型主要包括（）选项：A、横截面数据B、时间序列数据C、面板数据D、非结构化数据正确答案:【横截面数据#时间序列数据#面板数据】第二章测试1、问题：变量之间的关系可以划分为( )选项：A、函数关系和统计关系B、线性关系和非线性关系C、相关关系和因果关系D、以上都是正确答案:【以上都是】2、问题：对小样本回归系数进行检验时，所用统计量是( )?选项：A、正态统计量B、t 统计量C、 统计量D、F 统计量正确答案:【t 统计量】 3、问题：下
7、图所示的分布是（）选项：A、正态分布B、t 分布C、 分布D、F 分布正确答案:【 分布】4、问题：普通最小二乘法的核心公式是( )选项：A、B、C、 D、正确答案:【】5、问题：最大似然估计法的核心公式是()选项：A、B、C、D、正确答案:【】6、问题：讨论回归结果时不用花费太多时间去分析常数项的估计值，这主要依据的假设是( )选项：A、误差项总体均值为 0B、误差项具有同方差C、所有解释变量与误差项都不相关D、误差项与观测值互不相关正确答案:【误差项总体均值为 0】7、问题：回归模型中的随机扰动项 主要包含（ ）选项：A、除了解释变量 X 意外的其他被忽略或者无法量化的因素对被解释变量 Y
8、 的影响B、变量观测值的观测误差C、模型关系可能存在设定误差D、其他随机因素的干扰 正确答案:【除了解释变量 X 意外的其他被忽略或者无法量化的因素对被解释变量Y 的影响#变量观测值的观测误差#模型关系可能存在设定误差#其他随机因素的干扰】8、问题：以下模型属于线性回归模型的是( )选项：A、B、C、D、正确答案:【#】9、问题：在关于上市公司股票回报率和净利润增长率的计量模型中，新增上市公司是否在上证交易所上市这个变量后，以下说法正确的是（ ）选项：A、判定系数 可能减小B、调整的判定系数可能减小C、净利润增长率（Growth_NP）的参数估计值可能发生变化D、常数项的估计值可能发生变化正确
9、答案:【调整的判定系数可能减小#常数项的估计值可能发生变化】10、问题：在一元线性回归模型选项：中，y 通常称为（ ）A、回归元B、自变量C、被解释变量D、因变量正确答案:【被解释变量#因变量】11、问题：在一元线性回归模型误差平方和最小选项：中，我们可以通过调整（ ），使A、B、C、 D、其他正确答案:【#】12、问题：两个变量不线性相关不意味着不相关，他们可能存在非线性相关关系选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】13、问题：两个变量有相关关系不意味着一定有因果关系选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】14、问题：在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果选项：A、正确B、错误
10、正确答案:【错误】15、问题：随机误差项 与残差项 说的是一回事选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】16、问题：回归分析考察的是解释变量与被解释变量之间的函数关系选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】17、问题：若回归分析结果中对应 P 值为 0.015，则可以说在 5%的显著性水平下可以接受原假设选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】18、问题：假设检验的结论是“无法拒绝原假设”而不是“接受原假设”选项： A、正确B、错误正确答案:【正确】19、问题：在回归分析中，t 统计量的绝对值越大，相应的解释变量越重要选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】第三章测试1、问题：可用来进行多元线
11、性回归方程的多参数检验的是（ ）选项：A、t 检验B、F 检验C、 检验D、Wald 检验正确答案:【F 检验】2、问题：设 k 为回归模型中的实解释变量的个数，n 为样本容量。则对回归模型进行总体显著性检验( F 检验) 时构造的 F 统计量为（）选项：A、B、C、D、正确答案:【】3、问题：在多元回归中，调整后的决定系数 与决定系数 的关系为（）选项：A、调整的B、调整的 C、调整的=D、关系不确定正确答案:【调整的】4、问题：下列说法中正确的是（）选项：A、如果模型的 很高，我们可以认为此模型的质量较好B、如果模型的 很低，我们可以认为此模型的质量较差。C、如果某一参数不能通过显著性检验
12、，我们应该剔除该解释变量D、如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量正确答案:【如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量】5、问题：多元回归模型中，F 检验的两个参数分别是（）选项：A、约束的个数；样本数量B、约束的个数+1；样本数量-多元回归自变量个数C、约束的个数-1；样本数量D、约束的个数；样本数量-多元回归自变量个数-1正确答案:【约束的个数；样本数量-多元回归自变量个数-1】6、问题：6. 在对两个变量 X，Y 进行线性回归分析时，有下列步骤，如果根据可行性要求能够做出变量 X,Y 具有线性相关结论，则下列操作正确的是（）对求出的回归直线方程作
13、出解释；收集数据( , )i=1,2，n;求线性回归方程;求未知参数；根据所收集的数据绘制散点图选项：A、B、C、D、正确答案:【】7、问题：两个变量 y 与 x 的回归模型中，通常用 R2 来刻画回归的效果，则正确的叙述是( )选项：A、 越小，残差平方和越小B、 越大，残差平方和越大C、 与残差平方和无关 D、 越小，残差平方和越大正确答案:【 越小，残差平方和越大】8、问题：在回归分析中，代表了数据点和它在回归直线上相应位置的差异的是（）选项：A、总偏差平方和B、残差平方和C、回归平方和D、相关指数正确答案:【残差平方和】9、问题：已知直线回归方程为 y=2-1.5 +5 ，保持 不变，
14、则变量 增加一个单位时（）选项：A、y 平均增加 1.5 个单位B、y 平均增加 2 个单位C、y 平均减少 1.5 个单位D、y 平均减少 2 个单位正确答案:【y 平均减少 1.5 个单位】10、问题：若线性回归方程中的回归系数 b0，则 （）选项：A、1B、0C、0.5D、-1正确答案:【0】11、填空题：Fama-French 三因子模型相比较 CAPM 模型多加了 和 因子来预测股票市场的收益正确答案:【市值、账面市值比】12、填空题：多元回归方程中，计算参数向量 的原理是正确答案:【最小化残差平方和】13、填空题：在比较两个模型的拟合效果时，甲、乙两个模型的相关系数 的值分别约为
15、0.96 和 0.85，则拟合效果好的模型是? ?正确答案:【甲】 14、填空题：若一组观测值（ , ）（ , ）（,）之间满足,若 恒为 0，则 为_正确答案:【1】第四章测试1、问题：季节有春夏秋冬四个选项，我们应该设置多少个虚拟变量？选项：A、4B、3C、2D、3 或者 4 均可正确答案:【3】2、问题：加法方法引入虚拟变量改变的是选项：A、方程的斜率B、方程的残差C、方程的系数D、方程的截距项正确答案:【方程的截距项】3、问题：乘法方法引入虚拟变量改变的是选项：A、方程的斜率B、方程的残差C、方程的系数D、方程的截距项正确答案:【方程的斜率】4、问题：假设某商品需求模型为, 其中 Y
16、是商品的需求量，X 是商品的价格，为了考虑全年 12 个月份季节变动的影响假设模型中引入了 12个虚拟变量则会产生的问题是选项：A、异方差B、序列相关C、不完全的多重共线性D、完全的多重共线正确答案:【完全的多重共线】 5、问题：设截距和斜率同时变动模型为统计检验表明（ ）成立，则上式为截距变动模型。选项：:,如果A、B、C、D、正确答案:【】6、问题：设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入 x 有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人 4 个层次。假设边际消费倾向不变，考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为()选项：A、1B、2C、
17、3D、4正确答案:【3】7、问题：在利用月度数据构建计量经济模型时， 如果一年里的 12 个月全部表现出季节模式， 则应该引入虚拟变量个数为选项：A、4B、12C、11D、6正确答案:【11】8、问题：在利用月度数据构建计量经济模型时， 如果一年里的 1、3、5、9 四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为选项：A、1B、2C、3D、4正确答案:【3】9、问题：Probit 模型假设不可测变量的分布为()选项： A、正态分布B、逻辑分布C、威布尔分布D、二项分布正确答案:【正态分布】10、问题：Probit 模型和 Logit 模型的核心区别在于（）选项：A、估计方法不同B、适用对象不同
18、C、分布函数不同D、系数含义不同正确答案:【分布函数不同】11、问题：线性概率模型中，自变量的边际效应是（）选项：A、处处相同的B、处处不相同的C、非减的D、非增的正确答案:【处处相同的】12、问题：Probit 回归中的系数 的经济含义是()选项：A、边际效应B、平均边际效应C、样本均值处的边际效应D、都不是正确答案:【都不是】13、问题：Logit 回归中的系数 的经济含义是()选项：A、边际效应B、平均边际效应C、样本均值处的边际效应D、几率比正确答案:【几率比】14、问题：虚拟变量只能作为解释变量选项：A、正确 B、错误正确答案:【错误】15、问题：通过虚拟变量将属性因素引入计量模型，
19、引入虚拟变量的个数仅与样本容量大小有关选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】16、问题：虚拟变量只能取值 0 或者 1选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】17、问题：一年有 12 个月，我们可以设置 1 月，2 月，3 月11 月共 11 个虚拟变量选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】18、问题：当因变量为 0-1 变量时，不能使用线性概率模型选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】19、问题：当自变量为 0-1 变量时，建议使用 Probit 或 logit 这类二值选择模型回归选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】20、问题：Logit 模型假设残差是连续的选项：A、正确B、错
20、误正确答案:【错误】第五章测试 1、问题：DW 检验的零假设是（ 为随机误差项的一阶相关系数）选项：A、DW0B、0C、DW1D、1正确答案:【0】2、问题：DW 的取值范围是（）选项：A、-1DW0B、-1DW1C、-2DW2D、0DW4正确答案:【0DW4】3、问题：当 DW4 时，说明（）选项：A、不存在序列相关B、不能判断是否存在一阶自相关C、存在完全的正的一阶自相关D、存在完全的负的一阶自相关正确答案:【存在完全的负的一阶自相关】4、问题：根据 20 个观测值估计的结果，一元线性回归模型的 DW2.3。在样本容量 n=20,解释变量 k=1，显著性水平为 0.05 时，查得 dl=1
21、,du=1.41,则可以决断（）选项：A、不存在一阶自相关B、存在正的一阶自相关C、存在负的一阶自相关D、无法确定正确答案:【不存在一阶自相关】5、问题：当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（）选项：A、加权最小二乘法B、间接最小二乘法C、广义差分法D、工具变量法正确答案:【广义差分法】 6、问题：采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（）选项：A、0B、1C、-10D、01正确答案:【1】7、问题：对于模型，以 表示 et 与 et-1 之间的线性相关关系（t=1,2,T）,则下列明显错误的是（）选项：A、0.8，DW0.4B、-0.8，DW-0.4C、0，DW2D、
22、1，DW0正确答案:【-0.8，DW-0.4】8、问题：DW 检验不适用于下列哪种情况下的的序列相关检验选项：A、高阶线性自回归形式的序列相关B、一阶非线性自回归的序列相关C、移动平均形式的序列相关D、正的一阶线性自回归形式的序列相关E、负的一阶线性自回归形式的序列相关正确答案:【高阶线性自回归形式的序列相关#一阶非线性自回归的序列相关#移动平均形式的序列相关】9、问题：DW 检验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验（）选项：A、模型包含有随机解释变量B、样本容量太小C、非一阶自回归模型D、含有滞后的被解释变量E、包含有虚拟变量的模型正确答案:【样本容量太小#非一阶自回归模型#含有滞后的被解
23、释变量】10、问题：如果模型存在一阶自相关，普通最小二乘估计仍具备（）选项：A、线性B、无偏性C、有效性 D、真实性E、精确性正确答案:【线性#无偏性】第六章测试1、问题：当我们无法提前猜测出可能的断点时，可以使用虚拟变量法来解决选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】2、问题：某样本计算出的 F 统计量为 4.737，与 5%水平下的临界值 F=0.0091 进行比较，拒绝了原假设，模型结构不存在显著性变化选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】3、问题：如果忽略了模型结构的变化进行分析，会导致预测精度的降低，但并不影响结论的正确与否选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】4、问题：在各类计
24、量模型中，当各变量相互之间的关系受到某些外部冲击或模型设定偏误时，可能会发生结构性变化选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】5、填空题：邹氏检验是著名华人经济学家（）提出的检验方法正确答案:【邹至庄】6、填空题：邹氏检验可以判断模型结构是否稳定，但无法判断影响模型结构的具体部分。如果想要得到更加确切的信息，我们可以使用（），它可以判断出是模型的斜率项还是截距项导致了结构性变化正确答案:【虚拟变量】 7、填空题：邹氏检验所依据的理论前提包括：在可能发生的结构变化前后，随机误差项具有相同的方差以及随机误差项（）正确答案:【独立同分布】第七章测试1、问题：如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共
25、线性，则最小二乘估计量选项：A、不确定，方差无限大B、确定，方差无限大C、不确定，方差最小D、确定，方差最小正确答案:【不确定，方差无限大】2、问题：多元线性回归模型中，发现各参数估计量的 t 值都不显著，但模型的 R2很大，F 值很显著，这说明模型存在选项：A、多重共线性B、异方差C、自相关D、设定偏误正确答案:【多重共线性】3、问题：下面说法不正确的是选项：A、多重共线性产生的原因之一是模型中大量使用滞后变量B、多重共线性是样本现象C、检验多重共线性的方法有 DW 检验法D、增加样本可以减少多重共线性正确答案:【检验多重共线性的方法有 DW 检验法】4、问题：经验认为某个解释变量与其他解释
26、变量之间存在严重的多重共线性是两个解释变量的 VIF选项：A、大于 10B、小于 10C、大于 5D、小于 5正确答案:【大于 10】 5、问题：完全多重共线性时，下列判断不正确的是选项：A、参数无法估计B、只能估计参数的线性组合C、模型的拟合程度不能判断D、可以计算模型的拟合程度正确答案:【可以计算模型的拟合程度】6、问题：当模型存在严重的多重共线性时，OLS 估计量将不具备选项：A、线性B、无偏性C、有效性D、一致性正确答案:【一致性】7、问题：逐步回归法检验修正了选项：A、异方差性B、自相关性C、随机解释变量D、多重共线性正确答案:【多重共线性】8、问题：在多元线性回归模型中，若某个解释
27、变量对其余解释变量的判定系数接近于 1，则表明模型中存在选项：A、异方差B、序列相关C、多重共线性D、高拟合优度正确答案:【多重共线性】9、问题：存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差选项：A、变大B、变小C、无法估计D、无穷大正确答案:【变大】 10、问题：完全多重共线性时，下列判断不正确的是选项：A、参数无法估计B、只能估计参数的线性组合C、模型的拟合程度不能判断D、可以计算模型的拟合程度正确答案:【可以计算模型的拟合程度】11、问题：逐步回归分析中，若增加自变量的个数，则选项：A、回归平方和与残差平方和均增大B、回归平方和与残差平方和均减小C、回归平方和与总平方和均增大D、回归平方和增
28、大，残差平方和减小正确答案:【回归平方和增大，残差平方和减小】12、问题：多重线性回归分析中，若对某一自变量的值加上一个不为零的常数，则有选项：A、截距和偏回归系数值均不变B、该偏回归系数值为原有偏回归系数值的倍数C、该偏回归系数值会改变，但无规律D、截距改变，但所有偏回归系数值均不改变正确答案:【截距改变，但所有偏回归系数值均不改变】13、问题：能够检验多重共线性的方法有选项：A、简单相关系数矩阵法B、t 检验与 F 检验综合判断法C、辅助回归法D、White 检验正确答案:【简单相关系数矩阵法#t 检验与 F 检验综合判断法#辅助回归法】14、问题：如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引
29、起如下后果选项：A、参数估计确定B、参数估计不确定C、参数估计值的方差趋于无穷大D、参数的经济意义不确定正确答案:【参数估计不确定#参数估计值的方差趋于无穷大#参数的经济意义不确定】 15、问题：模型存在完全多重共线性时，下列判断正确的是选项：A、参数无法估计B、只能估计参数的线性组合C、模型的判定系数为 0D、模型的判定系数为 1正确答案:【参数无法估计#只能估计参数的线性组合】16、问题：造成多重共线性的原因有选项：A、解释变量都享有共同的时间趋势B、一个解释变量是另一个的滞后，二者往往遵循一个趋势C、由于数据收集的基础不够宽，某些解释变量可能会一起变动D、某些解释变量间存在某种近似的线性
30、关正确答案:【解释变量都享有共同的时间趋势#一个解释变量是另一个的滞后，二者往往遵循一个趋势#由于数据收集的基础不够宽，某些解释变量可能会一起变动#某些解释变量间存在某种近似的线性关】17、问题：关于多重共线性，判断错误的有选项：A、解释变量两两不相关，则不存在多重共线性B、所有的 t 检验都不显著，则说明模型总体是不显著的C、有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义D、存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析正确答案:【解释变量两两不相关，则不存在多重共线性#所有的 t 检验都不显著，则说明模型总体是不显著的#有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义】18、问题：当模型中解释变量间存在高度
31、的多重共线性时选项：A、各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别B、部分解释变量与随机误差项之间将高度相关C、估计量的精度将大幅度下降D、估计对于样本容量的变动将十分敏感正确答案:【各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别#估计量的精度将大幅度下降#估计对于样本容量的变动将十分敏感】19、问题：多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】 20、问题：解释变量与随机误差项相关，是产生多重共线性的主要原因。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】21、问题：在严重多重共线性下，OLS 估计量仍是最佳线性无偏估计量选项：A、正确B、错误正确答案:【正
32、确】22、问题：虽然多重共线性下，很难精确区分各个解释变量的单独影响，但可据此模型进行预测选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】23、问题：如果回归模型存在严重的多重共线性，可去掉某个解释变量从而消除多重共线性选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】第八章测试 1、问题：以下哪一个序列的走势明显不符合平稳时间序列的定义？选项：A、TimeSeries1B、TimeSeries2C、TimeSeries3D、TimeSeries4正确答案:【TimeSeries3】2、问题：假设 是一个白噪声序列，那么由 ARMA 系列模型的定义和 ACF 的定义，下列哪几个模型的 ACF 是拖尾的？选项：A
33、、B、C、D、正确答案:【】 3、问题：在一个 ARMA 过程中，选项：A、ARMA 过程的平稳性取决于其 AR 部分B、ARMA 过程中的 MA 过程通常不平稳C、即使 ARMA 过程是平稳的，其中 AR 部分仍有可能不平稳D、即使 ARMA 过程是不平稳的，其中 AR 部分仍有可能是平稳的正确答案:【ARMA 过程的平稳性取决于其 AR 部分】4、问题：著名经济学家弗里德曼（M. Friedman）指出，一个好的计量模型必须对未来有较强的预测能力。而由于模型的 会随着解释变量的增加而不断增加，因此当我们将 作为参考标准时，未必能够得到最佳的预测模型。为此我们引入了（），以考虑解释变量的增多
34、所导致的自由度丢失的问题选项：A、ARMA 模型B、信息准则C、固定效应模型D、稳健的 t 统计量正确答案:【信息准则】5、问题：当考虑（）这几个问题时，我们可以使用时间序列模型（如 ARMA 系列模型）对时间序列变量的样本进行分析和预测选项：A、当我们将时间序列变量作为被解释变量时，由于许多解释变量无法被直接观测，可能无法基于因果关系构造出令人满意的回归模型B、对于一个时间序列，如果增长趋势在时间序列历史数据的波动中占主导地位，那么我们是否可以认为时间序列在未来会继续增长？C、对于一个时间序列，如果时间序列的波动呈现出了循环或周期性的特征，那么我们是否可以用历史数据来直接推测其未来的走向？D
35、、Hausman 检验认为应当在面板数据的分析过程中考虑不随时间变化的个体效应正确答案:【当我们将时间序列变量作为被解释变量时，由于许多解释变量无法被直接观测，可能无法基于因果关系构造出令人满意的回归模型#对于一个时间序列，如果增长趋势在时间序列历史数据的波动中占主导地位，那么我们是否可以认为时间序列在未来会继续增长？#对于一个时间序列，如果时间序列的波动呈现出了循环或周期性的特征，那么我们是否可以用历史数据来直接推测其未来的走向？】6、问题：以下哪几项是白噪声过程所具备的特征？选项：A、时间序列变量的分布随时间变化B、时间序列变量的均值不随时间变化C、任意滞后阶 k 所对应的协方差 为大于
36、0 的常数 D、时间序列变量的方差为常数正确答案:【时间序列变量的均值不随时间变化#时间序列变量的方差为常数】7、问题：在确定 ARMA（p, q）模型的滞后阶数（即 p 和 q 的取值）时，我们通常会参考哪些信息准则的取值？选项：A、AICB、ICACC、ACCAD、HQIC正确答案:【AIC#HQIC】8、问题：弱平稳的定义为：时间序列变量的分布不随时间变化而变化选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】9、问题：将 定义为滞后 k 阶的协方差（k0），即 和之间的协方差。若一个时间序列 是平稳的，则对于所有 t， 为常数选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】10、填空题：移动平均模型（即
37、 MA 模型）可以被视作多个_过程（即各期的随机干扰项）的线性组合正确答案:【白噪声】第九章测试1、问题：下列哪个模型或时间序列过程未必符合弱平稳的定义？选项：A、白噪声过程B、ARMA 过程C、MA 过程D、一个分布不随时间变化的时间序列正确答案:【ARMA 过程】2、问题：在使用一个时间序列对另一个时间序列进行回归时，虽然能够得到拟合度极高的回归结果，但模型本身可能并不具备显著的经济学意义。模型之所以拟合程度较好仅仅是因为这两个时间序列均同时存在随时间向上或向下波动的趋势，我 们称这一回归模型存在（）的问题选项：A、未使用稳健的 t 统计量B、伪回归C、未考虑固定效应D、异方差正确答案:【
38、伪回归】3、问题：在 DF 检验中，建立的原假设为：时间序列中包含一个单位根。如果在假设检验中，我们拒绝了原假设，那么我们可以将这个时间序列视为是（）选项：A、随机B、平稳C、非平稳D、自相关正确答案:【平稳】4、问题：假设 DF 检验使用的模型为，其中 为白噪声序列。在 DF 检验的基础上，ADF 检验又做了进一步拓展，即在 DF 检验模型的基础上进一步添加了（），因此也被称为拓展（或称増广）的 DF 检验选项：A、 的滞后项B、C、D、的滞后项正确答案:【的滞后项】5、问题：ARIMA 中的“I”是“Integrated”的缩写。我们知道，d 阶单整序列 I（d）中的“I”也指的是“Int
39、egrated Series”的意思。所以，由单整序列的定义我们可知，ARIMA 模型是基于经过（）后得到的平稳时间序列建立的模型选项：A、差分B、标准化C、积分D、求和正确答案:【差分】6、问题：假设时间序列 y_t是股票 s 的过去一年每日收盘价格的自然对数。若y_t是一个非平稳序列，则此时我们需要对其进行一阶差分，进而得到反映（）的新序列，并继续检验新序列的平稳性 选项：A、股票 s 每日收盘价格的增长率B、股票 s 每日收盘价格的偏度C、股票 s 每日收盘价格的线性相关性D、股票 s 每日收盘价格的异方差特征正确答案:【股票 s 每日收盘价格的增长率】7、问题：对于一个平稳的时间序列，
40、它的 ACF 和 PACF 都是拖尾的，那么我们可以将序列设定为（）过程，而参数的值则需要不断地从（）开始试探选项：A、ARMA(p,q)，低阶（计量经济学家们在实际操作中通常选择 1 阶）B、ARMA(p,q)，高阶（计量经济学家们在实际操作中通常选择 10 阶）C、AR(p)，低阶（计量经济学家们在实际操作中通常选择 1 阶）D、MA(q)，高阶（计量经济学家们在实际操作中通常选择 10 阶）正确答案:【ARMA(p,q)，低阶（计量经济学家们在实际操作中通常选择 1 阶）】8、问题：假设 是白噪声序列，若 服从 ARIMA(0,1,0)模型，那么我们此时建立的模型可以为（），我们也称这一
41、类模型为随机游走过程选项：A、B、C、D、正确答案:【#】9、问题：用一个平稳的一元时间序列模型（如 ARMA 模型）进行预测，也就是基于一个时间序列变量的前期值或残差值的前期值，来预测这个时间序列变量未来的值。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】10、填空题：AR 过程平稳的条件是：其特征方程的根全部落在单位圆之_（填“内”、“外”或“上”）正确答案:【外】11、填空题：在构造 ARIMA(p,d,q)时，我们首先需要确定的参数是 _。（填“p”或“d”或“q”）正确答案:【d】 12、填空题：ARIMA(p,d,q)模型中参数 p 和 q 的取值_为 0（填“可以”或“不可以”）正确答
42、案:【可以】第十章测试1、问题：哪个 VAR 的拓展形式克服了 VAR 模型对数据量的限制和空间个体的异质性影响？选项：A、SVARB、BVARC、PVARD、非线性动态 VAR正确答案:【PVAR】2、问题：下列哪个选项不是 VAR 模型的优点选项：A、VAR 模型形式比较灵活B、VAR 模型的参数估计比较容易C、VAR 模型具有坚实的理论依据D、VAR 模型的预测结果一般是优于结构联立方程的正确答案:【VAR 模型具有坚实的理论依据】3、问题：下列关于卢卡斯批判，哪个选项是错误的？选项：A、卢卡斯批判是针对结构化模型的批判B、卢卡斯批判认为使用结构模型预测未来经济政策的变化所产生的效用是不可信的C、卢卡斯批判认为公众的预期很重要D、卢卡斯批判认为 VAR 模型可以解决结构化模型的问题正确答案:【卢卡斯批判认为 VAR 模型可以解决结构化模型的问题】4、问题：关于滞后阶数的判定方法，哪个选项是错误的？选项：A、AIC 准则法是取使 AIC 值最小的滞后阶数B、似然比检验法是取使似然函数值最大的滞后阶
