1、第二部分 商业银行的管理 l银行管理综述 l银行风险管理 l银行国际业务 Reproduced with permission of copyright owner. Further reproduction prohibited. 1 第六章 银行风险管理 l利率风险 l信用风险 l市场风险 l外汇风险 l流动性风险 Reproduced with permission of copyright owner. Further reproduction prohibited. 2 第二节 信用风险管理 l贷款的种类 l贷前信用分析内部模型 l贷后管理 l贷款管理的积极方式 3 一、贷款的种类
2、1、期限 2、偿还保障 3、贷款对象 4、贷款安排 5、参与银行 Reproduced with permission of copyright owner. Further reproduction prohibited.4 二、贷前信用分析 （一）非财务评估 （二）财务评估 信用分析度量： 风险估值的新方法与其他范式 安东尼桑德斯 机械工业出版社2001年3月1版 5 （一）非财务评估 1、现场调查 2、5C分析： Character 品格 Capacity 能力 Capital 资本 + Continuity 持续性 Collateral 担保 Condition 环境条件 6 （二）财
3、务评估： 1、Z值方程一般财务状况 2、KMV模型风险高低 3、流动指标流动资金贷款 7 1、Z值方程 呆帐预测模型（Z-score Equation） Z = 1.2 X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 0.999X5 X1 = 营运资金 / 资产总额 X2 = 未分配盈余 / 资产总额 X3 = 税前收入 / 资产总额 X4 = 资本的市场值 / 债务总额 X5 = 销售额 /资产总额 Z 1.81 1.81 0 25 四、贷款的积极管理贷款销售 l销售者 l购买者 l销售方式 l销售的贷款种类 26 第三节 市场风险管理VAR 27 第四节 外汇风险管理 28 第七章 银行国际业务 l结构贸易融资 l国际银团贷款 l项目融资 *银行的国际化过程: 代理行/代表处/分行/附属银行/银团银行 29 第一节 结构贸易融资 l贸易融资方式比较 l案例分析 （1）马来西亚购船融资 （2）南航购买波音飞机 30 第二节 国际银团贷款 l种类 l程序 l案例分析 盈科动力收购香港电讯中的银团贷款 31 第三节 项目融资 l简介 l风险管理 l融资分析 32
