1、入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 130,933 94,042 收到其他与经营活动有关的现金 72,515 73,578 经营活动现金流入小计 12,700,566 10,041,475 购买商品、接受劳务支付的现金 7,929,323 5,276,393 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,093,885 492,757 支付的各项税费 315,384 240,543 支付其
2、他与经营活动有关的现金 769,694 1,032,670 经营活动现金流出小计 10,108,286 7,042,363 经营活动产生的现金流量净额 2,592,280 2,999,112 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 20182018 年第一季度报告年第一季度报告 1717 / 1919 项目项目 本期本期金额金额 上期上期金额金额 收回投资收到的现金 5,591 143,115 取得投资收益收到的现金 230,192 246,525 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 29,792 62,743 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 10
3、,000 收到其他与投资活动有关的现金 190,618 投资活动现金流入小计 275,575 643,001 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 137,147 49,728 投资支付的现金 1,956,945 513,307 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 35,110 投资活动现金流出小计 2,129,202 563,035 投资活动产生的现金流量净额 -1,853,627 79,966 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到
4、的现金 4,650,000 1,477,280 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,650,000 1,477,280 偿还债务支付的现金 3,224,231 5,754,308 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 151,522 191,164 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 553 21,916 筹资活动现金流出小计 3,376,306 5,967,388 筹资活动产生的现金流量净额 1,273,694 -4,490,108 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,850
5、 6,120 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 2,025,197 -1,404,910 加：期初现金及现金等价物余额 3,725,779 7,050,185 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 5,750,976 5,645,275 法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林 母公司母公司现金流量表现金流量表 2018 年 13 月 20182018 年第一季度报告年第一季度报告 1818 / 1919 编制单位：三一重工股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 本期本期金额金额 上期上期金额
6、金额 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,949,802 1,892,486 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 467,844 1,754,697 经营活动现金流入小计 2,417,646 3,647,183 购买商品、接受劳务支付的现金 1,574,800 1,423,480 支付给职工以及为职工支付的现金 46,493 29,408 支付的各项税费 8,479 11,333 支付其他与经营活动有关的现金 2,094 938,776 经营活动现金流出小计 1,631,866 2,402,997 经营活动产生的现金流量净额 7
7、85,780 1,244,186 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 51,961 23,231 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 737 746 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 10,000 收到其他与投资活动有关的现金 71,498 190,713 投资活动现金流入小计 134,196 214,690 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 13,822 投资支付的现金 1,949,267 146,846 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动
8、现金流出小计 1,963,089 146,846 投资活动产生的现金流量净额 -1,828,893 67,844 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,400,000 200,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,400,000 200,000 偿还债务支付的现金 1,605,478 3,420,100 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 111,908 97,955 支付其他与筹资活动有关的现金 553 26,533 筹资活动现金流出小计 1,717,939 3,544,588 筹资活动产生的现金流量净
9、额 2,682,061 -3,344,588 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,603 40 20182018 年第一季度报告年第一季度报告 1919 / 1919 项目项目 本期本期金额金额 上期上期金额金额 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 1,640,551 -2,032,518 加：期初现金及现金等价物余额 1,802,763 5,901,784 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 3,443,314 3,869,266 法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林 4.2
10、 审计报告 适用 不适用 总结语。 “大同”社会的本质特征。 大 道 之 行 也 28 29 “大同” 社会的特征? 1、人人都受到全社会的关爱 2、人人都能安居乐业 3、货尽其用，人尽其力 天 下 为 公 天 下 无 恶 30 谢 谢 ！ 31 上证消费上证消费 8080 交易型开放式指数证券投交易型开放式指数证券投 资基金资基金 20182018 年第年第 2 2 季度报告季度报告 20182018 年年 0606 月月 3030 日日 基金管理人：基金管理人：招商基金管理有限公司招商基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司 送出日期：送出
11、日期：20182018 年年 7 7 月月 1919 日日 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 1 页 共 11 页 1 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。
12、 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 2 2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 招商上证消费 80ETF 场内简称 消费 ETF 基金主代码 510150 交易代码 510150 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2010 年 12 月 8 日 报告期末基金份额总额 27,131,550.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金以上证消费 80 指数为标的指数，采用完全复制法
13、， 即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投 资组合，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权 重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应 调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得 足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法 进行适当的替代。 业绩比较基准 上证消费 80 指数 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基 金、债券基金与货币市场基金，在证券投资基金中属于较 高风险、较高收益的投资品种；并且本基金为被动式投资 的指数基金，采用完全复制法紧密跟踪上证消费 80 指数， 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风 险
14、收益特征。 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 2 页 共 11 页 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 3 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.13.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018 年 4 月 1 日2018 年 6 月 30 日） 1.本期已实现收益 27,785,280.37 2.本期利润 159,574.63 3.加权平均基金份额本期利润 0.0059 4.期末基金资产净值 137,494,509.33 5.期末基金份额净值 5.068
15、 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.23.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率 标准差 业绩比较基 准收益率 业绩比较基 准收益率标 准差 - - 过去三个月 0.28% 1.37% -0.33% 1.41% 0.
16、61% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较益率变动的比较 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 3 页 共 11 页 4 4 管理人报告管理人报告 4.14.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 苏燕青 本基金 基金经 理 2017 年 1 月 13 日 - 6 女，硕士。2012 年 1 月加入招商基金管 理
17、有限公司量化投资部， 曾任 ETF 专员， 协助指数类基金产品的投资管理工作， 现任深证电子信息传媒产业(TMT)50 交 易型开放式指数证券投资基金、招商上 证消费80交易型开放式指数证券投资基 金联接基金、上证消费 80 交易型开放式 指数证券投资基金、招商深证电子信息 传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金、招商沪深 300 地 产等权重指数分级证券投资基金、招商 中证全指证券公司指数分级证券投资基 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 4 页 共 11 页 金、招商沪深 300 高贝塔指数分级证券 投资基金基金经理。 注
18、：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.24.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基 金法、公开募集证券投资基金运作管理办法等有关法律法规及其各项实施准则的规定 以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在
19、严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.34.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建 立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、 投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主 决策
20、，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部 所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行， 本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日
21、反向交易不存在成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输 送的重大异常交易行为。 4.44.4 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内基金投资策略和运作分析 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 5 页 共 11 页 报告期内，国内经济继续下滑，货币政策中性偏松，受中美贸易战的影响，及国内金 融严监管效应持续的影响，报告期内 A 股普跌，仅休闲服务、食品饮料两个行业获得了正 收益，通信、综合、电气设备、国防军工、传媒跌幅居前。本基金的基准指数消费 80 指数 报告期内跌 0.33%。 关于本基金
22、的运作，作为交易型开放式基金，股票仓位维持在 98.2%左右的水平，基 本完成了对基准的跟踪。 4.54.5 报告期内基金的业绩表现报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金类份额净值增长率为 0.28%，同期业绩基准增长率为-0.33%。 4.64.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 5 5 投资组合报告投资组合报告 5.15.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%）
23、1 权益投资 133,652,602.84 96.94 其中：股票 133,652,602.84 96.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 27,726.90 0.02 其中：债券 27,726.90 0.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,115,920.91 2.99 8 其他资产 70,732.81 0.05 9 合计 137,866,983.46 100.00 注：此处的股票投资项含可退替代款估值增值。 5.25.2 报告期
24、末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 6 页 共 11 页 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 459,832.00 0.33 B 采矿业 - - C 制造业 112,309,843.71 81.68 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 7,798,495.34 5.67 G 交通
25、运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 956,384.00 0.70 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,456,076.10 1.06 J 金融业 - - K 房地产业 1,377,799.50 1.00 L 租赁和商务服务业 5,426,313.30 3.95 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,029,996.48 2.20 S 综合 - - 合计 132,814,740.43 96.60 5.2.2 报告期末积极投资按行业
26、分类的境内股票投资组合报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 247,714.41 0.18 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 590,148.00 0.43 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 上证消费 80 交易型开放式
27、指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 7 页 共 11 页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 837,862.41 0.61 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.35.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按
28、公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（） 1 600519 贵州茅台 17,513 12,810,058.98 9.32 2 600276 恒瑞医药 159,507 12,084,250.32 8.79 3 600887 伊利股份 427,486 11,926,859.40 8.67 4 600104 上汽集团 247,993 8,677,275.07 6.31 5 600518 康美药业 217,520 4
29、,976,857.60 3.62 6 600690 青岛海尔 257,150 4,952,709.00 3.60 7 601888 中国国旅 71,000 4,573,110.00 3.33 8 603288 海天味业 59,644 4,392,184.16 3.19 9 600196 复星医药 73,811 3,055,037.29 2.22 10 600741 华域汽车 112,897 2,677,916.84 1.95 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（） 1 600158 中体产业 50,700 590,148.00 0.43 2 600
