1、 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金华宝兴业现金添益交易型货币市场基金 20172017 年半年度报告年半年度报告 20172017 年年 6 6 月月 3030 日日 基金管理人：基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司 送出日期：送出日期：20172017 年年 8 8 月月 2525 日日 华宝添益 2017 年半年度报告 第 2 页 共 54 页 1 重要提示及目录重要提示及目录 1.1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其
2、内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2017 年
3、01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 华宝添益 2017 年半年度报告 第 3 页 共 54 页 1.2 目录目录 1 重要提示及目录重要提示及目录 . 2 1.1 重要提示 . 2 1.2 目录 . 3 2 基金简介基金简介 . 6 2.1 基金基本情况 . 6 2.2 基金产品说明 . 6 2.3 基金管理人和基金托管人 . 7 2.4 信息披露方式 . 7 2.5 其他相关资料 . 7 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 . 9 3.1 主要会计数据和财务指标 . 9 3.2 基金净值表现 . 9 4 管理人报告管理人报告 . 12 4.1 基金管理人及基
4、金经理情况 . 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 . 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 . 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 . 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 . 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 . 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 . 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 . 16 5 托管人报告托管人报告 . 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 . 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运
5、作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 . 17 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 . 17 6 半年度财务会计报告（未经审计）半年度财务会计报告（未经审计） . 18 6.1 资产负债表 . 18 6.2 利润表 . 19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 . 20 华宝添益 2017 年半年度报告 第 4 页 共 54 页 6.4 报表附注 . 21 7 投资组合报告投资组合报告 . 42 7.1 期末基金资产组合情况 . 42 7.2 债券回购融资情况 . 42 7.3 基金投资组合平均剩余期限 . 42 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续
6、期超过 240 天情况说明 . 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 . 43 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 . 44 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 . 45 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 45 7.9 投资组合报告附注 . 45 8 基金份额持有人信息基金份额持有人信息 . 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 . 47 8.2 期末上市基金前十名持有人 . 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 . 48 8.4 期末基金管理人的从
7、业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 . 48 9 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 . 48 10 重大事件揭示重大事件揭示 . 50 10.1 基金份额持有人大会决议 . 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 . 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 . 50 10.4 基金投资策略的改变 . 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 . 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 . 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 . 50 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .
8、52 10.9 其他重大事件 . 52 11 备查文件目录备查文件目录 . 54 11.1 备查文件目录 . 54 11.2 存放地点 . 54 华宝添益 2017 年半年度报告 第 5 页 共 54 页 11.3 查阅方式 . 54 华宝添益 2017 年半年度报告 第 6 页 共 54 页 2 基金简介基金简介 2.1 基金基本情况基金基本情况 基金名称 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金 基金简称 华宝添益 场内简称 华宝添益 基金主代码 511990 交易代码 511990 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 12 月 27 日 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公
9、司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 11,310,086,452.55 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013 年 1 月 28 日 下属分级基金的基金简称： 华宝添益 华宝添益 B 下属分级基金场内简称: 华宝添益 - 下属分级基金的交易代码： 511990 001893 报告期末下属分级基金的份额总额 721,915,093.78 份 10,588,171,358.77 份 注：本基金场内基金份额（A 类基金份额）简称为“华宝添益” ，基金份额净值为 100.00 元；场 外基金份额（B 类基金份额）简称为“华宝
10、添益 B” ，基金份额净值为 1.00 元。 2.2 基金产品说明基金产品说明 投资目标 保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较基准的稳定收益。 投资策略 1.久期策略：基于对宏观经济环境的深入研究，预期未来市场利率的变化 趋势，结合基金未来现金流的分析，确定投资组合平均剩余期限,把握买 卖时机。 2.收益率曲线策略：收益率曲线策略是根据收益曲线的非平行移动调整资 产组合，将预期到的变动资本化。 3.类属配置策略：类属配置策略主要实现两个目标：一是通过类属配置满 足基金流动性需求，二是通过类属配置获得投资收益。 4.套利策略：基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下，适当 参与
11、市场的套利， 捕捉和把握无风险套利机会， 进行跨市场、跨品种操作， 以期获得安全的超额收益。 5.逆回购策略：基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致的短期资 金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率 陡升的投资机会。 华宝添益 2017 年半年度报告 第 7 页 共 54 页 6.现金流管理策略：投资运作中本基金将采用均衡分布、滚动投资、优化 期限配置等方法，加强流动性管理。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险 和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理
12、人和基金基金管理人和基金托管人托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华宝兴业基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 刘月华 田青 联系电话 021-38505888 010-67595096 电子邮箱 xxpl tianqing1.zh 客户服务电话 400-700-5588、 021-38924558 01067595096 传真 021-38505777 010-66275853 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 区世纪大道 100 号上海环球 金融中心 58 楼 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验 区世纪大道 100 号
13、上海环球 金融中心 58 楼 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 郑安国 王洪章 2.4 信息披露方式信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券 时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人办公场所和基金托管人办 公场所 2.5 其他相关资料其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司、 基金管理人 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号 中国保险大厦 36 楼、上海浦东新区 世纪大道 100 号上海环球金融中心 华宝添益 20
14、17 年半年度报告 第 8 页 共 54 页 58 楼 注：场内基金份额（A 类基金份额）的注册登记机构为中登，场外基金份额（B 类基金份额）的 注册登记机构是基金管理人 华宝添益 2017 年半年度报告 第 9 页 共 54 页 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上
15、本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金基金净值净值表现表现 3.2.1 基金份额基金份额净值收益率净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华宝添益 阶段 份额净值 收益率 份额净值 收益率标 准差 业绩比较 基准收益 率 业绩比较基 准收益率标 准差 过去一个月 0.3148% 0.0004% 0.1110% 0.0000% 0.2038% 0.0004% 过去三个月 0.9138% 0.0004% 0.3366% 0.0
16、000% 0.5772% 0.0004% 过去六个月 1.7376% 0.0006% 0.6695% 0.0000% 1.0681% 0.0006% 过去一年 2.9702% 0.0017% 1.3481% 0.0000% 1.6221% 0.0017% 基金级别 华宝添益 华宝添益 B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 1,283,171,374.16 241,956,366.78 本期利润 1,283,171,374.16
17、241,956,366.78 本期净值收益率 1.7376% 1.8586% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 期末基金资产净值 72,191,509,378.34 10,588,171,358.77 期末基金份额净值 100.00 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 累计净值收益率 16.3333% 4.7447% 华宝添益 2017 年半年度报告 第 10 页 共 54 页 过去三年 9.5645% 0.0023% 4.0500% 0.0000% 5.5145% 0.0023% 自基金合同 生效日
18、起至 今 16.3333% 0.0028% 6.0879% 0.0000% 10.2454% 0.0028% 华宝添益 B 阶段 份额净值 收益率 份额净值 收益率标 准差 业绩比较 基准收益 率 业绩比较基 准收益率标 准差 过去一个月 0.3347% 0.0004% 0.1110% 0.0000% 0.2237% 0.0004% 过去三个月 0.9741% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.6375% 0.0004% 过去六个月 1.8586% 0.0006% 0.6695% 0.0000% 1.1891% 0.0006% 过去一年 3.2078% 0.0017% 1.3
19、481% 0.0000% 1.8597% 0.0017% 自基金合同 生效日起至 今 4.7447% 0.0019% 2.2118% 0.0000% 2.5329% 0.0019% 注：1、本基金业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后） 。 2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非 交易日） 。 3、2015 年 11 月 9 日起，华宝兴业现金添益基金新增场外基金份额（B 类基金份额，简称“华宝 添益 B”） ，11 月 10 日起有资金进入申购，本报告中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益 率的数据的计算起始日期为 2015 年 11 月
20、 10 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计自基金合同生效以来基金累计净值收益率净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较变动的比较 （2012 年 12 月 27 日至 2017 年 6 月 30 日） 华宝添益 2017 年半年度报告 第 11 页 共 54 页 （2015 年 11 月 9 日至 2017 年 6 月 30 日） 注：1、根据基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合 比例符合基金合同的有关约定。 截至 2013 年 6 月 27 日， 本基金已达到合同规定的资产配置比例。 2、201
21、5 年 11 月 9 日起，华宝兴业现金添益基金新增场外基金份额（B 类基金份额，简称“华宝 添益 B”） ，11 月 10 日起有资金进入申购，本报告中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益 率的历史走势对比图的数据的计算起始日期为 2015 年 11 月 10 日。 华宝添益 2017 年半年度报告 第 12 页 共 54 页 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2017 年 6 月 30
22、 日） ，所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力 组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、 增强收益基金、中证 100 基金、上证 180 价值 ETF、上证 180 价值 ETF 联接基金、新兴产业基金、 可转债基金、上证 180 成长 ETF、上证 180 成长 ETF 联接基金、华宝油气基金、中国互联网基金、 华宝兴业医药生物基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝 兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、 华宝兴业品质生活基金、华宝兴业
23、稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、 华宝兴业新价值、 华宝兴业新机遇、 华宝兴业医疗分级、 华宝兴业 1000 分级、 华宝兴业万物互联、 华宝兴业转型升级基金、核心优势基金、美国消费基金、宝鑫纯债基金、香港中小盘基金、中证 全指证券公司 ETF、中证军工 ETF、新活力基金、沪深 300 指数增强基金、未来产业主导基金、新 起点基金、红利基金、新动力基金、新飞跃基金、新回报基金、新优选基金、香港大盘基金、智 慧 产 业 基 金 、 第 三产业 基 金 及 新 优 享 基金， 所 管 理 的 证 券 投资基 金 资 产 净 值 合计 122,557,514,320.78 元
24、。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈昕 固 定 收 益 部 总 经理、 本 基 金 基 金经理、 华 宝 兴 业 现 金 宝 货 币 基 金 经 理 2012 年 12 月 27 日 13 年 经济学学士。 2003 年 7 月加 入华宝兴业基金管理有限 公司,先后在清算登记部、 交易部、 固定收益部从事固 定收益产品相关的估值、 交 易、投资工作，2011 年 11 月至今任华宝兴业现金宝 货币市场基金基金经理， 2012 年 6 月-
25、2014 年 2 月兼 任华宝兴业中证短融 50 指 华宝添益 2017 年半年度报告 第 13 页 共 54 页 数债券型证券投资基金基 金经理，2012 年 12 月起兼 任华宝兴业现金添益交易 型货币市场基金基金经理。 2015 年 3 月起任固定收益 部副总经理。 2016 年 5 月起 任固定收益部总经理。 高文庆 本 基 金 基 金 经 理助理、 华 宝 新 起 点 混 合 基 金 经理、 华 宝 兴 业 现 金 宝 货 币 基 金经理 2015 年 8 月 27 日 - 7 年 硕士。 2010 年 5 月加入华宝 兴业基金管理有限公司， 先 后担任助理风险分析师、 助 理产品经
26、理、信用分析师、 高级信用分析师、 基金经理 助理等职务。 2017 年 3 月起 任华宝兴业现金宝货币市 场基金、 华宝兴业新起点灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理。 林昊 本 基 金 基 金 经 理助理、 华 宝 新 机 遇 混 合、 华宝 新 活 力 混合、 华 宝 新 价 值 混 合 基 金 经 理 2014 年 6 月 16 日 - 11 年 本科。 2006 年 5 月加入华宝 兴业基金管理有限公司， 先 后担任渠道经理、交易员、 高级交易员、 基金经理助理 等职务。 2017 年 3 月起担任 华宝兴业新价值灵活配置 混合型证券投资基金、 华宝 兴业新机遇灵活配置混合 型证券
27、投资基金（LOF） 、华 宝兴业新活力灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理。 罗石 本 基 金 基 金 经 理助理 2017 年 4 月 26 日 2017 年 7 月 20 日 9 年 硕士。 2008 年 8 月加入华宝 兴业基金管理有限公司先 后担任交易员、高级交易 员、交易主管、交易部总经 理助理的职务。2017 年 4 月至 2017 年 7 月担任华宝 兴业现金添益交易型货币 市场基金基金经理助理的 职务。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。 华宝添益 2017 年半年度报告 第 14 页 共 54
28、页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守中华人民共和国证券法 、 中华人民共和国证券投资基金 法及其各项实施细则、 货币市场基金监督管理办法 、 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金 基金合同和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基 金份额持有人利益的行为。 由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，现金添益交易型货币市场 基金在短期内出现过现金、国债、中央银行票据、政策性
29、金融债以及五个交易日内到期的其他金 融工具占基金资产净值低于 10%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整， 没有给投资人带来额外风险或损失。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说
