1、） 印刷用纸 1,572,195,505.15 1,175,652,172.86 25.22 9.10 0.90 增加 6.07 个 百分点 工业用纸 268,266,387.72 204,735,942.74 23.68 24.70 14.71 增加 6.65 个 百分点 办公用纸 172,228,444.80 134,186,464.34 22.09 30.75 10.29 增加 14.46 个百分点 市政园林 120,470,210.53 93,403,319.35 22.47 - - - 商品浆板 112,584,952.48 111,259,558.61 1.18 -69.84 -7
2、0.49 增加 2.16 个 百分点 化工产品 59,529,645.71 33,739,658.09 43.32 -6.39 -8.37 增加 1.22 个 百分点 商品房 65,418,974.33 56,750,364.34 13.25 23.08 26.20 减少 2.15 个 百分点 包装用纸 56,453,172.94 56,145,384.57 0.55 29.85 18.62 增加 9.42 个 百分点 建安劳务 22,402,352.80 21,911,817.36 2.19 -8.34 -4.44 减少 3.99 个 百分点 木材销售 4,098,729.00 4,104,
3、947.49 -0.15 27.17 47.34 减少 13.71 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（%） 华北 412,651,306.67 -33.28 华东 673,915,468.95 45.65 华中 650,622,537.37 -1.17 华南 321,945,049.55 42.85 西北 70,135,760.09 16.43 西南 140,570,731.01 1.63 其他地区 183,807,521.82 -1.04 合计 2,453,648,375.46 4.45 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 华东地区营
4、业收入增加原因是报告期公司收购了诚通凯胜生态 100%股权， 合并范 围增加。华南地区营业收入增加原因是纸品销售量增加。华北地区营业收入减少原因 是华北地区纸品销售量减少。 2017 年半年度报告 14 / 146 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明
5、货币资金 705,095,516.86 4.45 391,507,186.60 2.75 80.10 主要系母公司收入增加 及收购诚通凯胜生态后 合并范围增加所致 其 他 流 动 资产 41,815,844.64 0.26 15,172,450.23 0.11 175.60 主要系待抵扣增值税进 项税及其他预缴税项较 上年同期增长所致 在建工程 633,094,293.54 3.99 419,868,807.14 2.95 50.78 主要系子公司湘江纸业 搬迁改造工程增加所致 工程物资 10,560,911.80 0.07 620,078.76 0.00 1,603.16 主要系子公司湘江纸
6、业 搬迁改造工程增加所致 商誉 519,029,495.70 3.27 系收购诚通凯胜生态 100%股权溢价增加所致 递 延 所 得 税资产 41,510,783.96 0.26 30,160,313.70 0.21 37.63 主要系收购诚通凯胜生 态后合并范围增加所致 其 他 非 流 动资产 38,087,836.51 0.24 63,529,367.02 0.45 -40.05 主要系收到返还的预付 诚通凯胜生态收购保证 金 应付账款 996,996,950.11 6.29 797,335,195.61 5.60 25.04 主要系收购诚通凯胜生 态后合并范围增加所致 预收款项 183,
7、203,297.34 1.16 128,345,784.19 0.90 42.74 主要系母公司产品市场 向好、预收货款增加及 收购诚通凯胜生态后合 并范围增加所致 应付利息 5,743,644.41 0.04 38,689,424.61 0.27 -85.15 主要系非公发完成后偿 付借款及应付利息所致 其 他 应 付 款 181,119,421.40 1.14 607,033,799.63 4.27 -70.16 主要系偿付内部拆借款 所致 一 年 内 到 期 的 非 流 动负债 493,769,711.63 3.12 834,769,711.63 5.87 -40.85 主要系偿付到期长
8、期借 款所致 2017 年半年度报告 15 / 146 长 期 应 付 款 98,548,033.45 0.62 445,290,724.66 3.13 -77.87 主要系偿付内部拆借款 及按期支付融资租赁应 付款所致 股本 1,397,733,148.00 8.82 1,043,159,148.00 7.33 33.99 主要系报告期完成非公 开发行股票所致 资本公积 5,950,722,875.38 37.54 4,051,189,673.33 28.47 46.89 主要系报告期完成非公 开发行股票所致 未分配利润 80,625,495.65 0.51 -725,042.50 -0.0
9、1 11,220.11 主要系本期盈利大幅度 增加所致 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 305,196,087.66 保证金 固定资产 1,299,145,924.40 融资租赁、抵押 合 计 1,604,342,012.06 3.3. 其他说明其他说明 适用不适用 报告期内，公司前 5 名客户销售额为 40,628.01 万元，占半年度销售总额的 16.21%，前 5 名供应商采购额为 49,117.95 万元，占年度采购总额的 25.50 %。（属 于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商）
10、 ( (四四) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用不适用 报告期内，公司不存在证券投资情况，未持有其他上市公司、非上市金融企业股 权，未买卖其他上市公司股份。 (1半年度,报告4e975b261549aabae4544990984c1b16咂常田AccountingAudit0001600006其他金融20201128152905326eXX9xqaaxZrWBGRVIuB29ELq4ltsv5oGhAuLGI4eyK0Et0qsJq8F/zKX8FhbpEWjc41dd916308e13256d1ba1b985a8e9950圁2寵啿茀(憭脀
11、啿啿浴啿O内蒙华电：2017年中期审计报告.pdf内蒙华电：2017年中期审计报告.pdf2020-1128815307b3-0471-4806-a78a-79e789bc28c0DYe2hRJ6P4UPZXLuXQYIc7MmfXpkhKYhGpyfrABlWQybUHjIsLpkgg=内蒙,2017,年中,审计报告75adce3326c824101a7489c79f99e77cAccountingAudit0001600006其他金融20201128152900202pdf转图片处理临时状态，如长时间未转换成功，尝试重新转换967f780f21ef25e8c2b5f907c81e9e93鷿
12、鈀(憭脀鷿%鷿%鷿!O再升科技关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告.pdf再升科技关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告.pdf2020-1128c2ff8304-2647-4411-89b1-7ebd7a994b0aZqXq1NTrfJKrkjLUJX3ABchyONqkbwxY9Fgjk3OuljJzqdJ4Wk1EoQ=6037bae5a5758a8bd7170e4c2a8cd79fAccountingAudit0001600006其他金融20201128152930220b911301550ed9a95e6607effdace10 华泰柏瑞中证
13、华泰柏瑞中证 500500 交易型开放式指数证券交易型开放式指数证券 投资基金投资基金 20172017 年第年第 2 2 季度报告季度报告 20172017 年年 6 6 月月 3030 日日 基金管理人：基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司 报告报告送出日期：送出日期：20172017 年年 7 7 月月 2020 日日 华泰柏瑞中证 500ETF2017 年第 2 季度报告 第 2 页 共 11 页 1 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
14、遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。 2 2 基金产品概况基金产品概况 基金简
15、称 华泰柏瑞中证 500ETF 交易代码 512510 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 13 日 报告期末基金份额总额 240,429,801.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以 内，年化跟踪误差控制在 2%以内。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成 份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊 情况 （如流动性不足） 导致无法获得足够数量的股票时， 基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的
16、 实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 业绩比较基准 中证 500 指数 风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制 的被动式投资策略：一方面，相对于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一 方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险 和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 华泰柏瑞中证 500ETF2017 年第 2 季度报告 第 3 页 共 11 页 3 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币
17、元 主要财务指标 报告期（ 2017 年 4 月 1 日 2017 年 6 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 -6,454,049.09 2.本期利润 -9,049,904.73 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0378 4.期末基金资产净值 302,025,733.39 5.期末基金份额净值 1.2562 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金于 2015
18、 年 6 月 3 日建仓完毕并进行了基金份额折算，折算比例为 0.49716235。期末还 原后基金份额累计净值=（期末基金份额净值基金份额累计分红金额）折算比例，该净值可反 映投资者在认购期以份额面值 1.00 元购买中证 500ETF 后的实际份额净值变动情况。 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标 准差 业绩比较基 准收益率 业绩比较基 准收益率标 准差 过去三个月 -3.15% 1.02% -4.12% 1.02% 0.97%
19、 0.00% 华泰柏瑞中证 500ETF2017 年第 2 季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率绩比较基准收益率 变动的比较变动的比较 注：1、图示日期为 2015 年 5 月 13 日至 2017 年 6 月 30 日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，截至报告期末本基金的 各项投资比例已达到基金合同第十四部分（四）投资范围中规定的比例，即投资于指数成份股、 备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95。 4 管理人报告管理人报告
20、 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 柳军 指数投资 部总监、 本基金的 基金经理 2015 年 5 月 13 日 - 16 16 年证券 （基金） 从业经历， 复旦大学财务管理硕士， 2000 年至 2001 年在上海汽 车集团财务有限公司从事 财务工作，2001 年至 2004 华泰柏瑞中证 500ETF2017 年第 2 季度报告 第 5 页 共 11 页 年任华安基金管理有限公 司高级基金核算员，2004 年 7 月起加入本公司， 历任 基金事务部总监、 基金经理 助理。 2
21、009 年 6 月起任华泰 柏瑞（原友邦华泰）上证红 利交易型开放式指数基金 基金经理。2010 年 10 月起 任指数投资部副总监。 2011 年 1 月起担任上证中小盘 ETF 及华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接基金基金经理。 2012 年 5 月起担任华泰柏 瑞沪深 300ETF 及华泰柏瑞 沪深 300ETF 联接基金基金 经理。 2015 年 2 月起任指数 投资部总监。 2015 年 5 月起 任华泰柏瑞中证 500 ETF 及华泰柏瑞中证 500ETF 联 接基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期
22、内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见的要求，通 过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令 的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块， 确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
23、 本报告期 内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常异常交易行为的专项说明交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 华泰柏瑞中证 500ETF2017 年第 2 季度报告 第 6 页 共 11 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内基金投资策略和运作分析 二季度市场风格继续分化， 大盘蓝筹股持续走强， 中小盘跌势难止。 期间沪深 300 上涨 6.10%， 而中证 500 和中证 1000 分别下挫-4.12%和-10.47%。然
24、而，从行业表现来看，一、二季度大盘股 走强逻辑不尽相同。随着一季度经济数据出台，市场对年初“周期复苏”预期进行证伪，甚至对 未来经济表现偏悲观。前期涨幅居前的钢铁、有色金属、建筑建材和国防军工等板块在本报告期 期间均出现较大下跌。资金流向具有低估值，稳定盈利，高分红特征的消费、金融服务等板块， 且资金抱团趋势明显。其中家用电器、非银金融、食品饮料涨幅居前，分别为 14.10%和 8.61%和 7.72%。 我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投 资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为 0.963%，日均绝对跟踪偏离度为 0.025%，期间日跟踪 误差为
25、 0.028%，较好地实现了本基金的投资目标。 对于下半年经济走势我们并不悲观。在政策打压房地产投机和金融降杠杆的大背景下，宏观 经济展现出较好的韧性。下半年三、四线房地产数据有望超预期，而经过前期较为严厉的金融降 杠杆，经济和市场出现系统性风险的可能性大幅降低，但年内经济发生显著好转的概率也不大， 加之当前市场情绪偏低，我们认为当前风格将得以延续。具有稳定业绩增长、估值合理、高分红 等价值蓝筹仍是首选。需要特别指出的是，伴随股价上涨，当前龙头白马股的估值已处于历史高 位，价值资金抱团现象显著，如若后续业绩未达预期，存在杀估值的风险。 本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基
26、金投资人谋求与标的指数 基本一致的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 1.2562 元，还原后基金份额累计净值为 0.6365 元，本 报告期内基金份额净值增长-3.15%，本基金的业绩比较基准增长-4.12%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 注：无。 5 投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 297,502,297.32 98.34 其中：股票 297,50
27、2,297.32 98.34 华泰柏瑞中证 500ETF2017 年第 2 季度报告 第 7 页 共 11 页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,486,642.59 1.48 8 其他资产 520,753.43 0.17 9 合计 302,509,693.34 100.00 注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股
28、票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,614,358.04 1.20 B 采矿业 9,830,153.99 3.25 C 制造业 185,529,735.27 61.43 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 10,085,626.44 3.34 E 建筑业 6,893,503.58 2.28 F 批发和零售业 15,354,933.79 5.08 G 交通运输、仓储和邮政业 8,066,551.66 2.67 H 住宿和餐饮业 24
29、1,190.00 0.08 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 20,274,451.04 6.71 J 金融业 4,398,598.72 1.46 K 房地产业 18,271,788.74 6.05 L 租赁和商务服务业 5,687,141.00 1.88 M 科学研究和技术服务业 707,467.00 0.23 N 水利、环境和公共设施管理业 2,634,364.58 0.87 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 248,094.00 0.08 Q 卫生和社会工作 779,358.58 0.26 R 文化、体育和娱乐业 3,531,435.19 1.17 S 综合 1,35
30、3,545.70 0.45 合计 297,502,297.32 98.50 注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。 华泰柏瑞中证 500ETF2017 年第 2 季度报告 第 8 页 共 11 页 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未通过沪港通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值 比例（） 1 300136 信维通信 55
31、,900 2,237,118.00 0.74 2 600487 亨通光电 65,770 1,844,848.50 0.61 3 000656 金科股份 273,049 1,785,740.46 0.59 4 002572 索菲亚 41,977 1,721,057.00 0.57 5 002460 赣锋锂业 37,100 1,715,875.00 0.57 6 600201 生物股份 46,318 1,647,531.26 0.55 7 601012 隆基股份 91,064 1,557,194.40 0.52 8 300156 神雾环保 45,765 1,499,261.40 0.50 9 60
32、0643 爱建集团 99,793 1,494,899.14 0.49 10 002271 东方雨虹 40,098 1,487,635.80 0.49 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细细
33、 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期
34、末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 华泰柏瑞中证 500ETF2017 年第 2 季度报告 第 9 页 共 11 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价本期国债期货投资评价 注：本基金本报
35、告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 5.11.3 其他资产构成其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 23,668.35 2 应收证券清算款 496,675.34 3 应收股利 - 4 应收利息 409.74 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 520,753.43 5.11.4 报告期末
36、持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.6 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （%） 流通受限情况说明 1 000656 金科股份 1,785,740.46 0.59 重大资产重组 2 600643 爱建集团 1,494,899.14 0.49 重大资产重
37、组 华泰柏瑞中证 500ETF2017 年第 2 季度报告 第 10 页 共 11 页 6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 238,429,801.00 报告期期间基金总申购份额 10,000,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额 8,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以- 填列） - 报告期期末基金份额总额 240,429,801.00 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有
38、资金投资本基金交易明细基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 8 影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过期内单一投资者持有基金份额比例达到或超 华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证 券投资基金券投资基金(LOF)(LOF) 20172017 年第年第 2 2 季度报告季度报告 20172017 年年 6 6 月月 3030 日日 基金管理人：基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公
39、司 报告报告送出日期：送出日期：20172017 年年 7 7 月月 2020 日日 华宝兴业标普香港上市中国小盘指数（LOF）2017 年第 2 季度报告 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利
40、。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 2 基金产品概况基金产品概况 2.1 基金基本情况基金基本情况 基金简称 华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF） 场内简称 香港中小 基金主代码 501021 交易代码 501021 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2016 年 6 月 24 日 报告期末基金份额总额 1,557,338,077.61 份 投资目标 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最
41、小化。 正常情况下， 本基金力争控制净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 5%。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策 略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。 1、组合复制策略 本基金主要采取复制法， 即按照标的指数成份股及 其权重构建基金的股票投资组合， 并根据标的指数 成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应 地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、 因法律法规原因个别成 份股被限制投资等情况， 导致本基金无法获得足够 第 2 页 共 12 页 华宝兴业标普香港上市中国小盘指数（LOF）2017 年第
42、2 季度报告 数量的股票时， 基金管理人将通过投资成份股、 非 成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套 期保值为目的， 主要选择流动性好、 交易活跃的股 指期货合约， 以降低股票仓位调整的交易成本， 提 高投资效率， 从而更好地跟踪标的指数， 实现投资 目标。 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要， 将适 当投资于债券和货币市场工具， 固定收益投资的目 的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金 资产，提高基金资产的投资收益。 同时， 为更好地实现本基金的投资目标， 本基金还 将在条件允许的情况下， 开展证券借贷业务以及投
43、资于金融衍生品， 以期降低跟踪误差水平。 本基金 投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数的 成份股，使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指 数。 不得应用于投机交易目的， 或用作杠杆工具放 大基金的投资。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的标普香港上市中国中小盘指 数收益率95%+人民币活期存款利率 （税后） 5% 风险收益特征 本基金为股票型基金， 预期风险与预期收益水平高 于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金为 指数基金， 跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数 相似的风险收益特征。 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 2.2 境外投资顾问和境外
44、资产托管人境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名 称 英文 - State Street Bank and Trust Company 中文 - 美国道富银行有限公司 注册地址 - One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States 办公地址 - One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States 邮政编码 - 02111 第 3 页 共 12 页 华宝兴业标普香港上市中国小盘指数（LOF）2017 年第 2 季度报告
45、 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017 年 4 月 1 日 2017 年 6 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 48,860,431.99 2.本期利润 31,713,995.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.0180 4.期末基金资产净值 1,882,501,428.73 5.期末基金份额净值 1.2088 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业
46、绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率 净值增长率 标准差 业绩比较基准 收益率 业绩比较基准收 益率标准差 过去三 个月 1.77% 0.68% 1.21% 0.66% 0.56% 0.02% 第 4 页 共 12 页 华宝兴业标普香港上市中国小盘指数（LOF）2017 年第 2 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较变动的比较 (2016 年年 6 月月 24 日至日至 2017 年年 6 月月 30 日日) 注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定，截至 2016 年 12 月 24 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简
