1、化，标普香港上市中国中小盘 指数证券投资基金在短期内出现过持有现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值 比低于 5%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外 风险或损失。 第 6 页 共 12 页 华宝兴业标普香港上市中国小盘指数（LOF）2017 年第 2 季度报告 4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所
2、管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策
3、略报告期内基金的投资策略 本基金采用全复制方法跟踪标普香港上市中国中小盘指数。在报告期内按照这一原则比较好 地实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。 整个二季度，中国整体经济虽呈现出放缓趋势，但仍表现出了较强的韧性。市场的风险偏好 因此并未受到太大的影响，南下资金持续涌入香港市场的趋势并未发生改变。但在板块表现上出 现了分化，资金追逐成长确定性高的行业龙头的趋势明显，龙头企业的估值水平得到了进一步的 提升。 二季度，标普香港中小盘指数震荡上行。 从 2632.22 上涨到 2726.52，涨幅 3.6%。恒生 指数季环比上涨 6.9%，该基金跟踪的标普香港中小盘
4、指数涨幅低于恒生指数。香港中小指数二季 度年化日均波幅 10.6%，相较恒生指数的 9.7%略高。 日常操作过程中，人民币汇率方面，2017 年二季度人民币汇率兑港币呈现升值走势。二季度 人行中间价从 0.8878 升值至 0.8679，相对于港币升值 2.2%。同期，人民币交易价也相对于港币 升值 2.1%左右。汇率二季度整体而言对基金的人民币计价业绩有负面影响。 4.5 报告期内报告期内基金的业绩表现基金的业绩表现 截止至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为 1.77%，同期业绩比较基准收益率为 第 7 页 共 12 页 华宝兴业标普香港上市中国小盘指数（LOF）2017 年第 2
5、季度报告 1.21%。 超额部分收益主要来自于基金的仓位控制。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 5 投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,798,480,289.42 93.98 其中：普通股 1,798,480,289.42 93.98 优先股 - 0.00 存托凭证 - 0.00 房地产信托凭证 - 0.00
6、 2 基金投资 0.00 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 其中：远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中： 买断式回购的买入 返售金融资产 - 0.00 6 货币市场工具 - 0.00 7 银行存款和结算备付金 合计 64,787,028.52 3.39 8 其他资产 50,326,907.22 2.63 9 合计 1,913,594,225.16 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭
7、证投资分布报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（） 香港 1,798,480,289.42 95.54 合计 1,798,480,289.42 95.54 第 8 页 共 12 页 华宝兴业标普香港上市中国小盘指数（LOF）2017 年第 2 季度报告 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（） 电信
8、业务 10,162,475.28 0.54 房地产 156,004,420.12 8.29 非日常生活消费品 361,369,618.71 19.20 工业 284,759,947.70 15.13 公用事业 124,523,711.04 6.61 金融 149,150,687.61 7.92 能源 43,630,998.02 2.32 日常消费品 140,338,116.08 7.45 信息技术 202,989,732.81 10.78 医疗保健 180,974,108.83 9.61 原材料 144,576,473.22 7.68 合计 1,798,480,289.42 95.54 5.3
9、.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资. 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细股票及存托凭证投资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存股票及存 托凭证投资明细托凭证投资明细 序 号 公司名称 (英文) 公司 名称 (中 文) 证券 代码 所在 证券 市场 所属 国家 (地 区) 数量（股） 公允价值
10、（人民 币元） 占基金 资产净 值比例 （） 1 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 吉 利 汽车 175 HK 香港 香港 5,530,000 80,825,223.58 4.29 2 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 石 药 集团 1093 HK 香港 香港 4,874,000 48,224,759.71 2.56 3 SUNNY OPTICAL TECH 舜 宇 光 学 科技 2382 HK 香港 香港 728,000 44,229,203.20 2.35 4 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 华 晨 中 国 汽车 11
11、14 HK 香港 香港 3,180,000 39,246,995.23 2.08 5 CHINA MENGNIU 蒙 牛2319 香港 香港 2,946,000 39,120,452.49 2.08 第 9 页 共 12 页 华宝兴业标普香港上市中国小盘指数（LOF）2017 年第 2 季度报告 DAIRY CO 乳业 HK 6 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS 百丽 1880 HK 香港 香港 7,248,000 38,750,614.42 2.06 7 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 中 芯 国际 981 HK 香港 香港 4,147,500
12、 32,577,268.71 1.73 8 GUANGDONG INVESTMENT LTD 粤 海 投资 270 HK 香港 香港 3,200,000 29,884,221.44 1.59 9 SINO BIOPHARMACEUTICAL 中 国 生 物 制药 1177 HK 香港 香港 4,918,000 29,452,170.87 1.56 10 CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 华 润 啤酒 291 HK 香港 香港 1,694,000 28,964,052.65 1.54 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五报告期末积极投资按公
13、允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名名股票及存股票及存 托凭证投资明细托凭证投资明细 报告期末，本基金未持有积极投资。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序排序的前五名债券投资明细的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小报告期末按公允价值占网络广告、搜索引擎、电子商务、网络支付、视频直播、共享经济等业务渐被人接受， 传统品牌广告主愈加重视互联网营销，以“
14、互联网+联实现自我突破，从而推动大数据、云系统、 O2O 服务以及电商类平台的快速发展，整合线上线下资源进而实现传统产业链升级。当前时代是 万众创业，大部分创业项目或多或少都与移动互联网、大数据和 O2O 服务相关。在政府政策的激 励下，会有更多的创业项目出现，推动或者解决传统各行业以及互联网细分行业的升级。 所以，作为老牌的互联网营销服务企业，我们始终乐见行业多年的快速发展现状，互联网广告主 的数量和互联网营销预算规模也保持同步快速增长。公司会珍惜这个难得的时代，加大人员和物 力投入，努力获取营销服务更多的市场份额。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发
15、生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节资产、负债情况分析。 其中：境外资产 175,509,509.77（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.55%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、行业经验与分析方法优势 自 2002 年以来，公司一直专注于互联网行业的发展，积累了较为丰富的该行业广告服务经验，并 通过自身技术研发和积累，将互联网的技术、内容制作和广告投放进行有效整合，全面指导客户 品牌和产品的互联网营销战略，为重要客户提供长期服务。 2、综合服务优势 经过多年积累，公司已具备为客户提供互联网广告策略、内容制作、投放执行、效果监测
16、与评估 分析等服务内容在内的综合服务能力，能够为客户全方位地实施互联网营销战略服务。公司已发 展成为业内业务布局和技术储备较完整、较具竞争力的企业之一。 3、创新能力优势 公司长期关注对行业专业知识的积累和研究，不断投入人力物力进行技术研发和产品开发。公司 设立了互动创意实验室和数字营销研究院两大机构，分别在交互创意技术、数字创意美学、数字 营销技术、数字营销理论等方面投入研究。公司一直紧密跟踪把握互联网发展的趋势，从而保证 了可以一直为客户提供有一定创新意义的广告策划、制作和投放服务。 4、数据资源优势 公司每年为客户策划和执行大量的互联网广告活动， 积累了丰富的消费者特征、 行为和反馈数据
17、， 每日可分析大量的互联网用户的行为数据。通过技术系统自动化的数据积累，结合公司已有的大 量数据，公司在互联网广告数据资源方面已建立起一定的竞争优势。 5、先发优势 公司是国内较早专注于互联网领域的广告服务提供商之一，经过多年不懈努力，已经在行业经验 与分析方法、数据资源、技术、人才等诸多方面形成了一定先发优势，并且随着公司不断发展壮 大，先发优势更为明显，与公司发展形成了良性循环。 6、人才优势 公司已建立起一支包含高层管理人员、业务带头人到中层业务骨干在内的人才团队，在策略、创 意、技术、客户服务等各方面均拥有一批较为优秀的人才。公司董事长，副总经理、业务总监等 团队成员大多具有多年的互联
18、网广告行业经验，每年都带领团队为公司获得一批重大的行业评审 奖项。 7、技术优势 在互联网数字化精准营销的自动化平台技术方面，公司是国内综合实力较强的企业之一，为未来 的竞争奠定了强大的技术优势。另外，公司在业务辅助系统的技术领域也具有一定竞争优势。公 2017 年半年度报告 10 / 146 司的自行研发的业务辅助系统较好地实现了人工业务经验的系统化、自动化，能够高效地辅助业 务人员完成服务工作，对降低业务运营成本、保证优质服务水平有重要帮助。 8、客户资源优势 公司的主要客户实力较强、对互联网广告的行业价值认识充分，互联网广告预算每年持续稳定增 长，为公司在互联网广告领域持续发展奠定了良好
19、的基础。 9、互联网媒体合作优势 公司合作的互联网媒体包括了所有国内知名的互联网公司。公司与之合作的时间相对较长，合作 较为稳定，合作金额巨大。媒体愿意与公司共同挖掘全新的广告技术，并尝试更多创新的广告形 式、不断探索互联网行业发展的方向。 第四节 经营情况的讨论与分析第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析一、经营情况的讨论与分析 2017 年 1-6 月，公司实现营业收入 3,510,126,031.76 元，实现营业利润 39,110,475.50 元，归 属母公司的净利润 27,415,895.82 元。报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，全面推 进和认真落实各项
20、工作任务。 报告期内， 公司在 2016 年的基础之上， 稳步推进海外分支机构设立， 吸引海外客户在华营销预算，开拓国际化视野，扩展收入来源。通过自身的营销服务优势，对技 术和内容持续投入，不断融合创新业务，继续保持在全国主要省会城市为中小品牌广告主服务的 能力，打造一个稳健的、覆盖国内和国外主要经济地区的营销服务集团。报告期内，公司面临激 烈的市场竞争，但是管理层和员工不畏艰难，继续通过优秀的营销服务质量保持主要客户合作黏 性，不断增强新业务盈利能力；进一步扩展创新业务范围，通过有限的参股投资，推进公司服务 能力升级，弥补公司现有营销服务中的薄弱环节，保持稳健的经营风格，戒骄戒躁，坚持维护公
21、 司的核心竞争优势，实现公司持续快速的发展。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,510,126,031.76 2,907,549,926.27 20.72 营业成本 3,116,257,353.03 2,593,790,438.1 20.14 销售费用 266,659,631.09 218,047,809.73 22.29 管理费用 48,124,559.11 45,173,349.05 6.53 财务费用 21,791,717.17 17,012,3
22、23.23 28.09 经营活动产生的现金流量净额 157,659,141.84 -326,464,383.62 / 投资活动产生的现金流量净额 -26,564,567.78 -83,286,918.31 68.10 筹资活动产生的现金流量净额 -208,630,030.46 440,899,280.73 -147.32 研发支出 84,814,740.63 78,079,600.00 8.63 营业收入变动原因说明:业务的自然增长所致 营业成本变动原因说明:业务的自然增长所致 销售费用变动原因说明:随业务增长带来的人员等运营费用的同比增加 管理费用变动原因说明:员工等费用的自然增长 财务费用
23、变动原因说明:随着业务的增长而对银行贷款等外部资金支持增加， 导致利息费用的增长 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期加大催款力度应收账款回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期新增对外投资减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期大幅吸收 5.6 亿银行贷款所致 研发支出变动原因说明:公司持续加大对技术研发投入所致 2017 年半年度报告 11 / 146 2 2 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (2)(2) 其他其他 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利
24、润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产及负债状况资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 其他应收款 44,752,789.36 1.16 65,043,455.94 1.66 -31.20 临时业务垫款和保 证金及时收回 其他流动负 债 3,490,333.30 0.09 -100.00 年初数是 2016 年 底的银行理财产品
25、余额，本期期末已 赎回 应付票据 100,000,000.00 2.59 60,000,000.00 1.53 66.67 银行放大承兑汇票 授信额度，公司采 取更多汇票结算 预收款项 117,137,514.27 3.04 57,820,442.95 1.47 102.59 上半年预收部分客 户投放款增加所致 长期股权投 资 67,542,076.00 1.75 45,918,696.33 1.17 47.09 新增北京隐逸等对 外投资所致 应付利息 27,918.59 0.00 1,369,230.43 0.03 -97.96 本期期末贷款利息 基本付清所致 递延所得税 负债 228,36
26、1.11 0.01 5,861,545.26 0.15 -96.10 我公司所持皇氏集 团股票持续下跌， 导 致 公 允价 值下 降，从而导致递延 所得税负债下降 其他说明 无 2017 年半年度报告 12 / 146 2.2. 截至报告期末主要资产受限情况截至报告期末主要资产受限情况 适用 不适用 公司的使用权受到限制的货币资金为人民币 142,921,470.00 元，其中：1、22,921,470.00 元系 本公司以 3,000,000.00 美元对应的人民币做为保证金，对外取得银行 3,000,000.00 美元外币贷 款，期限为半年； 2、50,000,000.00 元为公司向银行
27、申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存 款； 3、70,000,000.00 系公司存入半年质押定期存款以取得银行短期贷款。 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1、1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内新增对外投资总额 23,534,539 元，去年同期对外投资总额 30,000,000 元，比去年 同期减少 21.55%。 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用
28、(五五) 重大资产和股权出售 重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 1 华扬创想 系公司全资子公司，注册资本 1,000 万元。主要经营范围：设计、制作、代理、发布广告。 报告期期末总资产 10,411.74 万元，净资产 3,108.28 万元，营业收入 3,157.37 万元，净利 润 61.99 万元。 2 捷报指向 系公司全资子公司， 注册资本 2,000 万元。 主要经营范围： 科技产品的技术开发； 技术服务； 设计、制作、代理、发布广告。报告期期末总资产 17,703.75 万元，净资产 1,499.14 万元， 营业收
29、入 11,193.49 万元，净利润 55.33 万元。 3 博大网联 系公司全资子公司，注册资本 100 万元。主要经营范围：网络技术服务；代理发布广告；信 息咨询（除中介服务）；销售电子产品、计算机软硬件。报告期期末总资产 6,660.18 万元， 净资产 809.59 万元，营业收入 9,274.88 万元，净利润 131.76 万元。 4 旗帜创想 2017 年半年度报告 13 / 146 系公司全资子公司，注册资本 500 万元。主要经营范围：技术开发、技术转让、技术服务； 计算机技术培训；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售机械设备、办公用品、 计算机、软件及辅助设备、电
30、器设备、通讯器材。报告期期末总资产 806.29 万元，净资产 399.48 万元，营业收入 103.77 万元，净利润-62.61 万元。 5 派择网络 系公司全资子公司， 注册资本 2,000 万元。 主要经营范围： 技术开发、 技术转让、 技术服务； 计算机技术培训；设计、制作、代理、发布广告。报告期期末总资产 5,476.01 万元，净资 产 1,931.13 万元，营业收入 1,081.33 万元，净利润-223.94 万元。 6 旗帜传媒 系公司全资子公司， 注册资本 1,700 万元。 主要经营范围： 广播电视节目制作、 发行， 设计、 制作、发布、代理各类广告，从事计算机技术领
31、域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技 术服务，商务咨询，知识产权代理（除专利代理），票务代理，展览展示服务，演出经纪， 机械设备、办公用品、计算机、软件及辅助设备、电器设备、通讯器材的销售。报告期期末 总资产 26,271.76 万元，净资产 1,557.32 万元，营业收入 2,952.57 万元，净利润-112.15 万元。 7 上海华扬 系公司全资子公司， 注册资本 2,000 万元。 主要经营范围： 从事网络技术领域内的技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发，摄影摄像服务（除冲扩），网络工程，商务咨 询，设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流策划，利用自有媒体发布广
32、告，电子 商务（不得从事增值电信、金融业务），服装服饰、鞋帽、卫生用品、化妆品、日用百货、 文具用品、珠宝首饰、工艺品、家用电器、五金产品、电子产品、照明灯具、电子元器件、 数码产品、包装材料、机械设备、建材、摄影摄像器材、计算机、软件及辅助设备、化工产 品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、体育用品及 器材、纺织品、针织品及原料、家具、厨房用具、卫生间用品及日用杂货、母婴用品（除食 品）、办公用品、家居用品、饲料机添加剂、食用农产品（不含生猪产品、牛羊肉品）、工 艺品、钟表、箱包、眼睛（除隐形眼镜）、汽车零部件、摩托车及零部件、仪器仪表、橡塑 制品、通讯设备及
33、相关产品、包装种子、花卉苗木、一类医疗器械、二类医疗器械的销售， 从事货物进出口及技术进出口业务，食品流通【批发商贸企业（非实物方式）；预包装食品 销售 （不含冷藏冷冻食品） 】。 报告期期末总资产 60,611.35 万元， 净资产-1,877.41 万元， 营业收入 40,424.15 万元，净利润-334.55 万元。 8 上海数行 系公司全资子公司，注册资本 2,000 万元。主要经营范围：企业形象策划，文化艺术交流策 划，商务咨询，从事网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络工 程，软件开发，设计、制作、代理各类广告，服装服饰、纺织品、鞋帽、卫生用品、母婴用 品（
34、除食品）、洗涤用品、化妆品、日用百货、厨房用具、卫生用具、珠宝首饰、家用电器、 五金工具、电子产品、照明灯具、电子元器件、数码产品、包装材料、工艺品（象牙及其制 品除外）、玩具、办公用品、文体用品的销售，食品流通【批发 非实物方式：预包装食品 （不含冷藏冷冻食品）】，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、 金融业务） 。 报告期期末总资产 1,386.26 万元， 净资产 347.87 万元， 营业收入 38.18 万元， 净利润-299.70 万元。 9 华扬投资 系公司全资子公司，注册在海外的 BVI 公司。主要为我公司海外投资的投资主体。报告期期 末总资产人民币 17,
35、550.95 万元，净资产 3,463.43 万元，营业收入 32,769.06 万元，净利 润-106.25 万元。 2017 年半年度报告 14 / 146 10 口碑互联 系公司控股子公司，注册资本 500 万元。主要经营范围：设计、制作、发布、代理广告；组 织文化艺术交流活动（不含演出）；广告信息咨询（不含中介服务）；技术开发、转让、咨 询（不含中介服务）、服务、培训；企业形象策划。报告期期末总资产 9,552.37 万元，净 资产 2,107.84 万元，营业收入 3,397.88 万元，净利润 163.53 万元。 11 华扬盛鼎 系公司控股子公司，注册资本 500 万元。主要经营
36、范围：数字技术开发、技术转让、技术服 务；网络技术服务；对贸易行业的咨询；设计、制作、代理、发布国内广告；组织文化艺术 交流活动 （不含演出） ； 企业形象策划； 市场推广； 软件开发制作。 报告期期末总资产 7,777.19 万元，净资产 456.76 万元，营业收入 1,034.12 万元，净利润-83广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 1 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 20172017 年第年第 2 2 季度报告季度报告 20172017 年年 6 6 月月 3030 日日 基金管理人：基金管理人：广
37、发基金管理有限公司广发基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：报告送出日期：二一七年七月十九日二一七年七月十九日 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2 1 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导
38、性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 2 2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 广发中证军工 ETF 场内简称 军工基金 基金主代码 512680 交易代码 512680 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2016 年 8 月 30 日 报告期末基金份额总额 381,730,140.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数
39、，追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成 份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 3 例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基 金资产的 80%。 业绩比较基准 本基金的标的指数为中证军工指数。本基金的业绩 比较基准为标的指数收益率。 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全 复制法跟踪标的指数的表现，具有与标
40、的指数、以 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 3 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 -12,046,288.73 2.本期利润 -53,751,140.44 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1520 4.期末基金资产净值 328,748,272.33 5.期末基金份额净值 0.8612 注： （1）所述基金业绩指标不
41、包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 3.2 基金净值表现基金净值表现 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 4 3.2.1 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 净值增 长率标 准差 业绩比 较基准 收益率 业绩比 较基准 收益率 标准差
42、- - 过去三个 月 -14.74% 1.46% -16.08% 1.53% 1.34% -0.07% 3.2.23.2.2自基金合同生效以来自基金合同生效以来基金累计基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较收益率变动的比较 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 8 月 30 日至 2017 年 6 月 30 日) 注：1、本基金合同生效日期为 2016 年 8 月 30 日，至披露时点本基金成立 未满一年。 2、本基金建仓期为基金合同生效后 3 个月，建仓期结束时各
43、项资产配置比 例符合本基金合同有关规定。 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 5 4 4 管理人报告管理人报告 4.1 4.1 基金经理基金经理( (或基金经理小组或基金经理小组) )简介简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘杰 本基金的基金 经理；广发量 化稳健基金的 基金经理；广 发中证 500ETF 联接 (LOF)的基金 经理；广发沪 深 300ETF 联 接基金的基金 经理；广发中 证 500ETF 基 金的基金经 理；广发沪深 300ETF 基金 的基金经理； 广发环保指数 基金的基金经 理；
44、广发养老 指数基金的基 金经理；广发 中小板 300ETF(场内： 中小 300）基 金的基金经 理；广发中小 板 300 联接基 金的基金经 理；广发中证 军工ETF联接 基金的基金经 理；广发中证 环保ETF基金 的基金经理； 2016-08- 30 - 13 年 男，中国籍，工学学士， 持有中国证券投资基金 业从业证书，2004 年 7 月至 2010 年 11 月在广 发基金管理有限公司信 息技术部工作， 2010 年 11 月至 2014 年 3 月 任广发基金管理有限公 司数量投资部数量投资 研究员,2014 年 4 月 1 日 至 2016 年 1 月 17 日任 广发沪深 300 指数基金 的基金经理，2014 年 4 月 1 日起任广发中证 500ETF 以及广发中证 500ETF 联接(LOF)基金 的基金经理，2015 年 8 月 20 日起任广发沪深 300ETF 基金的基金经 理， 2016 年 1 月 18 日起 任广发沪深 300ETF 联 接基金的基金经理， 2016年1月25日起任广 发中小板 300ETF 及联 接基金、广发养老指数 和广发环保指数基金的 基金经理，2016 年 1 月 28 日起任数量投资部总 经理助理，2016 年 8 月 30 日起任广发中证军工
