1、期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 期期指指：情绪改善情绪改善 震荡震荡偏强偏强 毛磊 投资咨询从业资格号：Z0011222 【观点及建议】【观点及建议】 昨日市场震荡收涨。美元近期大涨后涨势趋缓，A 股市场情绪企稳。短线来看在年内偏低位置附近，随着抄底资金的抢跑，情绪有转多态势。隔夜消息面来看，国常会针对市场主体特别是中小微企业、个体工商户和制造业加大纾困力度。美股三大指数涨跌不一，道指、标普六连阴。预计今日期指震荡偏强，但也不排除在昨日午后显著反弹的基础上稍有整固动作。 操作上区间思路或逢低做多思路，不过度追多，注意止盈止损。IF 主力合约 IF2210 支撑位 3859 和
2、3871 点，阻力位 3921 和 3910 点；IH 主力合约 IH2210 支撑位 2621和 2629 点， 阻力位 2663 和 2655 点； IC 主力合约 IC2210 支撑位 5865 和 5883 点， 阻力位 5960 和 5942 点；IM 主力合约 IF2210 支撑位 6335 和 6348 点，阻力位 6476 和 6450 点。 【正文正文】 【财经数据发布及重要事件提醒财经数据发布及重要事件提醒】 【国内】【国内】 09/30/2022 09:0009/30/2022 09:00 9 9 月综合月综合 PMIPMI、9 9 月制造业采购经理指数、非制造业采购经理
3、指数月制造业采购经理指数、非制造业采购经理指数 09/30/2022 09:4509/30/2022 09:45 9 9 月财新中国月财新中国 PMIPMI 制造业制造业 【美国】【美国】 09/28/2022 20:3009/28/2022 20:30 零售库存月环比零售库存月环比 09/29/2022 20:3009/29/2022 20:30 周度首次申领失业救济人数周度首次申领失业救济人数 09/29/2022 20:3009/29/2022 20:30 GDPGDP 折年率、个人消费、核心个人消费支出、个人支出环比、折年率、个人消费、核心个人消费支出、个人支出环比、PCEPCE 平减
4、指数同比平减指数同比 09/30/2022 22:0009/30/2022 22:00 密歇根大学消费者信心指数密歇根大学消费者信心指数 10/03/2022 21:4510/03/2022 21:45 MarkitMarkit 美国制造业采购经理指美国制造业采购经理指数数 【美联储】【美联储】 周三，旧金山联储的玛丽戴利、亚特兰大联储的拉斐尔博斯蒂克、芝加哥联储的查尔斯埃文斯和欧洲周三，旧金山联储的玛丽戴利、亚特兰大联储的拉斐尔博斯蒂克、芝加哥联储的查尔斯埃文斯和欧洲央行行长克里斯蒂娜拉加德在活动上发表讲话央行行长克里斯蒂娜拉加德在活动上发表讲话 克利夫兰联储的克利夫兰联储的 Loretta
5、 Loretta MesterLoretta Loretta Mester、旧金山联储的、旧金山联储的 Mary Daly Mary Daly 周四在活动上发表讲话周四在活动上发表讲话 美联储副主席莱尔布雷纳德和纽约联储的约翰威廉姆斯周五在会议上发言美联储副主席莱尔布雷纳德和纽约联储的约翰威廉姆斯周五在会议上发言 20202 22 2 年年 9 9 月月 2 28 8 日日 金融衍生品金融衍生品研究研究 股指股指期货晨报期货晨报 更多投研资料或关注公众号投资与读书期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 【国内期指行情回顾】【国内期指行情回顾】 图 1:期指成交持仓排名变化 资料来源：W
6、ind、国泰君安期货研究 图 2:期指持仓变化 图 3:期指成交变化 1792051807131652296297200007000012000017000022000027000032000037000009/2709/2009/1309/0508/2908/2208/1508/08IFIHICIM 8476749795989536200650002500045000650008500010500012500014500016500018500009/2709/2009/1309/0508/2908/2208/1508/08IFIHICIM资料来源：Wind、国泰君安期货研究 资料来源：Wi
7、nd、国泰君安期货研究 多单增减 多单净变动 空单增减 空单净变动IF2210-964-1436IF2211未公布未公布未公布未公布IF2212260715IF2303-136-102IH2210-2633-1743IH2211未公布未公布未公布未公布IH2212731492IH2303-189-321IC2210-3269-4024IC2211未公布未公布未公布未公布IC2212-299-1830IC230315141408IM2210-435-350IM2211未公布未公布未公布未公布IM221215221405IM2303未公布未公布未公布未公布-2054-4446-840-823-20
8、91-157210871055更多投研资料或关注公众号投资与读书期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 图 4:期指行情回顾 收盘价 涨跌幅%基差成交额-亿 成交量变动持仓量变动沪深300 3892.31.451859.6IF22103890.21.05-2.1728.1628158227803522167IF221138891.08-3.327.924043293180731IF22123886.41.09-5.9185.21600135173539245IF23033877.41.11-14.9413547151522134150上证502642.91.07502.2IH22102
9、6420.75-0.92274.5348125402566103214IH221126440.701.0817.22183772495114IH22122650.20.737.2883.91060567749675437IH23032660.20.6317.2817.4219573913677502中证500 5920.11.961039.5IC22105912.61.62-7.45747.5637774274996654547IC22115884.81.64-35.2554.146422747241986IC22125857.81.59-62.25240.520732175213843623
10、33IC23035777.81.67-142.311298021198711801405中证1000 6409.82.011330.3IM22106398.81.99-10.98527.641677430424521331IM22116350.22.02-59.5832.826163853524753IM221263001.94-109.8152.412226932284201961IM23036178.61.94-231.267.154871170219011269资料来源：Wind、国泰君安期货研究 图 5:IF 各合约基差走势 图 6:IH 各合约基差走势 -30-20-10010203
11、022-9-2722-9-2222-9-1922-9-1422-9-8当月下月当季下季 -5051015202530354022-9-2722-9-2222-9-1922-9-1422-9-822-9-522-8-31当月下月当季下季 资料来源：Wind、国泰君安期货研究 资料来源：Wind、国泰君安期货研究 更多投研资料或关注公众号投资与读书期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 图 7:IC 各合约基差走势 图 8:IM 各合约基差走势 -250-200-150-100-5005010022-9-2722-9-2222-9-1922-9-1422-9-822-9-522-8-31当
12、月下月当季下季 -400-350-300-250-200-150-100-5005010022-9-2722-9-2222-9-1922-9-1422-9-822-9-522-8-31当月下月当季下季 资料来源：Wind、国泰君安期货研究 资料来源：Wind、国泰君安期货研究 【国内股市行情回顾】【国内股市行情回顾】 图 10:沪深股市主要行情数据 收盘价 涨跌幅%年至今%周涨跌%年度最高年度最低 市盈率 年度最高 年度最低上证综指3093.91.40-15.000.183632.329 2886.4312.116.911.2深圳成指111751.94-24.781.5314791.31 10
13、206.625.735.720.8中小板指7644.31.55-23.451.349994.212 6925.1629.744.024.9创业板指2374.72.22-28.533.073250.159 2150.5145.174.340.1_沪深3003892.31.45-21.210.944917.765 3784.1211.417.411.2上证502642.91.07-19.280.503264.0662614.99.415.09.3中证5005920.11.96-19.560.527354.456 5234.0121.129.615.6中证10006409.82.01-19.980.
14、727983.068 5266.5528.543.724.0 资料来源：Wind、国泰君安期货研究 更多投研资料或关注公众号投资与读书期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 5 图 11:沪深两市现货近五日成交金额(亿元) 图 12:沪深两市现货成交趋势(亿元) 6662668066756384636062006300640065006600670068009/279/269/239/229/21沪深两市五日成交 020004000600080001000012000140009/279/138/298/158/17/187/4沪深两市成交 资料来源：Wind、国泰君安期货研究 资料来源：
15、Wind、国泰君安期货研究 更多投研资料或关注公众号投资与读书期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格 本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考。本内容难以设置访问权限，若给您造成不便，本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考。本内容难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本内容不敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本内容不构成具体业务或产品的推介，亦
16、不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 免责声明免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对
17、该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享
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