1、债券 16,000.00 0.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 华泰保兴多策略 2019 年第 3 季度报告 第 7 页 共 11 页 7 银行存款和结算备付金合计 11,651,439.12 11.21 8 其他资产 64,462.33 0.06 9 合计 103,894,254.65 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业
2、- - C 制造业 65,495,509.60 64.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 4,188,450.00 4.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,088,089.40 2.05 J 金融业 13,787,801.20 13.55 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,100,910.00 4.03 N 水利、环境和公共设施管理业 593.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫
3、生和社会工作 2,501,000.00 2.46 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 92,162,353.20 90.58 5.3 报告期末按公允价值占基金资产报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 600519 贵州茅台 5,900 6,785,000.00 6.67 2 603986 兆易创新 42,000 6,105,960.00 6.00 3 601318 中国平安 65,800 5,727,232.00 5.63 4
4、 600183 生益科技 213,200 5,317,208.00 5.23 5 000977 浪潮信息 203,100 5,219,670.00 5.13 6 600276 恒瑞医药 58,620 4,729,461.60 4.65 7 600703 三安光电 319,200 4,494,336.00 4.42 8 600009 上海机场 52,500 4,188,450.00 4.12 9 603259 药明康德 47,300 4,100,910.00 4.03 华泰保兴多策略 2019 年第 3 季度报告 第 8 页 共 11 页 10 603068 博通集成 38,400 4,032,
5、000.00 3.96 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 16,000.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 16,000.00 0.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序排序的前五名债券投资明细的前五名债券投资明
6、细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 128075 远东转债 160 16,000.00 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序排序的前十名资产支持证券投资明的前十名资产支持证券投资明 细细 注：本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本报告期末本基金未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小报告期末按公允价值占基金
7、资产净值比例大小排序排序的前五名权证投资明细的前五名权证投资明细 注：本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本报告期末本基金未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本报告期末本基金未持有国债期货。 华泰保兴多策略 2019 年第 3 季度报告 第 9 页 共 11 页 5.11 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证 券的发行主体本期出现被监管部门
8、立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 62,160.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,301.56 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 64,462.33 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受
9、限情况的说明报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本报告期末本基金持有的前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2019 年 7 月 5 日 ）基金份额总额 89,997,000.00 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 （份额减少以“-“填列） - 报告期期
10、末基金份额总额 89,997,000.00 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 华泰保兴多策略 2019 年第 3 季度报告 第 10 页 共 11 页 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期内基金管理人未发生持有本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况报告期末发
11、起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额 总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固有资 金 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金管理人高级管 理人员 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金经理等人员 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金管理人股东 10,000,000.00 11.11 10,000,000.00 11.11 自基金合同生效 之日起不少于 3 年 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 - 合计 10,000,000.00 11.11 10,00
12、0,000.00 11.11 - 9 影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20190705-20190930 0.00 54,998,000.00 - 54,998,000.00 61.11% 2 20190705-20190930 0.00 24,999
13、,000.00 - 24,999,000.00 27.78% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况， 在市场流 动性不足的情况下， 如遇投资者巨额赎回或集中赎回， 存在基金资产无法以合理价格及时变现以支 付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。 华泰保兴多策略 2019 年第 3 季度报告 第 11 页 共 11 页 注：报告期内，申购份额含红利再投资份额和基金认购成立份额。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息 无。 10 备查文件目录备查文件目录 10.1 备查文件目录备查文件目录 1、中国证监会批准本基金募集的文件 2、华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证
