1、行 重大合規風險信息報告制度。落實國際監管要求， 推進海外機構合規委員會機制建設，加大考核力 度，提升集團整體合規風險管理水平。 強化集團反洗錢工作，制定並落實反洗錢工作三年 規劃。完善反洗錢治理結構，增加反洗錢資源，規 範反洗錢工作委員會運行機制；落實監管要求，修 訂和完善業務條線反洗錢工作指引。強化可疑交易 識別監控，完成境內機構可疑交易甄別中心設立， 繼續開展對可疑交易分析意見的質量監督，提升可 疑交易報告質量。建立並運行 “風險為本” 的客戶洗 錢風險評級機制，優化客戶風險評級系統功能。繼 續推進反洗錢系統在海外機構推廣投產。落實反洗 錢全員培訓計劃，實現對基層員工反洗錢培訓100%
2、覆蓋。 加強關聯交易及內部交易管理。組織集團關聯方數 據更新，強化信息核對和監控。優化關聯交易監控 系統，增加交易信息自動採集範圍和關聯方名單自 動核驗功能。組織開展集團內部交易監控和報告， 指導規範內部交易審核機制運行。 資本管理 本行根據資本監管規定，引導全行強化資本約束 意識，持續優化表內外資產結構。加大對輕資本型 資產業務資本配置力度，合理控制表外風險資產 增長，嚴格控制高風險權重資產規模，節約資本佔 用。不斷加強新資本協議成果應用，將新協議工具 融入信貸政策和組合管理，實施RAROC剛性控制， 促進信貸資源向輕資本業務傾斜。 持續穩妥推進外部融資工作，於2015年3月13日再 次在境
3、內市場成功發行280億元優先股，圓滿完成 了董事會和股東大會批准的1,000億元優先股發行 計劃，成為優先股發行規模最大的境內上市公司。 2015年年度報告55 管理層討論與分析 風險管理 此外，本行抓住資本市場時間窗口，實施400億元可轉債贖回工作，有效促進投資者轉股，最終轉股率為 99.94%，有效補充核心一級資本。上述資本補充切實提升了本行的資本數量和質量，為未來發展奠定了堅 實基礎。本行將進一步提升資本管理水平，推動各項業務持續健康發展，不斷滿足股東回報要求。 資本充足率情況 2014年4月2日，銀監會正式核准本行實施資本管理高級方法。2015年末，本行根據 商業銀行資本管理辦 法 （
4、試行） 及 商業銀行資本充足率管理辦法 分別計量的資本充足率情況列示如下： 資本充足率情況表 單位：百萬元人民幣 （百分比除外） 中國銀行集團中國銀行 項目 2015年 12月31日 2014年 12月31日 2015年 12月31日 2014年 12月31日 根據 商業銀行資本管理辦法 （試行） 計算： 核心一級資本淨額1,182,3001,054,3891,042,396929,096 一級資本淨額1,285,4591,127,3121,142,1101,000,841 資本淨額1,498,3961,378,0261,335,3271,234,879 核心一級資本充足率11.10%10.6
5、1%11.06%10.48% 一級資本充足率12.07%11.35%12.12%11.29% 資本充足率14.06%13.87%14.17%13.93% 根據 商業銀行資本充足率管理辦法 計算： 核心資本充足率11.38%11.04%11.56%11.20% 資本充足率14.45%14.38%14.53%14.45% 關於本行更多資本計量相關信息見會計報表注釋十一、7。 杠桿率情況表 2015年4月1日， 商業銀行杠桿率管理辦法 （修訂） 正式實施。本行根據 商業銀行杠桿率管理辦法 （修訂） 商業銀行杠桿率管理辦法 和 商業銀行資本管理辦法 （試行） 的相關規定，計量的杠桿率情況列示如下： 單
6、位：百萬元人民幣 （百分比除外） 項目 2015年12月31日 根據 商業銀行杠桿率 管理辦法 （修訂） 計算 2014年12月31日 根據 商業銀行杠桿率 管理辦法 計算 一級資本淨額1,285,4591,127,312 調整後的表內外資產余額18,297,33118,230,490 杠桿率7.03%6.18% 關於本行更多杠桿率相關信息見會計報表附件四 “杠桿率” 。 崷崷rst discuss some key quantitative issues raised by the banks when they imply the Basel III in the practice for
7、 risk measurement. By using a case study, we will show that how difference and impact by using nonlinear expectation G-Risk measure by comparing with traditional VaR method for the gold markets with numerical results based on nonlinear expectations G-Risk equation. Numerical Study on G-Expectation X
8、ingye Yue Soochow University Abstract In this talk, we will present some numerical methods for the Gheat equation which is a nonlinear partial differential equation related to the G-Expectation or nonlinear expectation. Numerous numerical experiments will be carried out to show the efficiency, accur
9、acy and stability of the proposed methods. The effect of the boundary conditions is also numerically investigated. Some numerical analysis is given to show the convergence of the numerical solutions to the viscous solutions of the G-Heat equation. This is a joint work with Shige Peng and Lihe Wang.
10、Tail Statistics in Finance Zhiyi Zhang University of north Carolina at charlotte Abstract: 第一届数量金融与风险管理论坛第一届数量金融与风险管理论坛 时间：July 28-29, 2012 地址：淮海西路 211 号达通广场 904 室（上海交通大学上海高级金融学院） 主办方：上海交通大学,上海高级金融学院，中国金融研究院，安泰经济与管 理学院，理学院数学系 住宿地址：上海银星皇冠假日酒店 Crowne Plaza Shanghai，上海市长宁区番 禺路 400 号（近法华镇路） ，电话：800-830-
11、8998 报告人名单: Chen Ting Wells Fargo Chen Xinzhong Alliance Bernstein L.P. 陈增敬 山东大学， “长江学者”奖励计划特聘教授 江晓阳 华泰证券创新部总经理 Dai Min Centre for Quantitative Finance and Dept of Math, National University of Singapore 刘易 同济大学 陆颖 吉林大学商学院 马强 上海市银监局政策法规处处长 彭实戈 山东大学，中科院院士 田卫东 Distinguished Professor of Risk Management and InsuranceProfessor, UNCC 杨一民 Protiviti Inc. Director Risk & Compliance 姚大卫 清华大学，上海交通大学，Columbia University 袁先智 德勤财务咨询公司总监 翟华明 Managing Director of Market Risk Management at Wells Fago Bank 周奇兵 CEO, 合力中税科技发展有限公司
