1、署日，黄埔文冲的下属一级子公司（合并报表范围）基本情况如下： 序序 号号 公司名称公司名称 持股比例持股比例（%） 注册资本注册资本（万元万元） 主营业务主营业务 1 广州文冲船厂有限责任公司 100.00% 52,017.8455 船舶制造 2 广州黄船海洋工程有限公司 100.00% 6,800.00 船舶加工制造 3 广州文船重工有限公司 100.00% 11,000.00 船用配套设备制 造 4 湛江南海舰船高新技术服务有限 公司 40.00% 200.00 船舶修理 5 广州新航人力资源服务有限公司 75.00% 300.00 商务服务 6 广州龙穴置业有限公司 33.30% 150
2、.00 工程建筑 7 广州星际海洋工程设计有限公司 黄 埔 文 冲 持 股 37.50%，上海船 舶研究设计院持 股 37.50%，黄埔 文冲与上海船舶 研究设计院签定 一致行动人协议， 合计持股 75% 500.00 船舶、金属结构 件设计服务 8 广州中船文冲兵神设备有限公司 60.00% 560.00 船用配套设备制 造 105 序序 号号 公司名称公司名称 持股比例持股比例（%） 注册资本注册资本（万元万元） 主营业务主营业务 9 华顺国际船舶有限公司 99.00% 100.00 万港元 10 华隆国际船舶有限公司 99.00% 100.00 万港元 其中，重要的子公司包括文冲船厂，具
3、体情况如下： 1、广州文冲船厂有限责任公司广州文冲船厂有限责任公司 （1）基本信息基本信息 公司名称公司名称 广州文冲船厂有限责任公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440101190500830X 企业类型企业类型 有限责任公司(法人独资) 注册资本注册资本 52017.8455 万元人民币 法定代表人法定代表人 李晞 成立日期成立日期 1981.8.22 营业期限营业期限 自 1981.8.22 至长期 注册地址注册地址 广州市黄埔区文船路 1 号 主要办公地址主要办公地址 广州市黄埔区文船路 1 号 经营范围经营范围 金属船舶制造;非金属船舶制造;船舶舾装件制造与安装;船舶改装与
4、拆除; 船舶修理;船舶设计服务;通用设备修理;船用配套设备制造;炼油、 化工生产 专用设备制造;环境保护专用设备制造;金属结构件设计服务;金属结构制 造;金属制品修理;海洋工程建筑;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进 出口;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;装 卸搬运;为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施;道路货物运输; (依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) （2）股权结构 根据文冲船厂工商登记信息及最新的公司章程， 截至 2018 年 1 月 31 日，文冲船厂 的股东及其出资情况如下： 序号序号 股东名称股东名称（姓名姓名） 出资金额出资金
5、额（万元万元） 出资比例出资比例 1 黄埔文冲 52017.8455 100% 合计合计 52017.8455 100% （3）历史沿革历史沿革 2001 年年，文冲船厂的设立文冲船厂的设立 文冲船厂的前身为中国船舶工业总公司下属的广州文冲船舶修造厂，于 1981 年完 106 成设立工商登记，1991 年更名为广州文冲船厂。2001 年 7 月，根据原国家经济贸易委 员会下发的 关于同意大同矿务局等 82 户企业实施债转股的批复（国经贸产业 2001 131 号） ，文冲船厂由广州文冲船厂通过实施债转股改革而改制成立。根据广州羊城会 计师事务所有限公司对文冲船厂改制设立时的实收资本金出具的验
6、资报告 （ 2001 羊验字第 4337 号） ，文冲船厂改制设立时的注册资本为 81,142.00 万元，股东为中船集 团、中国信达资产管理公司（以下简称“信达资产”）和中国华融资产管理公司（以下简 称“华融资产”） ，文冲船厂股权结构如下： 股东名称股东名称 出资额出资额（万元万元） 持股比例持股比例 中船集团 62,442.00 76.95% 信达资产 12,200.00 15.04% 华融资产 6,500.00 8.01% 合计合计 81,142.00 100.00% 其中，信达资产持有的 15.04%的股权系中国建设银行委托信达资产持有。 2006 年年 4 月月，第一次股权转让第一
7、次股权转让 2005 年 4 月，根据国务院对人民银行、财政部、银监会、证监会下发的关于中 国建设银行改制分立为中国建设银行股份有限公司和中国建银投资有限责任公司有关 问题的请示 （银发2004208 号）的批示，中国建设银行股份有限公司可以持有并管理 对国有企业债转股形成的股权， 因此中国建设银行股份有限公司与中国信达资产管理有 限公司签订了终止非剥离债转股委托关系协议 ，约定终止委托中国信达资产管理有 限公司持有和管理相应的文冲船厂的股权。 2006 年 1 月 11 日，文冲船厂召开了第九次股东会，全体股东同意中国信达资产管 理有限公司持有的文冲船厂股权15.04%共12,200.00万
8、元改由中国建设银行股份有限公 司广东省分行持有。本次股权转让完成后，文冲船厂的股权结构如下： 序号序号 股东名称股东名称 出资金额出资金额（万元万元） 出资比例出资比例 1 中船集团 62,442.00 76.95% 2 中国建设银行股份有限公司广东省分行 12,200.00 15.04% 3 华融资产 6,500.00 8.01% 合计合计 81,142.00 100.00% 2007 年年 11 月月，减资及第二次股权转让减资及第二次股权转让 107 依据中船集团下发的船工财2005119 号关于 2004 年清产核资结果及执行的批复以及国务院国资委下发的国资清办2005178 号关于中国
9、船舶工业 集团公司清产核资结果及执行的批复的批准，2007 年 4 月 24 日国务 院国有资产监督管理委员会审批认定文冲船厂实收资本为 80,204.98 万元。2007 年 6 月 5 日，文冲船厂召开了第十一次股东会，全体股东同意将实收资本由 81,142.00 万元减 少至 80,204.98 万元，全体股东同比例减资。 2007 年 7 月 27 日，广东宏建会计师事务所有限公司出具“粤建会事验【2007】第 2013 号”验资报告 ，经审验，截至 2007 年 7 月 23 日止，广州文冲船厂有限责任公 司已减少股本人民币 9,370,154.71 元。其中中船集团减少出资 7,2
10、10,707.16 元，中国建 设银行广东省分行减少出资 1,408,837.44 元，华融资产减少出资 750,610.11 元。本次减 资后，文冲船厂注册资本为 802,049,845.29 元，减资后各股东的持股比例 中证南方小康产业交易型开放式指数证券中证南方小康产业交易型开放式指数证券 投资基金投资基金 20172017 年年度报告年年度报告 20172017 年年 1212 月月 3131 日日 基金管理人：基金管理人：南方基金管理股份有限公司南方基金管理股份有限公司 基金托管人：基金托管人：中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司 送出日期：送出日期：20182018 年
11、年 0303 月月 2929 日日 南方小康 ETF2017 年年度报告 第 2 页 共 54 页 11 重要提示及目录重要提示及目录 1.11.1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
12、。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 南方小康 ETF2017 年年度报告 第 3 页 共 54 页 1.21.2 目录目录 11 重要提示及目录重要提示及目录 . 2 2 1.1 重要提示 . 2 1.2 目录 . 3 22 基金简介基金简介 . 5 5 2.1 基金基本情况 . 5 2.2 基金产品说明 . 5 2.3 基金管理人和基金托管人 . 6 2.4 信息
13、披露方式 . 6 2.5 其他相关资料 . 6 33 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 . 6 6 3.1 主要会计数据和财务指标 . 6 3.2 基金净值表现 . 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 . 8 44 管理人报告管理人报告 . 9 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 . 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 . 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 . 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 . 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 . 11 4.
14、6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 . 11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 . 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 . 12 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 . 13 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 . 13 55 托管人报告托管人报告 . 1313 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 . 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 . 13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 . 13 66
15、 审计报告审计报告 . 1313 6.1 审计报告基本信息 . 13 6.2 审计报告的基本内容 . 13 77 年度财务报表年度财务报表 . 1515 7.1 资产负债表 . 15 7.2 利润表 . 16 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 . 17 7.4 报表附注 . 18 88 投资组合报告投资组合报告 . 4242 8.1 期末基金资产组合情况 . 42 南方小康 ETF2017 年年度报告 第 4 页 共 54 页 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合. 42 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 . 43 8.4 报告期内股票投资组合的重大变
16、动 . 46 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合. 48 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 . 48 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 48 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 48 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 . 48 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 . 48 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 . 48 8.12 投资组合报告附注 . 48 99 基金份额持有人信息基金份额持有人信息
17、 . 5050 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 . 50 9.2 期末上市基金前十名持有人 . 50 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 . 50 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 . 51 1010 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 . 5151 1111 重大事件揭示重大事件揭示 . 5151 11.1 基金份额持有人大会决议 . 51 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 . 51 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 . 51 11.4 基金投资策略的改变 . 51 11.5
18、为基金进行审计的会计师事务所情况 . 51 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 . 51 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 . 52 11.8 其他重大事件 . 53 1212 影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息 . 5454 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 . 54 1313 备查文件目录备查文件目录 . 5454 13.1 备查文件目录 . 54 13.2 存放地点 . 54 13.3 查阅方式 . 54 南方小康 ETF2017 年年度报告 第 5 页 共 54 页 22 基金简介基金简介 2
19、.12.1 基金基本情况基金基本情况 基金名称 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 南方小康 ETF 场内简称 小康 ETF 基金主代码 510160 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2010 年 8 月 27 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,350,057,409.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2010 年 11 月 1 日 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“小康 ETF” 。 2.22.2 基金产品
20、说明基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的指 数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化 进行相应调整。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权 证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基 金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，利用股指期货的 杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的 指数的目的。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为
21、中证南方小康产业指数， 简称小康指数。 如果指数编制单位变更或停止中证南方小康产业指数的编制、发布或授权，或 中证南方小康产业指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事 项导致本基金管理人认为中证南方小康产业指数不宜继续作为标的指数，或证 券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据 维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩 比较基准和基金名称。 风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本 基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指 数、以及标的指数所代表的股票市场相
22、似的风险收益特征。 南方小康 ETF2017 年年度报告 第 6 页 共 54 页 2.32.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 常克川 郭明 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager custody 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 六号免税商务大厦 31-33 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办
23、公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 六号免税商务大厦 31-33 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 张海波 易会满 2.42.4 信息披露方式信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.52.5 其他相关资料其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太
24、平桥大街 17 号 3 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.13.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和 指标 报告期 （2017 年 1 月 1 日-2017年12月31日） 报告期（2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日） 报告期（2015 年 1 月 1 日-2015年12月31日） 本期已实现收益 53,372,257.10 -97,952,745.03 170,457,591.33 本期利润 149,923,209.78 -21,458,452.48 -
25、68,154,558.74 加权平均基金份额 本期利润 0.0961 -0.0142 -0.0329 本期加权平均净值 利润率 16.33% -3.02% -5.19% 本期基金份额净值 增长率 16.68% -0.95% 3.61% 3.1.2 期末数据和报告期(2017 年 12 月报告期(2016 年 12 月 31报告期(2015 年 12 月 南方小康 ETF2017 年年度报告 第 7 页 共 54 页 指标 31 日) 日) 31 日) 期末可供分配利润 84,175,853.81 44,029,420.86 144,248,657.02 期末可供分配基金 份额利润 0.0624
26、 0.0286 0.0929 期末基金资产净值 837,739,227.93 817,876,238.36 833,372,224.74 期末基金份额净值 0.6205 0.5318 0.5369 3.1.3 累计期末指 标 报告期(2017 年 12 月 31 日) 报告期(2016 年 12 月 31 日) 报告期(2015 年 12 月 31 日) 基金份额累计净值 增长率 54.37% 32.31% 33.58% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分
27、配利润 ， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为 期末余额，不是当期发生数） 。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.23.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率 净值增长率 标准差 业绩比较基 准收益率 业绩比较基准收 益率标准差 过去三个月 1.84% 0.65% 1.83% 0.66% 0.01% -0.01% 过去六个月 5.31% 0.64% 5.19% 0.
28、66% 0.12% -0.02% 过去一年 16.68% 0.62% 15.09% 0.63% 1.59% -0.01% 过去三年 19.74% 1.87% 17.51% 1.89% 2.23% -0.02% 过去五年 80.75% 1.66% 71.99% 1.68% 8.76% -0.02% 自基金合同 生效起至今 54.37% 1.55% 50.86% 1.58% 3.51% -0.03% 南方小康 ETF2017 年年度报告 第 8 页 共 54 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业
29、绩比较基准收 益率变动的比较益率变动的比较 3.2.3 过去五年过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.33.3 过去三年基金的利润分配情况过去三年基金的利润分配情况 注:无。 南方小康 ETF2017 年年度报告 第 9 页 共 54 页 4 4 管理人报告管理人报告 4.14.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理 公司正式成立，成为我
30、国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金 3 亿元人民币。 目前股权结构：华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有限公 司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公 司，在香港和深圳前海设有子公司南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管 理有限公司（深圳子公司） 。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超 7,200 亿元，旗 下管理 153 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周豪 本基金基金 经理 2016年8月 19 日 - 9 北京大学软件工程专业硕士，具有基 金从业资格。2008 年 7 月加入南方基 金信息技术部，长期负责指数基金及 ETF 基金的投研及系统支持工作； 2015 年 6 月，任数量化投资部高级研 究员；2016 年 4 月至今，任 500 工业 ETF、500 原材料 E
