1、作分析 报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。 报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.03%，符合要求。 报告期内，本基金跟踪误差来源主要是申购、赎回和成份股调整因素，作为 ETF 基金，申赎影响相对较小且本基金成立以来规模稳步增长，目前的规模水平 下，申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的净值增长率为 3.63%，同期业绩比较基准收益率为 3.34%，较好地跟踪了指数。 4.54.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 3 季度整体市场依然处在震荡趋势之中
2、，上证综指依然无法有效突破和站稳 3100 点；展望 4 季度，整体市场将可能继续保持这种震荡行情，同时受政策和 事件影响，市场依然存在结构性行情和局部性机会，例如 4 季度美联储的加息预 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 8 期负面影响，又如调结构过程中的 PPP 相关投资机会，其对环保、养老等公共 服务的刺激作用，以及对整体市场的短期提振影响，未来深港通等既定政策预期 的落实也将提振市场信心。 中证 500 指数在众多指数中，属于高波动高收益指数，中长期收益相对大部 分指数而言，存在明显优势，而在短期表现，往往被誉为“反弹急先锋”，我们认 为，对
3、于未来的市场行情，投资者若进行中短期的反弹波段操作，可关注中证 500 指数基金。 5 5 投资组合报告投资组合报告 5.1 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,457,512,724.13 97.03 其中：股票 1,457,512,724.13 97.03 2 固定收益投资 797,254.41 0.05 其中：债券 797,254.41 0.05 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6
4、 银行存款和结算备付金合计 39,927,132.39 2.66 7 其他各项资产 3,933,453.99 0.26 8 合计 1,502,170,564.92 100.00 注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项不含可退 替代款估值增值。 5.2 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 9 5.2.15.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（） A 农、林、牧
5、、渔业 26,976,299.28 1.80 B 采矿业 62,743,081.56 4.19 C 制造业 873,671,179.04 58.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 42,821,734.41 2.86 E 建筑业 48,675,714.47 3.25 F 批发和零售业 82,771,440.80 5.53 G 交通运输、仓储和邮政业 43,103,163.55 2.88 H 住宿和餐饮业 2,204,824.05 0.15 I 信息传输、软件和信息技术服务业 90,699,045.67 6.06 J 金融业 8,830,396.93 0.59 K 房地产业 100,7
6、17,808.46 6.73 L 租赁和商务服务业 21,465,032.57 1.43 M 科学研究和技术服务业 6,045,721.15 0.40 N 水利、环境和公共设施管理业 6,829,944.80 0.46 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,064,061.60 0.27 R 文化、体育和娱乐业 22,234,659.96 1.49 S 综合 13,640,272.83 0.91 合计 1,457,494,381.13 97.40 5.2.25.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
7、 本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。 5.3 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例() 1 300072 三聚环保 233,518 10,181,384.80 0.68 2 002466 天齐锂业 235,575 8,963,628.75 0.60 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 10 3 600522 中天科技 695,090 7,604,284.60 0.51
8、4 002310 东方园林 468,500 7,317,970.00 0.49 5 002085 万丰奥威 356,194 7,316,224.76 0.49 6 600079 人福医药 347,994 7,165,196.46 0.48 7 600584 长电科技 367,774 7,138,493.34 0.48 8 002405 四维图新 316,547 6,979,861.35 0.47 9 600201 生物股份 220,095 6,838,351.65 0.46 10 600487 亨通光电 331,121 6,529,706.12 0.44 5.4 5.4 报告期末按债券品种分类
9、的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例() 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 797,254.41 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 797,254.41 0.05 5.5 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序序的前五名债券投资明细的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张)
10、公允价值(元) 占基金资产 净值比例() 1 128013 洪涛转债 3,261 400,874.73 0.03 2 127003 海印转债 2,624 318,737.28 0.02 3 120001 16 以岭 EB 660 77,642.40 0.01 5.6 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序序的前十名资产支持证券的前十名资产支持证券 投资明细投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 11 5.7 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大
11、小排序的前五名贵金属投资明报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.85.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序序的前五名权证投资明细的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5 5. .9 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5 5.9.1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 IC1610
12、IC1610 10.00 12,630,800.0 0 -53,520.00 - 公允价值变动总额合计(元) -53,520.00 股指期货投资本期收益(元) 431,560.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) -53,520.00 5 5.9.2.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值主要目的。在构建股票投资组合的同时，通 过卖出股指期货对冲市场下行风险，降低系统风险损失，提高组合收益。本基金 投资股指期货符合既定的投资政策和投资目标。 5.105.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明报告期末本基金投资的国债期货交易情况说
13、明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5 5. .1111 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.11.1 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内 没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5 5. .1111. .3 3 其他各项资产构成其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,804,200.75 2 应收证券清算款 1,120,549.97 3 应收股利 - 广发中证 500 交易
14、型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 12 4 应收利息 8,703.27 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,933,453.99 5 5. .1111. .4 4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5 5. .1111. .5 5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 6 6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初
15、基金份额总额 1,003,038,319.00 本报告期基金总申购份额 230,000,000.00 减：本报告期基金总赎回份额 374,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 859,038,319.00 7 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 8 8 备查文件目录备查文件目录 8 8. .1 1 备查文件目录备查文件目录 1.中国证监会批准广发
16、中证500交易型开放式指数证券投资基金募集的文件 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 13 2.广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 3.广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议 4.法律意见书 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.基金托管人业务资格批件、营业执照 8 8. .2 2 存放地点存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 8 8. .3 3 查阅方式查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费 查阅，也可按工本费购
17、买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：。 投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨 询电话 95105828 或 020-83936999，或发电子邮件：servicesgf-。 广发基金管理有限公司广发基金管理有限公司 二一六年十月二十四日二一六年十月二十四日 碴碴望收益越大 。此直线表示的图像上就是一个单调递增的直线 。 资本配置线的函数表达式，即：r(p)=r(f)+r(m)- r(f)*(p)/(m) 44 嫍嫍的最低次幂指数为 G的连通分支的数目。 30 色多项式的相关定理 v定理6.20 设S是G的一个顶点割，|S|=s，GS=Ks， G-S的各连通分支的顶点集为S1, S2, ,Sk，记 Hi=GSiS，则有 v推论6.21 若G是等同两个图H1,H2各一个点所得到的 图，则 v推论6.22 若G是等同两个图H1,H2各一条边所得到的 图，则 31 色多项式的相关定理 v定理6.23 p阶图T是树，当且仅当它的色多项式 f(T,t)=t(t-1) p-1 v推论6.24 设G是p个顶点的回路Cp(p3)，那么 f(G,t)=f(Cp,t)=(t-1) p+(-1) p(t-1) 32 练习 v1、计算下列
