1、 20212021- -1010- -1414 中信期货研究中信期货研究| |量化数据日报量化数据日报 重要提示：本报告中发布的观点和信息仅供中信期货的专业投资者参考。若您并非中重要提示：本报告中发布的观点和信息仅供中信期货的专业投资者参考。若您并非中信期货客户中的专业投资者，为控制投资风险，信期货客户中的专业投资者，为控制投资风险， 请取消订阅、接收或使用本报告的任何信息。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅请取消订阅、接收或使用本报告的任何信息。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅 读本报告内容而视相关人员为客
2、户；市场有风险，投资需谨慎。读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 投资咨询业务资格：投资咨询业务资格： 证监许可【证监许可【2012】669 号号 资产配置研究团队资产配置研究团队 研究员： 张革 021-60812988 从业资格号 F3004355 投资咨询号 Z0010982 姜婧 021-60812990 从业资格号 F3018552 投资咨询号 Z0013315 摘要：摘要： 交易所会员持仓交易所会员持仓 前前 2020 会员多头持仓变化率排名前三会员多头持仓变化率排名前三 增加：沪铜(8.38%)，沪银(7.75%)，短纤(6.62%)。 减少：不锈钢(-16.
3、30%)，PVC(-11.99%)，沪铅(-10.84%)。 前前 2020 会员空头持仓变化率排名前三会员空头持仓变化率排名前三 增加：沪锌(9.25%)，沪银(8.13%)，沪铜(7.76%)。 减少：不锈钢(-14.38%)，玉米淀粉(-13.44%)，PVC(-8.96%)。 前前 2020 会员多空持仓背离：会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：黄金，2 年期国债期货，豆油，10 年期国债期货， 玉米，菜油。 多头持仓减少，空头持仓增加：苯乙烯，棉纱，低硫燃料油，红枣，沪镍，豆粕， 沪锌。 前前 2020 会员多头持仓变化率排名前三会员多头持仓变化率排名前三 增加：沪铜(8
4、.38%)，沪银(7.75%)，短纤(6.62%)。 减少：不锈钢(-16.30%)，PVC(-11.99%)，沪铅(-10.84%)。 报告要点报告要点 更多投研资料 或+ WX公众号mtachn 中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 2 2 / / 5 5 图表 1：持仓、成交、仓单变化 板块/单板块/单 位位 品种品种 持仓量持仓量 (万)(万) 持仓量持仓量 变化变化 持仓保证持仓保证 金(亿元)金(亿元) 持仓保证持仓保证 金变化金变化 成交量成交量 (万)(万) 成交量成交量 变化变化 成交额(万成交额(万 元)元) 成交额成交额 变化变化 注册仓单数注册仓单数 量量
5、 注册仓单增注册仓单增 减减 黄金20.6 -0.6%61.5 0.4%24.9 66.9%926.8 68.5%3,210 - 沪银63.2 7.6%55.9 9.1%96.8 49.6%709.3 51.9%2,108,432 -3,779 沪铜35.1 13.0%126.4 12.6%42.5 65.7%1,526.1 69.7%10,084 -101 国际铜1.3 30.6%4.3 33.0%4.5 47.4%143.2 50.8%4,621 -583 沪锌22.1 7.5%27.7 12.5%57.9 48.3%721.4 55.3%12,062 1,697 沪铝50.6 -2.2%
6、60.1 -3.9%96.9 -10.7%1,138.3 -11.6%111,840 6,156 沪镍20.3 2.8%29.3 2.3%74.7 9.3%1,071.7 8.7%4,074 223 沪锡4.8 1.5%13.3 0.9%11.0 33.8%300.6 33.2%1,629 -25 沪铅10.8 -1.1%8.8 1.3%20.5 113.8%155.4 119.0%176,380 -3,046 铁矿石90.3 0.9%78.2 -2.7%77.9 -31.1%566.1 -33.5%1,000 - 螺纹钢161.9 -0.1%88.4 -0.4%230.2 -39.3%1,2
7、53.2 -39.4%168,943 4,158 热轧卷板52.5 0.9%29.8 0.7%76.5 -36.0%429.7 -36.1%129,951 20,453 不锈钢7.9 -2.3%8.1 -2.3%13.6 -20.2%135.1 -20.1%15,905 731 焦煤13.5 -0.7%52.8 -2.8%9.5 -40.3%189.1 -41.6%- - 焦炭9.1 -1.0%66.9 -1.5%5.9 -40.0%220.4 -40.2%360 - 锰硅14.5 -1.8%11.5 11.9%28.6 -25.4%161.3 -27.6%19,394 -1,176 硅铁14
8、.2 -2.1%16.3 16.2%44.6 -14.9%350.5 -17.7%4,452 -24 动力煤11.1 5.7%43.5 4.5%15.5 -40.4%227.3 -40.9%- - 聚乙烯58.6 -2.7%22.3 -5.3%73.8 -27.7%351.1 -29.6%4,479 - 聚丙烯71.2 -4.3%27.7 -6.7%153.3 -14.0%742.3 -16.2%4,768 - 苯乙烯19.0 -3.8%10.9 -5.5%26.4 -22.3%126.3 -23.5%1,383 120 甲醇147.0 4.6%53.5 -0.8%377.0 -7.0%1,4
9、24.7 -11.1%4,079 -80 乙二醇36.2 -0.7%25.6 -5.2%76.5 -16.5%492.2 -20.0%1,671 - 石油沥青43.5 0.7%14.8 -0.7%38.3 -40.7%127.8 -41.6%251,020 -8,380 PTA226.0 0.3%43.7 -0.8%193.5 -42.6%518.8 -43.2%57,666 5,619 橡胶24.5 1.4%35.7 1.2%45.7 -20.0%666.0 -20.2%207,050 1,150 PVC56.1 -15.9%38.4 12.5%176.7 26.2%1,022.8 16.0
10、%5,993 -338 玻璃35.7 3.9%23.9 3.2%65.9 -30.0%315.3 -29.8%1,337 - 纤维板0.1 -2.1%0.0 -2.3%0.3 -29.3%0.4 -29.4%7 - 尿素9.9 -2.2%5.3 -7.5%27.0 -26.6%157.8 -31.0%1,737 - 纯碱43.3 -0.3%32.7 -4.3%143.9 -4.4%977.3 -7.6%3,606 -21 短纤16.6 3.3%4.8 2.5%29.3 -21.9%117.7 -22.4%2,465 300 原油5.6 -0.2%29.2 -1.1%13.1 -23.4%683
11、.5 -24.2%6,981,000 - 燃油38.3 -2.8%12.0 -4.7%107.9 -36.4%339.8 -37.6%8,320 - LPG14.9 -1.2%20.2 -5.3%34.2 -7.0%424.3 -10.6%7,390 - 低硫燃料油9.6 0.0%3.8 -0.1%9.1 -9.7%35.4 -9.8%31,970 - 白糖51.7 -1.2%21.6 -1.3%45.7 -28.8%272.7 -28.8%23,235 -857 棉花63.0 6.4%60.8 5.7%77.7 -28.6%819.3 -28.4%3,381 -210 纸浆27.5 2.2%
12、15.1 -1.1%42.6 26.6%235.9 26.9%353,106 37,671 20号胶4.3 1.4%5.2 0.6%2.2 -37.5%25.3 -38.0%28,012 403 豆一20.4 -4.3%14.8 -5.7%23.5 9.3%143.1 7.6%14,687 - 豆二5.4 5.2%2.1 4.2%5.9 8.4%25.3 7.4%800 - 豆油78.6 -3.0%59.1 -3.6%97.3 -11.6%926.6 -11.9%10,078 -195 豆粕232.9 -1.0%59.0 -2.0%133.3 -7.6%426.2 -8.2%26,207 -
13、菜油26.2 -1.9%22.2 -2.3%56.1 -10.5%680.9 -11.0%2,390 - 菜粕60.8 1.0%11.1 -0.6%117.5 -6.2%306.6 -7.7%2,807 - 棕榈油61.8 -7.4%57.3 -7.6%114.2 -6.5%1,062.3 -6.7%1,000 - 玉米123.3 -2.5%34.5 -3.2%74.3 -32.3%188.9 -32.8%23,265 -50 苹果30.9 -1.8%18.1 -32.2%50.5 -44.7%364.2 -44.5%- - 生猪10.8 4.3%39.1 0.9%6.3 -33.4%151.
14、8 -35.4%270 - 鸡蛋26.6 4.7%10.4 5.0%18.9 27.2%84.3 27.7%- - 红枣14.0 -1.5%12.1 -2.8%13.6 -38.6%96.7 -39.4%- - 玉米淀粉15.6 -9.4%3.3 -10.6%30.5 -22.7%91.0 -23.9%7,126 - 中证50027.7 -2.9%535.3 -2.5%11.7 -5.6%1,622.4 -4.9%- - 沪深30017.8 -1.9%314.2 -2.4%10.6 -4.2%1,555.3 -4.0%- - 上证509.5 -1.8%112.1 -2.2%6.3 -5.0%6
15、21.0 -4.9%- - 10债15.7 -0.2%31.1 -0.1%5.3 -18.8%528.2 -18.7%- - 5债7.3 0.9%8.8 0.9%1.9 -22.5%192.7 -22.5%- - 2债2.7 -1.8%2.7 -1.8%1.4 27.2%283.0 27.2%- - 软商品 油脂油料 农产品 金融 贵金属 有色金属 黑色建材 化工 能源 资料来源：同花顺 iFind 中信期货研究部 更多投研资料 或+ WX公众号mtachn 中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 3 3 / / 5 5 图表 2：会员持仓增减 多头持仓增减多头持仓增减空头持仓增减
16、空头持仓增减多头持仓增减多头持仓增减空头持仓增减空头持仓增减多头持仓增减多头持仓增减空头持仓增减空头持仓增减 黄金1,687 -2,763 4,861 -2,737 1,302 -1,777 沪银23,557 21,998 13,893 19,190 11,660 13,252 沪铜17,237 18,139 13,521 13,836 9,067 9,935 沪锌-2,792 13,385 -2,108 9,528 2,672 5,797 沪铝-3,188 -1,837 -7,898 -383 -6,334 -422 沪镍-2,932 3,006 -2,550 2,333 -698 1,88
17、7 沪锡419 22 1,231 459 615 90 沪铅-6,058 -1,312 -3,552 -2,154 -207 -3,125 铁矿石6,211 16,965 2,202 11,678 3,166 71 螺纹钢-7,776 -8,411 -11,760 5,062 -13,505 5,556 热轧卷板1,202 164 -898 -1,516 -1,342 2,129 不锈钢-4,033 -4,191 -4,180 -4,304 -2,308 -919 焦煤648 1,022 263 -349 95 11 焦炭2,037 800 726 - 890 -107 锰硅389 2,773
18、 -1,324 -22 -1,635 -1,200 硅铁-2,098 -1,452 -1,394 -282 -2,295 -1,092 动力煤2,468 3,497 874 2,467 1,316 898 聚乙烯-7,774 -13,663 -10,225 -11,063 -2,301 -3,536 聚丙烯-18,039 -6,757 -9,737 -9,985 -4,407 -11,715 苯乙烯-3,755 1,499 -4,358 887 -399 2,828 甲醇46,255 61,622 28,925 35,197 8,083 12,842 乙二醇-7,344 -2,278 -2,0
19、93 -2,155 -111 -8,602 石油沥青-392 -497 -684 -690 -1,762 -388 PTA14,312 16,104 4,750 12,620 798 15,658 橡胶1,250 2,940 1,465 1,530 1,703 825 PVC-39,423 -28,118 -38,772 -17,152 -23,772 -9,926 玻璃3,887 7,140 -28 873 212 1,501 尿素-1,330 -1,507 1,408 -2,247 747 418 纯碱5,572 5,473 9,734 6,455 481 10,818 短纤6,785 4
20、,025 5,966 3,048 6,465 1,974 燃油-3,675 -5,644 1,631 -7,688 2,187 -1,246 LPG-1,806 -2,738 -932 -3,561 -2,009 -4,446 低硫燃料油-1,257 441 -1,615 368 -1,994 -1,091 白糖-3,851 -2,394 -4,773 -1,415 -2,312 -1,312 棉花24,517 28,567 22,968 22,776 7,807 19,518 纸浆674 3,405 -2,332 1,176 -1,753 3,490 20号胶663 471 243 307
21、183 243 豆一-2,565 -4,690 -4,574 -5,284 -5,429 -4,513 豆二1,300 1,306 905 1,283 875 418 豆油3,928 -12,419 -1,674 -7,692 -3,453 -5,785 豆粕-30,377 12,892 -11,500 31,616 -11,051 16,425 菜油614 -1,629 4,929 66 2,846 -1,382 菜粕5,910 4,005 5,027 7,022 3,271 7,845 棕榈油-24,096 -21,549 -19,183 -14,924 -15,315 -10,933 玉
22、米3,464 -28,023 -3,828 -19,393 9,748 -10,657 苹果-5,918 -5,730 -3,898 -6,521 -2,700 -5,158 生猪2,289 2,647 2,302 1,723 974 907 鸡蛋5,919 8,296 4,019 6,172 3,757 1,659 红枣-505 1,402 -881 1,651 4 1,777 玉米淀粉-5,722 -12,845 -3,700 -9,842 -2,402 -11,170 中证500-4,539 -3,520 -4,285 -2,862 -2,371 -4,550 沪深300-932 -2,
23、148 -1,272 -1,643 -2,140 -698 上证50-567 -753 -638 -759 -1,150 -1,422 10债1,239 -166 1,548 -2,082 1,538 -1,407 5债559 2,060 859 2,545 1,030 2,187 2债160 -316 212 -491 327 -442 农产品 金融 黑色建材 化工 能源 软商品 油脂油料 贵金属 有色金属 前20会员前20会员前10会员前10会员前5会员前5会员板块/单板块/单 位位 品种品种 资料来源：同花顺 iFind 中信期货研究部。注：标红项为多空持仓增减背离的品种。 更多投研资料
24、 或+ WX公众号mtachn 中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 4 4 / / 5 5 图表 3：会员持仓变化 前20名前20名 合计合计 (万)(万) 前20名前20名 合计变合计变 化率化率 前10名前10名 合计合计 (万)(万) 前10名前10名 合计变合计变 化率化率 前5名前5名 合计合计 (万)(万) 前5名合前5名合 计变化计变化 前20名前20名 合计合计 (万)(万) 前20名前20名 合计变合计变 化率化率 前10名前10名 合计合计 (万)(万) 前10名前10名 合计变合计变 化率化率 前5名前5名 合计合计 (万)(万) 前5名合前5名合 计变化
25、计变化 率率 黄金8.62.0%6.68.0%4.33.1%4.6-5.7%3.2-7.8%2.1-7.9% 沪银28.09.2%17.98.4%10.212.9%24.89.7%17.512.3%12.112.3% 沪铜18.810.1%14.810.1%10.69.3%21.69.2%16.29.3%11.19.8% 沪锌13.1-2.1%9.9-2.1%6.74.2%13.111.3%8.912.0%5.711.4% 沪铝26.5-1.2%19.4-3.9%13.2-4.6%29.2-0.6%21.5-0.2%15.1-0.3% 沪镍10.1-2.8%7.4-3.4%4.7-1.5%12
26、.62.4%10.02.4%7.22.7% 沪锡2.91.4%2.25.9%1.54.2%3.10.1%2.32.1%1.50.6% 沪铅6.2-8.9%4.5-7.4%3.1-0.7%5.9-2.2%4.5-4.6%3.3-8.6% 铁矿石46.31.4%31.60.7%17.71.8%49.73.5%36.03.4%23.00.0% 螺纹钢81.4-0.9%55.1-2.1%34.3-3.8%85.8-1.0%60.10.8%39.81.4% 热轧卷板24.10.5%18.2-0.5%12.7-1.0%25.10.1%17.3-0.9%11.12.0% 不锈钢2.9-12.3%2.1-16
27、.5%1.4-13.9%3.3-11.2%2.4-15.0%1.8-5.0% 焦煤8.10.8%6.00.4%4.20.2%7.01.5%4.6-0.8%2.80.0% 焦炭4.84.5%3.32.2%2.04.6%5.41.5%4.00.0%2.3-0.5% 锰硅8.30.5%5.7-2.3%3.4-4.5%9.33.1%7.00.0%5.0-2.3% 硅铁7.6-2.7%5.3-2.6%3.3-6.5%7.0-2.0%4.7-0.6%2.6-4.0% 动力煤5.74.5%*%敍欀搀栀琀洀氀鴘騀羣/Mg前台访问/p-2352462.html157.55.39.2210*椀瀀栀琀洀氀鴘怄騀5g
28、wap前台访问/BookRead.aspx?id=3223138111.206.198.180*趴最茀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀鴘騀/Mi前台访问/p-1322716.html185.191.171.130*%牞匀漀眀愀瀀搀栀琀洀氀鴘騀煲5Qowap前台访问/p-723710.html220.181.108.1100*欀搀栀琀洀氀鴘搀騀/Mk前台访问/p-3184501.html220.181.108.1130*%最搀栀琀洀氀鴘搀騀/Mg前台访问/p-3263490.html112.11.193.950*攀脀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀鴘舄郬騀/m前台访问/c-0-4-28123-0
29、-0-0-0-3-2-2.html157.55.39.2060*愀笀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀鴘騀/Ke前台访问/info-0-1.html103.38.42.1210*%匀漀眀愀瀀搀栀琀洀氀鴘騀/Kg前台访问/d-113370.html185.191.171.440*%敍最瀀栀琀洀氀鴘騀/Ie前台访问/d-74678.html216.244.66.2000*愀缀眀愀瀀琀愀最樀椀渀砀椀愀渀最琀甀瀀甀栀琀洀氀鴘騀5wap前台访问/tag/rendadaibiaoxujiupinghuiying.html220.181.108.1170勈*匀漀眀愀瀀瀀栀琀洀氀鴘騀/w前台访问/tag/jinxia
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