1、 华泰期货华泰期货| |金融金融期货期货市市场流动场流动性日报性日报 2021-07-16 投资投资咨询业务资格：咨询业务资格： 证监证监许可许可【20112011】12891289 号号 研究研究院院 量量化化组组 研究员研究员 陈辰 0755-23887993 从业资格号：F3024056 投资咨询号：Z0014257 IHIH、ICIC 资金流入，资金流入，IFIF 流出流出 股指股指期期货货流动性情况：流动性情况： 2021 年 7 月 15 日，沪深 300 期货(IF)成交 2419.52 亿元，较上一交易日增加 12.49%； 持仓金额3248.49亿元， 较上一交易日减少1.0
2、4%； 成交持仓比为0.74。 中证 500 期货(IC)成交 1804.66 亿元，较上一交易日增加 14.33%；持仓金额 3602.6 亿元，较上一交易日增加 1.48%；成交持仓比为 0.5。上证 50(IH)成交 839.51 亿元，较上一交易日增加 15.74%；持仓金额 943.55 亿元，较上一交易 日增加 0.15%；成交持仓比为 0.89。 国债期货国债期货流动性情况：流动性情况： 2021 年 7 月 15 日， 2 年期债(TS)成交 208.43 亿元， 较上一交易日减少 4.81%； 持仓金额 667.84 亿元，较上一交易日增加 0.54%；成交持仓比为 0.31
3、。5 年期 债(TF)成交 234.84 亿元，较上一交易日减少 19.87%；持仓金额 715.63 亿元， 较上一交易日减少 1.77%； 成交持仓比为 0.33。 10 年期债(T)成交 884.58 亿元， 较上一交易日增加24.66%； 持仓金额1572.06亿元， 较上一交易日减少3.39%； 成交持仓比为 0.56。 更多投研资料 微信公众号mtachn 华泰期货华泰期货| |金融期货市场流动性日报金融期货市场流动性日报 2021-07-16 2 / 10 图1： 股指期货成交金额变化 单位： 亿元 图2： 股指期货持仓金额变化 单位： 亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据
4、来源：天软 华泰期货研究院 图3： 国债期货成交金额变化 单位： 亿元 图4： 国债期货持仓金额变化 单位： 亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 更多投研资料 微信公众号mtachn 华泰期货华泰期货| |金融期货市场流动性日报金融期货市场流动性日报 2021-07-16 3 / 10 图5： 股指期货成交金额 单位：亿元 图6： 股指期货持仓金额 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 图7： 国债期货成交金额 单位：亿元 图8： 国债期货持仓金额 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院
5、 更多投研资料 微信公众号mtachn 华泰期货华泰期货| |金融期货市场流动性日报金融期货市场流动性日报 2021-07-16 4 / 10 图9： 股指期货成交持仓比 单位：无 图10： 国债期货成交持仓比 单位：无 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 表格 1：金融期货持仓排行 品种品种 合计合计 多单量多单量 多单占比多单占比(%) 空单量空单量 空单占比空单占比(%) 净多单净多单 净空单净空单 IF 前五名合计 66913.0 44.06 84958.0 55.94 0.0 18045.0 IF 前十名合计 92699.0 44.23 116873.0
6、55.77 0.0 24174.0 IF 前二十名合计 126090.0 45.13 153318.0 54.87 0.0 27228.0 IC 前五名合计 83092.0 41.28 118183.0 58.72 0.0 35091.0 IC 前十名合计 125974.0 44.03 160123.0 55.97 0.0 34149.0 IC 前二十名合计 168860.0 45.65 201016.0 54.35 0.0 32156.0 IH 前五名合计 27077.0 39.32 41789.0 60.68 0.0 14712.0 IH 前十名合计 40219.0 41.69 56248
7、.0 58.31 0.0 16029.0 IH 前二十名合计 55147.0 44.15 69750.0 55.85 0.0 14603.0 TS 前五名合计 17095.0 55.94 13464.0 44.06 3631.0 0.0 更多投研资料 微信公众号mtachn 华泰期货华泰期货| |金融期货市场流动性日报金融期货市场流动性日报 2021-07-16 5 / 10 TS 前十名合计 23404.0 51.81 21767.0 48.19 1637.0 0.0 TS 前二十名合计 27924.0 49.56 28421.0 50.44 0.0 497.0 TF 前五名合计 27578
8、.0 51.43 26040.0 48.57 1538.0 0.0 TF 前十名合计 43791.0 50.3 43263.0 49.7 528.0 0.0 TF 前二十名合计 54522.0 47.64 59930.0 52.36 0.0 5408.0 T 前五名合计 56224.0 46.25 65340.0 53.75 0.0 9116.0 T 前十名合计 83248.0 47.36 92541.0 52.64 0.0 9293.0 T 前二十名合计 109595.0 47.47 121286.0 52.53 0.0 11691.0 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图11： IF 多
9、单持仓排行 单位： 手 图12： IF 空单持仓排行 单位： 手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 更多投研资料 微信公众号mtachn 华泰期货华泰期货| |金融期货市场流动性日报金融期货市场流动性日报 2021-07-16 6 / 10 图13： IC 多单持仓排行 单位： 手 图14： IC空单持仓排行 单位： 手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图15： IH 多单持仓排行 单位： 手 图16： IH 空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 更多投研资料
10、 微信公众号mtachn 华泰期货华泰期货| |金融期货市场流动性日报金融期货市场流动性日报 2021-07-16 7 / 10 图17： TS 多单持仓排行 单位： 手 图18： TS 空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图19： TF 多单持仓排行 单位： 手 图20： TF 空单持仓排行 单位： 手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 更多投研资料 微信公众号mtachn 华泰期货华泰期货| |金融期货市场流动性日报金融期货市场流动性日报 2021-07-16 8 / 10 图21： T 多单
11、持仓排行 单位： 手 图22： T 空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图23： IF 基差 单位： 指数点 图24： IC基差 单位： 指数点 数据来源：天软 Wind 华泰期货研究院 数据来源：天软 Wind 华泰期货研究院 更多投研资料 微信公众号mtachn 华泰期货华泰期货| |金融期货市场流动性日报金融期货市场流动性日报 2021-07-16 9 / 10 图25： IH 基差 单位： 指数点 数据来源：天软 Wind 华泰期货研究院 更多投研资料 微信公众号mtachn 华泰期货华泰期货| |金融期货市场流动性日报金融期
12、货市场流动性日报 2021-07-16 10 / 10 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整 性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同 时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本 报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改， 投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并 不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公 司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、 发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发 的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有 悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服 务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 地址：广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层 电话：400-6280-888 网址： 更多投研资料 微信公众号mtachn
