1、披露事务负责人二、信息披露事务负责人 姓名刘敏 联系地址 湖南省衡阳市高新技术产业开发区华新大道（西二 环）11 号 电话0734-8828292 传真0734-8828292 电子信箱496466924 三、信息披露网址及置备地三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易场所网站网址 半年度报告备置地 投资者可至本公司查阅本公 司债券半年度报告， 或访问相 应网站进行查阅。 7 四四、报告期内公司控股股东报告期内公司控股股东、实际控制人实际控制人、董事董事、监事监事、高级管高级管 理人员的变更情况理人员的变更情况 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况（一）报告期内控股股东、实际控制
2、人的变更情况 截至 2016 年 6 月 30 日，公司控股股东未发生变更，为衡阳市人 民政府国有资产监督管理委员会。 截至 2016 年 6 月 30 日，公司实际控制人未发生变更，为衡阳市 人民政府。 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 1、董事会成员变更 截至 2016 年 6 月 30 日， 公司原董事会成员曾康不再担任公司董 事，改选龙玮为公司董事会成员，目前公司董事会成员为龙玮、蒋永 忠、易平、张力沛、张雨民。 2、监事会成员变更 截至 2016 年 6 月 30 日， 公司原监事会成员蒋水文不再担任公司 监事， 新增袁
3、铁军为公司监事会成员， 目前公司监事会成员为周承伟、 陈廷、袁铁军、刘韶、谭新民。 五、中介机构情况五、中介机构情况 （一）会计师事务所（一）会计师事务所 名称中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址天津市和平区解放北路 188 号信达广场 35 层 签字会计师邓建华、盛浩娟 （二）受托管理人（二）受托管理人 名称财富证券有限责任公司 8 办公地址长沙市芙蓉中路二段80 号顺天国际财富中心32 层 联系人袁闯、吕超、邢森杰 联系电话0731-84779509 （三）资信评级机构（三）资信评级机构 名称联合资信评估有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 1
4、7 层 （四）中介机构变更情况（四）中介机构变更情况 报告期内公司聘请的会计师事务所、债券受托管理人、资信评级 机构未发生变更。 9 第二节第二节公司债券事项公司债券事项 一、债券基本信息一、债券基本信息 1、债券名称 2013 年衡阳弘湘国有资产经营有限责任 公司湘江流域重金属污染治理公司债券 2、简称 13 弘湘治理债（银行间）、13 弘湘资（交 易所） 3、代码 1380226.IB（银行间）、124311.SH（交易 所） 4、发行日2013 年 6 月 19 日 5、到期日2020 年 6 月 19 日 6、债券余额12.8 亿元 7、利率6.20% 8、还本付息方式 本期债券每年付
5、息一次，分次还本，在债 券存续期内的第3年至第7年末每年分别 偿还本金的 20%，当期利息随本一起支 付。 每年支付利息时按债券登记日日终在 托管机构托管名册上登记的各债券面值 应获利息进行支付。 年度付息自付息日起 不另计利息， 本金自兑付日起不另计利息 9、上市或转让场所上海证券交易所、全国银行间债券市场 10、投资者适当性安排 本期债券通过承销团成员设置的发行网 点向境内机构投资者（国家法律、法规另 有规定者除外）公开发行 11、 报告期内兑息兑付情况 本次债券已于 2014 年2016 年每年的 6 月 19 日完成了第一期至第三期利息款的 兑付，公司正常履行利息的支付，不存在 违约或
6、延迟支付本息的情况 12、特殊条款执行情况无 二、募集资金使用情况二、募集资金使用情况 债券名称 2013 年衡阳弘湘国有资产经营有限责 任公司湘江流域重金属污染治理公司 债券 10 募集资金总额16 亿元 募集资金使用情况 全部用于衡阳市石鼓区合江套重金属 污染治理工程等11个项目建设 募集资金余额0 万元 履行的程序按募集说明书中承诺正常履行程序 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运作规范、合理。 是否与募集说明书承诺一致 本期债券募集资金的使用与 13 弘湘治 理债募集说明书的相关约定、承诺一 致。 其他无 三、资信评级情况三、资信评级情况 （一）预计跟踪评级情况（一）预计跟踪评级
7、情况 本公司已委托联合资信评估有限公司担任债券跟踪评级机构， 根 据本公司与之签订的信用评级委托协议书相关条款，跟踪评级报 告已于 2016 年 6 月 24 日披露至上海证券交易所和中国债券信息网 站。根据跟踪评级报告，公司主体长期信用评级结果为 AA，“13 弘 湘治理债/13 弘湘资”的信用等级为 AA，与上期评级结果保持一致。 预计最新跟踪评级报告披露日期为 2017 年 6 月，提醒投资者关注。 四四、 报告期内增信机制报告期内增信机制、 偿债计划及其他偿债保障措施变更情况偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 （一（一） 披露增信机制披露增信机制、 偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况
8、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、 变化情况变化情况 1、保证担保相关情况 本期债券无保证担保。 2、抵押或质押担保相关情况 本期债券无抵押或质押担保。 11 3、其他增信措施的变化情况 本期债券其他增信措施没有发生变化。 4、偿债计划或采取其他偿债保障措施的执行情况 公司已制定偿债计划， 并按时偿还本息， 未发生逾期、 违约事项， 报告期内相关计划和措施的执行情况与募集说明书的相关承诺一致。 5、专项偿债账户资金的提取情况 报告期内公司专项偿债账户资金提取情况正常， 与募集说明书的 相关承诺一致。 五、报告期内债券持有人会议的召开情况五、报告期内债券持有人会议的召开情况 报告期内无债券持
9、有人会议召开事项。 六、受托管理人履职情况六、受托管理人履职情况 公司聘请了财富证券有限责任公司担任本次债券的债券受托管 理人，并签署了受托管理协议和债券持有人会议规则。受托 管理人勤勉尽责，根据相关法律法规及协议规定，较好地履行了受托 管理人权利和义务。 受托管理人已于 2016 年 6 月 30 日前出具本次债 券受托管理事务年度报告，报告内容详见指定的信息披露网站。报告 期内，未发生变更本次债券受托管理人的情形。同时，受托管理人在 履行职责时不存在利益冲突的情形。 12 第三节第三节财务和资产情况财务和资产情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财
10、务指标（一）主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目项目 报告期末报告期末/ 报告报告期期 上年末上年末/ 上年上年同期同期 本报告期末本报告期末/报告报告 期比上年度末期比上年度末/上上 年年同期增减（同期增减（%） 变动变动 原因原因 总资产1,574,445.621,371,814.1114.77 归属母公司股 东的净资产 617,392.16621,117.80-0.60 流动比率4.223.937.47 速动比率2.282.0212.56 资产负债率57.31%50.72%12.99 EBITDA 利息 保障倍数 -8.4614.42-158.651 贷款偿还率100.00%100.
11、00%0.00 利息偿付率100.00%100.00%0.00 营业收入16,953.5218,721.16-9.44 归属母公司股 东的净利润 -3,725.64540.91-788.772 经营活动产生 的现金流净额 -38,071.7914,981.28-354.133 注：上述财务指标计算方法如下： EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的 利息支出） 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出 （二）主要会计数据和财务指标变动原因分析（二）主要会计数据和财务指标变动原因分析 1、EBITDA 利息保障倍数 报告
12、期末 EBITDA 利息保障倍数较去年同期减少 158.65%， 主要 系本报告期内公司营业税金及附加和期间费用较去年同期大幅增加， 13 同时本期对外融资加大而财务费用支出增加所致。 2、归属母公司股东的净利润 报告期内归属母公司股东的净利润较去年同期减少 788.77%，主 要系报告期内营业收入大幅减少， 同时公司营业税金及附加和财务费 用增加使公司营业利润大幅减少所致。 3、经营活动产生的现金流量净额 报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 354.13%，主要系报告期内公司与衡阳市土地矿产交易中心的往来增 加所致。 （三）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况（三）会计
13、政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况 报告期内，公司无会计政策变更、会计估计变更和重大会计差错 更正。 二、半年度财务报告的审计情况二、半年度财务报告的审计情况 本报告期内，公司半年度财务报告未经审计。 三、报告期末主要资产和负债的变动情况三、报告期末主要资产和负债的变动情况 （一）主要资产和负债的变动情况（一）主要资产和负债的变动情况 单位：元、单位：元、% 项项目目2016 年年 6 月月 30 日日2015 年年 12 月月 31 日日 变动幅度变动幅度 变动原变动原 因因 流动资产：流动资产： 货币资金 982,538,374.801,099,428,525.95-10.63 应收
14、票据50,000.00- 应收账款 101,478,726.7697,363,499.554.23 预付款项4,956,461,803.214,473,851,基金托管人以外机构实际有效控 制或保管的证券不承担保管责任。 （八）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金 托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与 基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本， 以便基金管理人和 基金托管人至少各持有一份正本的原件。 基金管理人在合同签署后 5 个工作日内 通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金
15、托管人处。合同原件应 存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。 对于无法取得二份以上的正本的， 基金管理人应向基金托管人提供加盖授权 业务章的合同复印件或传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件 不得转移。 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 托管协议 16 六、六、指令的发送、确认和执行指令的发送、确认和执行 （一）基金管理人对发送指令人员的书面授权 基金管理人应向基金托管人提供预留印鉴和被授权人签字样本， 事先书面通 知（以下称“授权通知”）基金托管人有权发送指令的人员名单，注明相应的交易 权限， 并规定基金管理人向基金托管人发送指令时基金托管人确
16、认有权发送人员 身份的方法。基金托管人在收到授权通知当日回函向基金管理人确认。基金管理 人和基金托管人对授权文件负有保密义务， 其内容不得向授权人及相关操作人员 以外的任何人泄露，但法律法规规定或有权机关要求的除外。 （二）指令的内容 指令是基金管理人在运用基金资产时， 向基金托管人发出的资金划拨及其他 款项支付的指令。基金管理人发送给基金托管人的纸质指令应写明款项事由、支 付时间、到账时间、金额、账户等，加盖预留印鉴并有被授权人签字，对电子直 连划款指令或者网银形式发送的指令应包括但不限于款项事由、 支付时间、 金额、 账户等，基金托管人以收到电子指令为合规有效指令。 （三）指令的发送、确认
17、和执行的时间和程序 指令由“授权通知”确定的有权发送人（下称“被授权人”）代表基金管理人用 电子直连划款指令或者网银指令等双方约定的方式向基金托管人发送， 并以传真 作为应急方式备用。基金管理人有义务在发送指令后及时与托管人进行确认，因 管理人未能及时与托管人进行指令确认， 致使资金未能及时到账所造成的损失不 由基金托管人承担。 基金托管人依照本托管协议及“授权通知”约定的方法确认指 令有效后，方可执行指令。对于被授权人发出的指令，基金管理人不得否认其效 力。基金管理人应按照基金法 、有关法律法规和基金合同的规定，在其合法 的经营权限和交易权限内发送划款指令， 被授权人应按照其授权权限发送划款
18、指 令。基金管理人在发送指令时，应为基金托管人留出执行指令所必需的时间。发 送指令日完成划款的指令，基金管理人应给基金托管人预留出距划款截至时点 2 小时的指令执行时间。由基金管理人原因造成的指令传输不及时、未能留出足够 划款所需时间，致使资金未能及时到账所造成的损失由基金管理人承担。 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 托管协议 17 基金托管人收到基金管理人发送的指令后，应审慎验证有关指令内容要素， 复核无误后应在规定期限内执行，不得延误。指令执行完毕后，基金托管人应将 执行完毕的指令盖章回传给基金管理人。 基金管理人向基金托管人下达指令时， 应确保基金银行账户有足够的资金余
19、额，对基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出的指令，基金托管 人可不予执行，并立即通知基金管理人，基金托管人不承担因为不执行该指令而 造成损失的责任。 基金管理人应将同业市场国债交易通知单加盖印章后传真给基金托管人。 （四）基金管理人发送错误指令的情形和处理程序 基金管理人发送错误指令的情形包括指令发送人员无权或超越权限发送指 令及交割信息错误，指令中重要信息不完整等。 基金托管人在履行监督职能时，发现基金管理人的指令错误时，有权拒绝执 行，并及时通知基金管理人改正。 （五）基金托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序 基金托管人发现基金管理人发送的指令违反基金法 、基金
20、合同、本协议 或有关基金法规的有关规定，应当视情况暂缓或不予执行，并应及时以书面形式 通知基金管理人纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金 托管人发出回函确认，由此造成的损失由基金管理人承担。 （六）基金托管人未按照基金管理人指令执行的处理方法 基金托管人由于自身原因造成未按照或者未及时按照基金管理人发送的正 常有效指令执行，给基金份额持有人造成损失的，应负赔偿责任。 （七）更换被授权人的程序 基金管理人撤换被授权人或改变被授权人的权限，必须提前至少一个交易 日， 使用传真或其他基金托管人和基金管理人书面确认过的方式向基金托管人发 出由授权人签字和盖章的被授权人变更通知，同时
21、电话通知基金托管人。变更通 知应载明生效时间，并提供新的被授权人的签字样本。基金托管人收到变更通知 当日将回函书面传真基金管理人或通过电话向基金管理人确认。 授权变更于变更 通知载明的生效时间生效。 若变更通知载明的生效时间早于基金托管人收到变更 通知时间，则授权变更于基金托管人收到变更通知时生效。基金管理人在此后三 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 托管协议 18 日内将被授权人变更通知的正本送交基金托管人。 基金管理人更换被授权人通知 生效后，对于已被撤换的人员无权发送的指令，或被改变授权人员超权限发送的 指令，基金管理人不承担责任。被授权人变更通知正本与基金托管人之前收到的
22、 副本不一致的，以副本为准，相关责任由基金管理人承担。 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 托管协议 19 七、七、交易及清算交收安排交易及清算交收安排 （一）选择代理证券、期货买卖的证券、期货经营机构的标准和程序 基金管理人负责选择代理本基金证券、期货买卖的证券、期货经营机构。选 择的标准是： 1、资历雄厚，信誉良好。 2、财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有 关管理机关的处罚。 3、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保 密的要求。 4、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金 进行证券、期货交易的需要，并
23、能为本基金提供全面的信息服务。 5、研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全 面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个券分析的研究报告及周到 的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 基金管理人负责根据以上标准以及内部管理制度对有关证券、 期货经营机构 进行考察后确定代理本基金证券、期货买卖的证券、期货经营机构，并承担相应 责任。基金管理人和被选择的证券、期货经营机构签订席位使用协议，由狹芛!【倐【4霊鞋蝢鶓洁預迈黮勉劊髏劼劽贀麏劏勈拸馞!拉把拪鳹抋鯏拋拼踙鳛抽駪拭贞拎拏鲜揟拯犘狨犹狹芛!【倐4霊芍鲓暑鳝!麏勉鼐力蠐勻!髟劼勌贐貝勭躺!辝办麏勞劏
24、!鳭抨踐抸拸麞抙馞鲝抩拊抻抌訐趏抽騐択玈飋犨樀偐偐腐倀偐,T霄融骓蜇暑芉餀抌趗煜鎂釾AT诨跻贐鶟貜拾脐霊岍蝱鲓膑躦尀!龍鼠勈鳜劌趗煜鎂熛鈔龍鶟!拾趗煜鎇熛鈔跻鼠蚺霄钍芢钓玑舭劘趗鎇释劘颗鎂鋁&拼鄀震螘鎓茦瀀餠迪鎂餜諉掫霆躠螬馓舌鄀鄀賋披鎂鮜颍Xk拫袼拻諫拻拻賙拼拝!揎!瀀偠偐偀倠灀鎇鮜颍N_拫袼拻諫拻拻賙拼!拎!怀偀倠鎂憛骺*4抝鷻諞抭輞拍踐霊劣蜶鮓箚覴拼預鶺抝劏拝鼘拮饥鎂驧拽霅斣螙鮓朄菬拭鎂髼-8括创鶩駝抭褐龟拽抮灰震螭鮓悚蔆瀀裨括抽! 诺安中证诺安中证 500500 交易型开放式指数证券交易型开放式指数证券 投资基金投资基金 20162016 年第年第 3 3 季度报告季度报告 20162
25、016 年年 9 9 月月 3030 日日 基金管理人：基金管理人：诺安基金管理有限公司诺安基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司 报告报告送出日期：送出日期：20162016 年年 1010 月月 2525 日日 诺安中证 500ETF2016 年第 3 季度报告 第 2 页 共 12 页 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 10 月 24 日复核了本报告
26、中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 诺安中证 500ETF 场内简称 诺安 500 交易代码 510520 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2014 年 2 月 7 日 报告期末基金份额总额 103,0
27、90,964.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指 数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其 权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股、备选成 份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%且不低于非现金基金资 产的 80%。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证 500 指数收益率。 风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市 场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的 指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收
28、益特征。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 注：本基金上市交易的证券交易所为“上海证券交易所” 。 诺安中证 500ETF2016 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016 年 7 月 1 日 2016 年 9 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 -1,181,190.01 2.本期利润 5,191,362.81 3.加权平均基金份额本期利润 0.0495 4.期末基金资产净值 170,440,583.30 5.期
29、末基金份额净值 1.6533 注： 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.23.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标 准差 业绩比较基 准收益率 业绩比较基 准收益率标 准差 过去三个月 2.98% 0.97% 3.34% 1.01%
30、 -0.36% -0.04% 注：本基金业绩比较基准:中证 500 指数收益率。 诺安中证 500ETF2016 年第 3 季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较变动的比较 注： 本基金的建仓期为 3 个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 4 管理人报管理人报告告 4.14.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金 经理期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 梅
31、律吾 指 数 组 负责人， 诺 安 中 证100 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金经理、 诺 安 中 2014 年 2 月 7 日 - 19 硕士,具有基金从业资格。曾任职于长城证 券公司、 鹏华基金管理有限公司； 2005 年 3 月加入诺安基金管理有限公司，历任研究 员、基金经理助理、基金经理、研究部副总 监，现任指数组负责人。曾于 2007 年 11 月至2009年10月担任诺安价值增长股票证 券投资基金基金经理，2009 年 3 月至 2010 年 10 月担任诺安成长股票型证券投资基金 基金经理，2011 年 1 月至 2012 年 7 月担任 诺安中证 500ETF2016
32、年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理、 诺安 中证500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 基 金经理 诺安全球黄金证券投资基金基金经理， 2011 年9月至2012年12月担任诺安油气能源股 票证券投资基金（LOF）基金经理，2012 年 7月起任诺安中证100指数证券投资基金及 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 基金经理，2014 年 2 月起任诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理， 2015 年 6 月起任诺安中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金基金经理。 注：此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日； 证券从业的含义遵从证券业从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.24.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金管理人严格遵守了 中华人民共和
