1、 汉盛证券投资基金汉盛证券投资基金 2013 年第年第 2 季度报告季度报告 2013 年 06 月 30 日 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 2013 年 07 月 18 日 1 1 重要提示重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
2、者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 4 月 1 日起至 2013 年 6 月 30 日止。 2 2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 富国汉盛封闭 基金主代码 500005 交易代码 500005 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 1999 年 05 月 10 日 报告期末基金份额总额（单位：份） 2,000,000,000.00 投资目标 为投资者减少
3、和分散投资风险，确保基 金资产的安全并谋求基金长期稳定的 投资收益。 投资策略 “精选品种、组合投资、长线持有、波 段操作” ，通过研究和发掘具有良好发 展前景的上市公司进行组合投资。以长 期投资为主轴，同时依据“顺势而为” 的原则进行一些短线操作。 业绩比较基准 无 风险收益特征 无 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2013 年 04 月 01 日-2013 年 06 月 30 日） 1.本期已实现收益 146,556,2
4、58.98 2.本期利润 67,562,060.41 3.加权平均基金份额本期利润 0.0338 4.期末基金资产净值 2,364,776,640.13 5.期末基金份额净值 1.1824 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式 基金交易佣金等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益 指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额
5、净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 率 业绩比较基 准收益率标 准差 - - 过去三个月 2.92% 2.28% 注：过去三个月指 2013 年 4 月 1 日2013 年 6 月 30 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金自基金合同生效以来基金累计累计份额净值份额净值增长率增长率变动及其与变动及其与同期业绩比较同期业绩比较 基准基准收益率收益率变动变动的比较的比较 注：截止日期为 2013 年 6 月 30 日。 由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准， 此图只列示基金的 净值表现。本基金于 1999 年
6、 5 月 10 日成立，建仓期 6 个月，从 1999 年 5 月 10 日至 1999 年 11 月 9 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理基金经理（或基金经理小组）（或基金经理小组）简介简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 4 贺轶 本基金基金 经理兼任富 国天瑞强势 地区精选混 合型证券投 资基金基金 经理 2010-01-13 12 年 硕士， 曾任中国银行云南省分行 国际业务部银行职员； 菲利普证 券公司分析员； 中银国际证券有 限责任公司资产管理部分析员； 中银基金管理有
7、限公司投资部 助理副总裁； 汇丰晋信基金管理 公司投资管理部投资经理、 基金 经理； 富国基金管理有限公司营 销策划与产品部高级营销策划 经理、权益投资部策略分析师； 2010 年 1 月起任汉盛证券投资 基金基金经理，2012 年 9 月起 任富国天瑞强势地区精选混合 型证券投资基金基金经理。 具有 基金从业资格，中国国籍。 袁宜 本基金基金 经理兼任富 国宏观策略 灵活配置混 合型证券投 资基金基金 经理 2012-10-12 7 年 博士， 曾任申银万国证券研究所 有限公司宏观分析师、 高级宏观 分析师、高级策略分析师、首席 策略分析师；2011 年 3 月至 10 月任富国基金管理有限
8、公司首 席经济学家兼基金经理助理， 2012 年 10 月起任汉盛证券投资 基金基金经理，2013 年 4 月起 任富国宏观策略灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 具有 基金从业资格，中国国籍。 戴益强 本基金基金 经理 2012-10-12 7 年 硕士， 曾任易方达基金管理有限 公司行业研究员；2008 年 9 月 至2012年10月任富国基金管理 有限公司行业研究员，2012 年 10 月起任汉盛证券投资基金基 金经理。具有基金从业资格，中 国国籍。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期， 富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管
9、理人严格按照 中华人民共和国证券投资基金法、中华人民共和国证券法、汉盛证券 投资基金基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全 并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金份额 持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 5 4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的公平交易 管理办法 ， 对证券的一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
10、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为，非经特别控制流程审核同意，不得进
11、行；对于同日同向交易，通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合， 对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令，确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品， 并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易
12、行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求 相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字 后，归档保存，以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为异常交易行为的的专项说明专项说明 6 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报 告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出 现 27 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内报告期内基金的基金的投资策略投资策略和业绩表现说明和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年 2 季度，A 股市场分化明显。由于受到经济下行预期的影响，沪深主 板表现落后，创业板和部分中小板出现较大幅度的上涨。 2013 年 2 季度，本基金根据宏观经济和市场状况继续对权益类资产的配置 比例进行动态调整，5 月底前后开始降低了仓位。在行业配置上，二季
