1、上海期货交易所金融工程实验室 招标书拟制日期： 2019 年 6 月 2 日版权所有：上海期货交易所第 2 页 共 20 页声明本招标书专用于招标方上海期货交易所为“上海期货交易所金融工程实验室”项目招投标。上海期货交易所对本文件及其内容依法享有知识产权。本文件已经发出，取得者视为无条件同意本声明并保证对本文件可能涉及的招标方的商业秘密予以保密，除经招标方书面同意外，取得者不得为参与本次招投标以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本文件。招标方如认为本文件有澄清或修改的必要时，澄清或修改的内容将以书面形式发送给所有投标方。招标方对本文件所进行的有效澄清和修改将构成本招标书不可分割的一部分，对
2、所有投标方均有约束力。本招标书的解释权属招标方。第 3 页 共 20 页术语交易所：上海期货交易所在本标书的简称。招标方：上海期货交易所。应标方：针对本项目参与投标的公司的简称。第 4 页 共 20 页第一部分 招标内容1.1 招标目的上海期货交易所拟建设“上海期货交易所金融工程实验室” ，该实验室建设的基础包括数据库的建设以及软硬件试验平台的建设。我们寻找在金融工程、数据仓库、金融数据分析等领域具有丰富经验和较高技术水平的项目开发合作伙伴。本招标书的编写目的在于详细描述上海期货交易所对金融工程实验室建设所涉及的数据中心、模型库、分析处理平台、实验室门户网站等软件系统的预期目标、功能需求、技术
3、要求等信息；阐述对合作伙伴在资质、技术以及商务等方面的要求，为应标的未来合作伙伴在应标书的编制以及应标书的评定等方面提供依据。1.2 项目背景随着国际市场一体化进程和我国对外开放步伐的加快，上海期货交易所面临着来自国内与国际与日俱增的市场竞争压力。面对激烈的竞争压力，整合资源、加强自身实力、提升自我品牌、提高核心竞争力成为应对市场竞争的共识。为了响应证监会领导提出的夯实基础，深化改革、重视风险防范的指导方针；配合交易所领导提出的稳健运行、稳步发展的“双稳” 工作指导原则；在做深做精现有品种的同时，促进有色金属指数、期权第 5 页 共 20 页等品种的研究开发，加强对市场风险的分析与预警，完善市
4、场功能与特征的分析；为交易所的品种开发与合约设计、宏观经济与行业分析、市场风险监管等提供专业的模型分析支持；上海期货交易所提出建设“上海期货交易所金融工程实验室” 。1.3 项目目标金融工程实验室的目标是建设一个集数据整合、模型分析、模拟测试与模拟交易等功能于一体的金融工程实验平台，并在此基础上面向所领导和业务部门提供市场及行业分析、波动率计算、保证金计算、市场流动性分析、相关性分析、市场有效性分析、涨跌停板分析、宏观经济分析等服务。通过设计标准接口，该实验平台能够与交易所正在规划的信息整合系统实现无缝结合。1.4 项目主要内容本次项目招标不包括硬件设备，应标方可以根据解决方案的需求对硬件设备
5、的配置提出建议。项目的软件系统部分主要分成三个部分进行建设。一、金融工程数据中心二、金融工程分析处理平台三、衍生品模拟分析及模拟交易系统第 6 页 共 20 页1.4.1 金融工程数据中心该部分主要建设内容包括：(1)数据中心，(2)实验室门户，(3) 数据检索系统。1.4.1.1 数据中心数据中心需要集成目前交易所金融工程领域分析研究所需的各类数据，为 数据统计和分析提供高效的数据存储、检索以及备份服务。同时，数据中心应该能够通过如建立数据映射关系、数据迁移等方法与交易所规划建设的信息资源共享平台相整合。目前，交易所金融工程领域分析研究所使用的数据和资料包括：(1) 期货行情数据通过路透系统
6、、彭博系统获取的国内、国外主要期货交易所各交易品种的实时行情与日交易数据。(2) 现货市场数据通过路透、彭博以及其他信息提供商获取的国内与国外相关现货市场的交易数据。(3) 内部数据交易所内部网络提供的各上市品种的延时行情以及各种统计数据。(4) 黄金与外汇市场实时行情与日交易数据(5) 国内外交易所上市的指数相关数据第 7 页 共 20 页(6) 宏观经济数据按月度、季度和年度收集数据。包括国内 GDP、资本形成总额、失业率、进 出口总额、房屋销售同比、 财政收入、M0、M1、M2、CPI、PPI、贸易余额等数据；国外各国的 GDP、CPI、贸易余额、零售同比等数据。(7) 行 业数据铜、铝
7、、锌、黄金、天然橡胶、燃料油、原油、钢材、铅、锡、镍、绿豆、硬小麦、强小麦、棉花、白糖、精对苯二甲酸、菜籽油、豆粕、大豆、玉米、豆油、线型低密度聚乙烯、棕 榈油等产 品的供应量、需求量、进口量、进口价格、出口量、出口价格、库存数据、世界总的生产、消 费量等数据。1.4.1.2 实验室门户网站建设目标：建设集成金融工程实验室各业务系统于一体的网站，提供单一入口，通过统一认证授权模块管理用户及用户权限。用户登录成功以后，根据权限设置可以使用金融工程分析处理平台、风险集成分析系统、数据检索系统、模拟分析与模拟交易系统等子系统的部分或全部功能。系统应该提供对用户操作的日志跟踪管理，提供用户个性化页面定
8、制等门户网站的基本功能。第 8 页 共 20 页1.4.1.3 数据检索系统金融工程数据检索系统主要为研究人员提供对交易数据等结构化数据的检索服务，应与金融工程实验室门户相集成，同时为金融工程分析处理平台提供数据检索接口。1.4.2 金融工程分析处理平台包括：(1) 金融工程模型库，(2) 金融工程分析 处理系统， (3)市场风险集成分析评估系统。1.4.2.1 金融工程模型库针对交易所各业务部门对保证金计算、涨跌停板分析、相关性分析、市场有效性分析、产品研发等方面的需求，将已研究的分析模型包括：保证金计算模型、波动率计算模型、风险监控模型等与 SAS 等分析工具集成，构建金融工程分析模型库。
9、建立模型库管理系统，提供模型的添加、修改、删除、运行管理等功能。1.4.2.2 金融工程分析处理系统在金融工程数据中心和金融工程分析模型库的基础上，构建金融工程分析处理平台，为研发人员提供易学易用的分析处理系统。为进行市场价格风险分析、流动性风险分析、有效性风险分析、宏观经济分析等提供数据与模型分析服务。第 9 页 共 20 页1.4.2.3 市场风险集成评估分析系统在金融工程分析处理平台上，面向特定需求，开发市场风险集成评估分析系统，重点针对价格波动风险的控制体系、市场流动性风险的控制体系及市场有效性三个方面对衍生品的交易规则体系进行评估验证。1.4.3 衍生品模拟系统1.4.3.1 指数模
10、拟系统为指数编制提供金融工程数据与技术支持，构建指数模拟分析测试环境。1.4.3.2 期权模拟系统为期权的研究提供金融工程数据与技术支持，构建期权模拟分析测试环境。1.5 项目的时间计划从 2008 年 7 月开始，用 18 个月完成实验室主要平台的建设。1.5.1 第一阶段时间：2008 年 1 月至 2008 年 12 月主要建设的项目包括：1金融工程数据中心建设第 10 页 共 20 页2金融工程分析处理模型库3金融工程分析处理平台4指数分析系统5数据检索系统1.5.2 第二阶段时间：2009 年 1 月至 2009 年 12 月主要建设的项目包括：1期权模拟系统2市场风险集成评估分析系统3. 指数模拟系统1.6 项目要求1.6.1 项目要求的最终提交文档(1) 系 统需求 规格说明书(2) 系 统架构 设计及功能设计说明书(3) 数据 库 模式结构设计说明书(4) 系 统接口 说明书(5) 系 统使用 说明书及培训材料(6) 系 统使用管理制度
