1、 学 术 报告L e a r n e d R e p o r t上 海 期 货 交 易 所套期保值申请流程及注意事项交易部 二一二年二月二十七日 学 术 报告L e a r n e d R e p o r t目录一、申请流程二、注意事项学 术 报告L e a r n e d R e p o r t一、申请流程1、客户向其开户会员申报（以书面形式）。2、会员审核后向交易所申报(通过套保头寸电子化管理系统），保存相关申请资料。3、非期货公司会员直接向交易所申报（通过电子化系统），保存相关申请资料。4、交易所在5个交易日内告知会员审核结果（通过电子化管理系统），会员将结果通知客户。学 术 报告L e
2、 a r n e d R e p o r t目录一、申请流程二、注意事项学 术 报告L e a r n e d R e p o r t（一）理解和认识套期保值交易头寸1、套期保值交易头寸的分类：根据市场在合约不同的运行阶段，不同的套期保值需求和风险控制要求，新办法将套期保值交易头寸分为：一般月份套期保值交易头寸（ 1 和 交 月份套期保值交易头寸（ 2 。套期保值客户在 一合约不同的运行阶段 套期保值交易头寸 的 分。 学 术 报告L e a r n e d R e p o r t（一）理解和认识套期保值交易头寸2、 1和 2的 ： （ 、 、 、 、 、 、 和） 1 合约交 月二月的后一个
3、交易日 2 合约交 月一月和交 月份。（currency1料） 1 合约交 月“月的后一个交易日 2 合约交 月二月和交 月一月。 学 术 报告L e a r n e d R e p o r t（二）套期保值交易头寸的申请 1、H1的申请 、 、 、 、 、 、 和 在相关合约交 月二月的后一个交易日fiflcurrency1料在相关合约交 月“月的后一个交易日fifl， 期交易所不理合约H1的申请。会员客户 以一 申请个合约的H1 。学 术 报告L e a r n e d R e p o r t（二）套期保值交易头寸的申请 2、H2的申请 、 、 、 、 、 、 和 在相关合约交 月“月的一个交易日交 月一月的后一个交易日fiflcurrency1料在相关合约交 月月的一个交易日交 月二月的后一个交易日fifl， 期交易所不理合约H2的申请。会员客户 申请H2。学 术 报告L e a r n e d R e p o r t（“）合理”交套保申请 料1、 1的申请资料1申请 ;上一年货 （ 审的报）年下一年货 申请套期保值交易头寸相 的 合同其 套期保值交易 交易所要求的其 料。 学 术 报告L e a r n e d R e p o r t（“）合理”交套保申请 料2、 2的申请资料2申请 ; 类：年上一年 书申请头寸相 的货 的其 。
