1、1 专业课课程教学大纲模板（2017.6.30 版） 【行为金融学】【行为金融学】 【Behavior Finance】 一、基本信息（必填项） 课程代码：课程代码：【2060628】 课程学分：课程学分：【3】 面向专业：面向专业：【金融工程】 课程性质：课程性质：【系级必修课】 开课院系：开课院系：商学院金融工程系 使用教材：使用教材： 教材【行为金融学 陆建清 清华大学出版社 第 2 版】 参考书目 【博弈论与信息经济学 张维迎 上海人民出版社】 【普通心理学 彭聃龄 北京师范大学出版集团】 【概率论与数理统计 盛骤等 高等教育出版社】 课程网站网址：课程网站网址： 先修课程：先修课程：
2、【经济学基础（第二版） （3）】 二、课程简介（必填项） 行为金融学是金融学科中的一个新兴领域，也是 2017 年诺贝尔经济学奖理查德.塞勒的研 究方向之一。 本课程着重分析传统金融理论难以解释的市场异象，促使现代金融理论研究跨越发展到崭 新的阶段。在阐述了行为金融学的起源、内涵及理论架构的基础上，系统介绍行为金融学的原 理及相关实验，深入探析行为金融学的前沿应用领域，通过介绍神经科学在行为金融领域的研 究方法及成果，清晰完整地构建起行为金融学的理论框架。 本课程集经济学、心理学、神经科学等学科于一体，是金融科学发展之集大成者，有利于 学生对各种知识的综合运用，有助于复杂问题破解能力的提升，是
3、一门值得持续、深入研究的 SJQU-QR-JW-033（A0） 2 一门学科。 三、选课建议（必填项） 本课程适合金融专业大学二年级以上的学生学习，要求具备较强的经济学基础、管理学基 础，同时还应具备对各种知识具有较强的综合运用能力。 四、课程与专业毕业要求的关联性（必填项） 备注：LO=learning outcomes（学习成果） 专业毕业要求 关联 LO11：能准确描述与行为金融相关的工作岗位及投资项目的职责、任务、 目标、风险及收益 高 LO21：能按照教学大纲要求和教师要求，自主完成相关问题的资料收集、 课前预习和课后练习等 高 LO31：具有与行为金融相关问题和现象的调查能力，并能
4、对问题和现象进 行相应的分析 高 LO32：能够正确分析、处理与行为金融投资相关的问题 高 LO34：具有对金融风险的识别管理能力，能提供相应的防范措施 高 LO41：能顺利完成金融岗位任务，比较合理地设计风险规避策略 高 LO61：能运用行为金融知识，正确分析投资项目可行性，设计出相应的策 略 高 LO81：能收集国际金融经济信息，具有消化国际信息、把握国际投资及交 易机会的能力 高 3 五、课程目标/课程预期学习成果（必填项）（预期学习成果要可测量/能够 证明） 六、课程内容（必填项） 一、一、行为金融学导论行为金融学导论 教学内容教学内容 1、传统金融学的困惑 2、行为金融学的源起 3、
5、行为金融学的内涵 序序 号号 课程预期课程预期 学习成果学习成果 课程目标课程目标 （细化的预期学习成果（细化的预期学习成果） 教与学方式教与学方式 评价方式评价方式 1 LO211 能按照要求，自主完成相 关问题的资料收集，认真 完成课前预习和课后练习 等 互动式 考查 1.较强的行为金融知识运 用能力 互动式 考查 2.能从行为金融角度分析 金融现象与问题 互动式 考查 2 LO32 3.较强的行为金融知识运 用能力 互动式 考查 1.能正确理解工作岗位的 重要意义 互动式 考查 3 LO711 2.能以更科学的举措完成 相关金融工作 互动式 考查 4 4、行为金融学的架构 能力要求能力要
6、求 1、知道相关定义、知识基础、基本原理等 2、知道行为金融理论的十个核心理论 教学重点教学重点 1、行为金融学的基本原理 2、行为金融理论的十个核心理论 二、二、认知心理与行为实验认知心理与行为实验 教学内容教学内容 1、认知理论及认知的有限性 2、认知实验及认知偏差 3、风险认知及行为决策 4、认知偏差对金融市场、投保决策的影响 能力要求能力要求 1、理解认知心理与行为方式 2、知道认知偏差的影响 教学重点教学重点 认知偏差对金融市场、投保决策的影响 三、三、预期效用理论与跨期选择预期效用理论与跨期选择 教学内容教学内容 1、预期效应理论及其假设、行为实验证伪 2、贴现效用模型及其异象 能
7、力要求能力要求 5 1、知道预期效用理论、跨期选择的概念 2、能运用相关知识对金融现象进行解释 教学重点教学重点 1、预期效用理论 2、跨期选择 四、四、前景理论前景理论 教学内容教学内容 1、前景理论的形成过程 2、前景理论的主要内容 3、前景理论的应用 4、前景理论的新发展 能力要求能力要求 1、知道前景理论的涵义 2、能运用该理论对金融现象进行解释 教学重点教学重点 前景理论的主要内容 五、五、金融市场中的从众行为金融市场中的从众行为 教学内容教学内容 1、从众行为的概念、心理分析、分类、层次划分及作用机理 2、从众行为的成因分析 3、从众行为的市场效应 能力要求能力要求 1、理解金融市
8、场中的从众行为，知道羊群效应的涵义 6 2、能利用该理论对金融现象进行解释，能提出有效利用该理论对策 教学重点教学重点 从众行为的心理分析、分类、层次划分及作用机理 六、六、金融市场中的异质信念金融市场中的异质信念 教学内容教学内容 1、经验现象 2、异质信念模型及其检验 能力要求能力要求 1、知道异质信念的涵义 2、能运用该理论对金融现象进行解释 教学重点教学重点 异质信念的涵义、机理及应用 七、七、行为金融与公司治理行为金融与公司治理 教学内容教学内容 1、行为金融理论的发展 2、基于行为金融视角的公司投融资、股利政策、并购 能力要求能力要求 1、知道利用行为金融理论进行公司治理的方式 2
9、、能运用该理论对相关案例进行分析 3、能运用该理论对公司治理进行设计 教学重点教学重点 基于行为金融视角的公司投融资、股利政策、并购 八、八、神经科学与行为金融神经科学与行为金融 7 教学内容教学内容 1、神经科学的应用 2、人脑结构与脑部兴奋追踪技术 3、神经科学在行为金融领域的主要发现 能力要求能力要求 1、知道神经科学的基本原理 2、能运用该理论对金融投资行为进行把握 3、能运用该理论对金融现象进行解释 教学重点教学重点 神经科学在金融学领域的应用 九、九、行为金融学的新视角行为金融学的新视角 教学内容教学内容 基于行为金融视角的开放式基金、期权与商品期货、外汇交易及人民币产品中心建设
10、能力要求能力要求 1、知道行为金融学的发展趋势 2、知道该理论的新视角 3、能利用其进行一定的探索 教学重点教学重点 基于行为金融视角的开放式基金、期权与商品期货、外汇交易 七、评价方式与成绩（必填项） 总评构成（1+X） 评价方式 占比 1 期终闭卷考 40% 8 “1”一般为总结性评价, “X”为过程性评价，“X”的次数一般不少于 3 次，无论是 “1”、还是“X”，都可以是纸笔测试，也可以是表现性评价。与能力本位相适应的课程评价 方式，较少采用纸笔测试，较多采用表现性评价。 常用的评价方式有：课堂展示、口头报告、论文、日志、反思、调查报告、个人项目报 告、小组项目报告、实验报告、读书报告、作品（选集）、口试、课堂小测验、期终闭卷考、 期终开卷考、工作现场评估、自我评估、同辈评估等等。一般课外扩展阅读的检查评价应该成一般课外扩展阅读的检查评价应该成 为“为“X X”中的一部分。”中的一部分。 同一门课程由多个教师共同授课的，由课程组共同讨论决定 X 的内容、次数及比例。 撰写人：张学超 系主任审核签名： 审核时间： X1 课堂互动（问题回答、听课情况等） 30% X2 课后作业完成情况（除非特殊说明，一律要求手写） 20% X3 知识拓展、课外阅读笔记等（手写） 10%
