1、企业年金养老金产品管理情况报告 （报告期间： 2017 年 04 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日） 一、产品基本概况一、产品基本概况 产品名称：平安安益固收-建行组合 产品代码：PACa01 产品起始投资日期：2014 年 03 月 13 日 投资管理人：平安养老保险股份有限公司 托管人：中国建设银行股份有限公司 注册登记人：杜永茂 二、产品管理情况二、产品管理情况 （一）履职情况（一）履职情况 在报告期内，遵守企业年金基金管理办法 （人社部令 11 号） 、 关于企业年 金养老金产品有关问题的通知 （人社部发 2013 24 号）及其他有关法律法 规和管理合同的约定；履行应
2、尽义务情况等。若存在违法违规、未履行管理合同 承诺、 未勤勉尽责地履行管理义务或损害受益人利益的行为，应就有关情况做出 具体说明，并提出处理方法。 （二）重大事项说明（二）重大事项说明 关于企业年金养老金产品有关问题的通知 （人社部发201324 号）第六 条第三款、关于企业年金基金管理信息报告有关问题的通知（人社部发 2009 154 号）第六条“临时报告”规定的重大事项; 关于企业年金养老金产品有关问题的通知 （人社部发201324 号）第三 条第五、六款关于养老金产品变更内容的公告； 涉及法律诉讼的情况； 其他重大事项等。 三、产品投资情况三、产品投资情况 （一）产品资产净值和收益情况（
3、一）产品资产净值和收益情况 产品资产 净值（元） 资产份额 （份） 单位净值 （元） 报告期内 投资收益 （元） 报告期 内投资 收益率 （%） 本年以 来投资 收益率 （%） 产品成立 以来累计 收益率 (%) 期 初 期 末 期 初 期 末 期 初 期 末 10, 100 9,98 5,11 7,5 54, 7,3 99, 1.3 370 1.3 495 90,174,3 75.80 0.93 1.57 34.95 ,29 5,6 37. 43 9,35 6.23 528 ,56 0.0 4 341 ,73 1.3 7 （二）（二）报告期间产品收益分配情况（如有）报告期间产品收益分配情况（
4、如有） 分红日期 收益分配金额（元） 备注 合计 注：货币型产品按自然月列示分红情况。 四、四、投资分析投资分析 （一）市场分析及投资回顾与展望（一）市场分析及投资回顾与展望 1. 1. 市场回顾市场回顾 四月份以来,经济基本面平稳,再通胀预期回升,央行跟随美联储加息上调公 开市场操作利率,债券市场承压;进入 5月份,监管政策不断推出,临近二季度 MPA 考核时点的临近,各家机构开始提前做准备,赎回基金和资管产品,债券市场抛压 巨大,收益率上行明显;6 月份随着去杠杆压力的减弱以及央行维稳资金面的态 度,债券市场走出了一波反弹行情。 2. 2. 本报告期投资回顾本报告期投资回顾 组合在 2 季
5、度略增加了久期的配置,维持了之前的杠杆水平。 3.3.市场展望市场展望 基建和房地产下滑的方向比较确定， 尤其是叠加了地方政府债务清理政策的 影响,但是前高后低的经济预期市场反应较为充分.去杠杆仍会继续,央行货币政 策维持中性偏紧.同时叠加美联储缩表预期和欧央行退出 QE 的进程可能会加快, 整体环境对债券市场的影响中性略偏空。 4. 4. 操作策略操作策略 三季度仍以精选个券为主,对组合持仓进行调整,另外积极参与可转债的一二 级市场的机会。 （二）项目运行管理情况（如有）（针对非标准投资品种）（二）项目运行管理情况（如有）（针对非标准投资品种） 无。 五、五、其他需要说明的情况其他需要说明的情况 （一）（一）份额持有人个数份额持有人个数 份额持有人个数（个） 期初 期末 293 323 （二）其他（二）其他 六、声明六、声明 郑重承诺报告所提供的内容、数据、报表及附件真实、准确、完整。 平安养老保险股份有限公司 2017 年 07 月 06 日
