1、3）从事承担无限责任的投资。 （4）买卖其他基金份额，但国务院另有规定的除外。 （5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或 者债券。 （6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管 人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券。 （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。 （8）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固
2、有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 （2）不公平地对待其管理的不同基金财产。 （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。 （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 （5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 华夏保证金理财货币市场基金招募说明书（更新） 10 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不 当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资
3、内容、基金投资计划等信息。 （五）基金管理人的内部控制制度 基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。 该内部控制体系由一系列业务管理制度 及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、 内部监控等要素。公司已经通过了ISAE3402（ 鉴证业务国际准则第3402号 ）认证，获得 无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。 1、控制环境 良好的控制环境包括科学的公司治理、 有效的监督管理、 合理的组织结构和有力的控制 文化。 （1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事3名。
4、董事会下设审计委员会等专门委 员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。 （2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，形成了合 理的组织结构。 （3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的合规守法意识和职业道德的培养，并 进行持续教育。 2、风险评估 公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务；对于可控风险， 风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。 风险评估还包括各业务部门对日 常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度， 以及新
5、业务设计过程中评估相关风险 并制定风险控制制度。 3、控制活动 公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管 华夏保证金理财货币市场基金招募说明书（更新） 11 理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记录、保存和严格的 检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明确，不相容的职务、岗位分离 设置，相互检查、相互制约。 （1）投资控制制度 投资决策与执行相分离。 投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离， 实行集中交易 制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 投资授权控制。建立明确的投资决策授权制
6、度，防止越权决策。投资决策委员会负责 制订基金投资组合的久期和类属配置政策； 基金经理在投资决策委员会确定的范围内， 负责 确定与实施投资策略、 建立和调整投资组合并下达投资指令， 对于超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序；交易管理部负责交易执行。 警示性控制。 按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线， 交易系统在投资 比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。 禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券并禁止从 事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和限制。 多重监控和反馈。 交易管理部对投资行为进行一线监控； 风险管理部进行事
7、中的监控； 监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。 （2）会计控制制度 建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。 按照相互制约原则， 建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核 查监督制度。 为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度。 制定了完善的档案保管和财务交接制度。 （3）技术系统控制制度 为保证技术系统的安全稳定运行， 公司对硬件设备的安全运行、 数据传输与网络安全管 理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的 制度。 （4）人力资源管理制度
8、公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，确 保人力资源的有效管理。 （5）监察制度 华夏保证金理财货币市场基金招募说明书（更新） 12 公司设立了监察部门， 负责公司的法律事务和监察工作。 监察制度包括违规行为的调查 程序和处理制度，以及对员工行为的监察。 （6）反洗钱制度 公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构， 指定专门人员负责反洗钱和反 恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负责人员。除建立健全反 洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱工作内部控制制度及相关业务操作规程，确保依 法切实履行金融机构反洗钱义务。 4、信息沟通 公司
9、建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道， 公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息， 信息及时送交适当的人员进行 处理。 目前公司业务均已做到了办公自动化， 不同的人员根据其业务性质及层级具有不同的 权限。 5、内部监控 公司设立了独立于各业务部门的稽核部门， 通过定期或不定期检查， 评价公司内部控制 制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营 管理活动的有效运行。 6、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确
10、。 （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司（简称“中国工商银行” ） 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间：1984 年 1 月 1 日 法定代表人：易会满 注册资本：人民 兖州煤业股份有限公司 公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）募集说明书 1 发行人声明发行人声明 本募集说明书依据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、 公司债券发行与交易管理办法、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 23 号公开发行公司债券募集说明书（2015
11、年修订）及其他现行法律、 法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并结合发行人的实 际情况编制。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘 要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主销商承 诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在 证券交易中遭受
12、损失的，与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的 除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且公司债券 未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织督促相关责任主体按照募集说明书约 定落实相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托 管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情 形或违约风险的，受托管理人承诺及时通知召开债券持有人会议等方式征集债券持 有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、
13、增 信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组 或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管理人承诺，在受托 管理期间因拒不履行、延迟履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明 履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件， 进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次 兖州煤业股份有限公司 公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）募集说明书 2 发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及 公司债券
14、的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 本次债券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议 规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权 利义务的相关约定。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本 募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书 及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问，投资者在评价和购买本次债券时，
15、应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所 述的各项风险因素。 兖州煤业股份有限公司 公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）募集说明书 3 重大事项提示重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”有关章节。 一、本次债券为可续期公司债券，发行人存在续期选择权和递延支付利息权。 本次债券以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本次 债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本次债券。 本次债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本次债券的每 个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及
16、其 孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息 递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。 若发行人选择行使相关权利，导致本次债券本息支付时间不确定性或者提前赎 回债券，可能对债券持有人的利益造成不利影响。 二、发行人本次债券评级为AAA；本次债券上市前，发行人最近一期末净资产 为7,596,442.90万元（截至2017年9月30日经审计的合并报表中所有者权益合计）， 合并报表口径的资产负债率为59.76%（母公司口径资产负债率为56.10%）；本次债 券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为169,597.03万元（2014 年、2015年
17、及2016年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不 少于本次债券一年利息的1.5倍。发行及挂牌上市安排参见发行公告。 三、市场利率受国民经济总体运行情况、国家施行的经济政策、金融政策以及 国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定的不确定性。同时， 债券属于利率敏感性投资品种，本次债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动 周期，市场利率的波动使持有本次债券的投资者的实际投资收益存在一定的不确定 性。 四、根据评级机构中诚信证券评估有限公司出具的评级报告，发行人主体信用 等级为AAA，评级展望为稳定，该级别反映了受评主体偿还债务的能力极强，基本 不受不利经济环境的影
18、响，违约风险极低。本次债券信用等级为AAA，该级别反映 了本次债券信用质量极高，信用风险极低。评级机构对发行人和本次债券的评级是 一个动态评估过程，如果发生任何影响发行人主体长期信用级别或债券信用级别的 事项，导致评级机构调低发行人主体长期信用级别或本次债券信用级别，本次债券 的市场价格将可能随之发生波动，从而对持有本次债券的投资者造成损失。 兖州煤业股份有限公司 公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）募集说明书 4 五、在本次债券存续期内，评级机构将对发行人进行持续跟踪评级，持续跟踪 评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评级机构将持 续关注发行人外部经营环境的
19、变化、影响发行人经营管理或财务状况的重大事件、 发行人履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人的信用 状况。评级机构的跟踪评级结果将在评级机构网站（）和上海证券 交易所网站（）予以公布（交易所网站公布不晚于评级机构网站）， 并同时报送发行人、监管部门等。 六、本次债券面向公司债券发行与交易管理办法规定的合格投资者公开发 行。本次债券发行结束后，本公司将积极申请本次债券在上海证券交易所上市流通。 由于具体上市审批事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部 门的审批或核准，本公司目前无法保证本次债券一定能够按照预期在上海证券交易 所上市流通，且具体上市进程在时间上
20、存在不确定性。此外，证券交易市场的交易 活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司 亦无法保证本次债券在交易所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持 有的债券。 七、本次债券为无担保债券。在本次债券发行时，本公司已根据现时情况安排 了偿债保障措施来控制和降低本次债券的还本付息风险。但在本次债券存续期内， 若因不可控的因素如市场、政策、法律法规环境发生变化等，目前拟定的偿债保障 措施不能履行或无法完全履行， 发行人不能如期从预期的还款来源中获得足够资金， 将可能会影响本次债券的本息按时兑付。全体债券持有人亦无法通过保证人或担保 物受偿本次债券本息，将可能对债
21、券持有人的利益造成不利影响。 八、截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日及2017年9月30 日，发行人合并口径资产负债率分别为67.19%、69.08%、64.94%和59.76%，资产负 债率处于较高水平，虽然公司公开上市融资渠道良好，但公司债务规模却呈上升趋 势，主要是因为公司的项目建设增加了流动资金需求量，公司债务融资需求随之增 加。虽然公司债务水平增长与公司近年来扩大经营规模、实施新的投资项目等扩张 性经营活动相匹配，但债务规模的较快增长造成发行人财务费用相应增加，若发行 人未来经营环境恶化，营业收入下降幅度较大，可能弱化发行人的偿债能力。 九、随
22、着经营规模的扩大，公司短期债务规模上升，资产流动性不足。2014年、 兖州煤业股份有限公司 公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）募集说明书 5 2015年、2016年及2017年三季度末，流动负债分别为2,954,335.20万元、4,115,588.30 万元、 5,154,775.50万元和5,488,753.10万元， 占总负债的比例分别为32.89%、 42.84%、 54.51%和48.65%，呈上升趋势。公司资产以固定资产、在建工程及无形资产为主， 2014-2016年及2017年三季度末，上述资产占总资产的比例分别为60.75%、55.35%、 55.94%和53.41
23、%。报告期末，公司流动比率分别为1.31、1.17、0.82和1.13，速动比 率分别为1.24、1.12、0.77和1.05，比值不高。截至2016年12月31日，公司有息负债 余额为6,798,308.00万元，有息负债规模较大。整体上看，公司存在一定的短期偿债 风险。 十、中国煤炭需求主要集中在电力、冶金、建材和化工行业，耗煤总量占国内 煤炭总消费量的比重在80%以上。2011年四季度以来，宏观经济增速放缓使得主要 耗煤行业产品产量增速明显下降，进入2015年以来，主要耗煤行业景气度进一步下 降，煤炭行业的需求持续疲弱，且目前政府治理大气污染决心较大，政府或以治理 雾霾加快倒逼能源结构变
24、革，限制钢铁、水泥等下游行业产能和耗煤量，煤炭特别 是劣质煤消费量势将进一步承压。总体来看，煤炭行业供过于求，供给侧改革虽有 助于从根本改变供大于求局面，但预计煤炭产能出清过程将较为缓慢，短期内煤炭 行业供大于求的局面仍难以扭转，2012年以来，受宏观经济发展和固定资产投资增 速下滑影响，全国煤炭库存高企，价格处于下行通道。整体来看，煤炭行业产能过 剩严重，在国内煤炭行业供大于求形势下煤炭价格将低位运行。煤炭行业面临的下 滑态势属长周期性的转折，未来煤炭行业增速将显著放缓。煤炭行业景气度持续下 滑，公司持续盈利能力存在一定的不确定性。 十一、2014 年、2015 年、2016 年末及 201
25、7 年 9 月末，公司在建工程余额分别 为 2,871,079.90 万元、3,114,307.10 万元、2,489,059.50 万元和 900,668.20 万元，占 总资产的比率分别为 21.48%、22.40%、17.09%和 4.77%；2014 年度、2015 年度、 2016 年度和 2017 年第三季度， 公司投资活动产生的现金流量净额分别为-708,919.00 万元、-669,066.10 万元、-1,082,071.80 万元和-2,110,151.10 万元；发行人为了增强 自身在行业中的竞争优势，在报告期内及未来几年仍将保持较大的资本支出规模。 发行人在建工程金额较
26、大，资本支出的规模较大，将对其偿债能力造成一定压力。 同时，随着煤炭、煤化工及相关行业的低迷，发行人投资项目的未来收益可能因需 求变动导致一定的不确定性。发行人可能存在资本性支出较大，投资项目未来收益 兖州煤业股份有限公司 公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）募集说明书 6 不及预期以及未来现金流不足以应付资本性支出的财务风险。 十二、发行人为中国第一家在海外投资运营煤矿的企业，目前已在澳大利亚等 境外地区拥有多个在产煤矿以及勘探中的煤矿项目， 境外经营资产及业务规模较大； 截至 2016 年末，公司境外资产规模 534.15 亿元，占资产总额的 36.67%。境外经营 面临较高的汇
27、率波动、政治经济政策变动等风险，而当前人民币汇率的波动加剧， 公司面临较高的汇兑损失风险。同时，由于煤炭价格下行、财务成本较高等因素影 响，兖煤澳洲 2016 年亏损 10.89 亿元，对公司整体经营业绩影响较大。 十三、2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年第三季度，发行人营业收入 分别为 653.26 亿元、690.07 亿元、1,019.82 亿元和 1,192.19 亿元，其中，发行人主 营业务收入分别为 609.67 亿元、365.16 亿元、332.72 亿元和 350.23 亿元，占营业 收入的比例分别为 93.33%、52.92%、32.63%和 29.
28、38%，近年来，发行人主营业务 占比呈下降趋势；发行人其他业务主要为钢铁、铁矿石贸易业务。发行人其他业务 收入分别为 43.59 亿元、324.92 亿元、687.10 亿元和 841.96 亿元，占营业收入的比 分别为 6.67%、47.09%、67.37%和 70.62%，占比呈逐年上升态势，报告期内，公司 收入结构变化较大。2016 年，在煤炭生产和贸易收入下降的情况下，公司加大了非 煤贸易的经营力度，当年该板块实现营业收入 675.86 亿元，占总收入的比例由上年 的 45.08%大幅提升至 66.27%。 公司非煤贸易商品主要为钢材、 铁矿石及电解铜等产 品。但当前国内钢铁及铜贸易行
29、业景气度较为低迷，近年来，呈现萎缩趋势，钢铁 及铜贸易行业盈利微薄、利润空间小。公司非煤贸易业务采取“以销定购”的运营模 式，2017 年，公司将进一步做实做强国内贸易，积极开展商业模式创新，突出风险 管控，坚持量效并重，拓展多元模式，丰富贸易产品，实现公司持续、健康发展。 但目前国内贸易行业景气度低迷，公司非煤贸易业务未来发展依旧面临不确定性。 十四、2014年、2015年、2016年，公司未分配利润分别为2,855,235.20万元、 2,931,349.80万元、3,132,875.90万元，呈现持续上升趋势。公司盈利能力较强，报告 期内不仅留存收益呈现上升趋势，且自1997年起，连续2
30、0年向股东分红，共计分红 169.49亿元；2010年度为历年来分红最多的一年，分红金额29.02亿元。2014年度、 2015年度及2016年度，公司分别向股东分红0.98亿元、0.49亿元和5.89亿元，呈现上 升趋势。 十五、债券持有人会议决议对全体本次债券持有人（包括未出席会议、出席会 兖州煤业股份有限公司 公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）募集说明书 7 议但明确表达不同意见或弃权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次债券的 持有人，下同）具有同等的效力和约束力。投资者认购或购买或以其他合法方式取 得本次债券之行为视为同意接受兖州煤业股份有限公司公开发行2017年可续期
31、公 司债券之债券持有人会议规则并受之约束。 十六、兖州煤业股份有限公司面向合格投资者公开发行总额不超过人民币100 亿元（含100亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可2017881 号文核准。其中兖州煤业股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期） 为首期发行，发行日期为8月17日，发行规模为人民币50.00亿元。本期债券是第二 期发行。 兖州煤业股份有限公司 公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）募集说明书 8 目录 释义释义 . 11 第一节第一节 发行概况发行概况 . 14 一、核准情况及核准规模 . 14 二、本期债券的基本条款 . 14 三、本期债券
32、发行及上市安排 . 18 四、本次债券发行的有关机构 . 18 五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 . 22 六、认购人承诺 . 22 第二节第二节 风险因素风险因素 . 23 一、本次债券的投资风险 . 23 二、发行人的相关风险 . 25 第三节第三节 发行人及本次债券的资信状况发行人及本次债券的资信状况 . 40 一、信用评级 . 40 二、发行人资信情况 . 42 第四节第四节 增信机制、增信机制、偿债偿 南方中证银行交易型开放式指数证券投资 基金 2017 年年度报告 南方中证银行交易型开放式指数证券投资 基金 2017 年年度报告 2017 年 12 月 31 日 20
33、17 年 12 月 31 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2018 年 03 月 29 日送出日期：2018 年 03 月 29 日 银行基金 2017 年年度报告 第 2 页 共 52 页 11 重要提示及目录 重要提示及目录 1.11.1 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。
34、基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2017 年 6 月 28 日起至 2017 年 12 月 31 日止。 银行基金 2017 年年度报告 第 3 页 共 52 页 1.21.2 目录 目录 1
35、重要提示及目录 . 21 重要提示及目录 . 2 1.1 重要提示 . 2 1.2 目录 . 3 2 基金简介 . 52 基金简介 . 5 2.1 基金基本情况 . 5 2.2 基金产品说明 . 5 2.3 基金管理人和基金托管人 . 5 2.4 信息披露方式 . 6 2.5 其他相关资料 . 6 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 . 63 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 . 6 3.1 主要会计数据和财务指标 . 6 3.2 基金净值表现 . 7 3.3 其他指标 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 . 8 4 管理人报告 .
36、84 管理人报告 . 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 . 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 . 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 . 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 . 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 . 11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 . 11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 . 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 . 12 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 . 12 5 托管人报告 . 135 托管人报告 .
