1、.1000MW超超临界机组控制系统新技术的应用作者：姚 峻 发布日期：2009-3-31 17:04:34(阅694次)关键词: 直流锅炉 超超临界机组 机组协调控制 1000MW超超临界机组控制系统新技术的应用 姚 峻 （华东电力试验研究院有限公司，上海 200437） 摘要： 结合在上海外高桥三厂1000MW超超临界的工程实践，对1000MW机组的工艺系统的配置、机组控制系统的配置进行了介绍，并比较详细地分析了FCB功能的实施过程，还重点阐述了新型协调控制系统的设计与投用。 关键字：超超临界机组、直流锅炉、机组协调控制、FCB 1 外高桥三厂1000MW机组的主要设备与配置 锅炉是上海锅炉
2、厂引进ALSTOM技术，塔式，超超临界直流炉，采用一次再热、四角切圆燃烧、螺旋水冷壁变压运行。 汽机是上海汽轮机厂引进SIEMENS技术，四缸四排汽、单轴、发动凝汽式、双背压汽轮机。 机组配置发电机出口断路器（GCB）。 旁路系统配置了100%BMCR高压旁路，同时兼做锅炉高压安全门，低压旁路容量是65%BMCR，另配100%再热安全门。 采用单列高加。采用单台100%BMCR的ALSTOM进口的汽动给水泵，自带独立凝汽器和小凝泵，不设电动给水泵。 2 外高桥三厂1000MW机组的控制系统配置 外高桥三厂1000MW机组采用一体化的控制系统，DCS、DEH、旁路控制都采用了SIEMENS的T3
3、000系统，仅仅是单台小汽机的MEH由小汽机供应商德国ALSTOM提供。 控制器功能按照工艺分配，机组DCS+DEH共配置21+4对控制器，公用DCS配置3对控制器。最终的机组DCS的IO点在12500点左右。 T3000系统基于windows的操作系统，逻辑组态与画面组态采用统一的工具，使用与维护很方便，历史数据处理的功能十分强大，具备灵活便捷的逻辑在线组态功能。 3 控制系统功能设计、调试的特点 31 热控设计与调试的规范化 对机组调试前，对机组的控制功能进行了全面细致的规划和确认，进行了大量的具体组态逻辑的优化，并编写DCS/DEH等所有系统的功能校验卡，使机组的热控设计具备高起点。 在
4、整个机组调试过程中，注重调试文档的规范化，这有利于及时有效地发现存在的问题。所用回路的调试都使用功能校验卡进行功能确认，并同步整理各类保护、控制、报警等的设定值清单，编写主要控制回路和系统的控制说明。 32 推进机组控制技术的创新 在1000MW机组的功能设计与调试的过程中，积极推进机组控制技术的创新。比如在机组保护回路中大量采用了具有智能判断与处理功能的逻辑回路，又如配合机组特殊的启动方式而设计的旁路控制方式，又如全新的热值修正回路的设计等等，下面重点对机组FCB功能的实现和新型协调控制系统的设计与实施进行介绍。 4 1000MW机组FCB功能的实现 FCB功能对电网的安全性和机组的可靠性具
5、有十分重要的意义。 在电网出现突发性故障时，具备FCB功能的机组可以快速减负荷并立刻转为带厂用电“孤岛运行”，成为故障电网中的“星星之火”，随时可以恢复对外送电，这样就会大大缩短电网的恢复时间。 具备FCB功能的机组还降低了机组自身汽轮发电机故障时锅炉的停运率，能够实现停机不停炉，只要锅炉不停就容易比较快地恢复送电，这就大幅度提高了机组的可用率和经济性。1 41 有利于FCB成功的系统配置 从热力系统角度而言，维持机组的工质平衡和能量平衡是成功实现FCB的关键要点，外高桥三厂采用的大旁路设计有利于工质和能量的平衡，在除氧器容量、再热安全门的类型、#7高加的运行方式、给水泵汽源内切换的方式等方面
6、也都有利于FCB工况下汽水工质的快速平衡。2 （1）大容量旁路系统。配置100%高压旁路+65%低压旁路，非常有利于FCB发生时工质的平衡。 （2）给水泵汽源采用内切换方式。外高桥三厂的单台给水泵的低压汽源（汽机第5级抽汽）和高压汽源（冷再蒸汽）分别经不同的调门引至与之参数匹配的调节级喷嘴组，两路汽源可以单独带至满负荷，也可同时运行，汽源切换迅速。在FCB发生抽汽汽源失去时，冷再蒸汽能够快速跟上，从而使给水泵转速控制平稳，给水流量波动小。 42 FCB工况下机组的控制 FCB功能是完全依赖于机组的控制系统而实现的，FCB工况是发电机组最大的工况扰动，是对整个机组所有的保护、调节和程控系统的综合
7、检验。 421 梳理机组所有保护、调节和程控回路 “细节决定成败”这句名言非常适用于FCB工况下机组的控制，机组众多的控制子回路在FCB工况下都要经受最大扰动的考验，任何回路的控制出现问题都可能导致FCB的不成功。 对于单台汽动给水泵的控制，若给水泵保护或控制不当，出现跳闸，那么机组就MFT了，FCB就无从谈起，而在FCB工况下由于扰动太大，又极易发生小汽机或给水泵的跳闸。 再如凝泵及凝结水系统，会因为低旁喷水骤升、汽机抽汽的失去等的影响引起凝结水流量的大幅变化，水位控制回路必须将除氧器、凝汽器、加热器水位控制在安全合适的范围内。 值得注意的是：信号坏质量、偏差大切手动也是FCB不成功的一大杀
8、手，而FCB时工况变化剧烈，又恰恰是测量信号容易越限故障的工况，所以信号处理必须十分小心。 422 FCB主控制回路 与FCB直接关联的主控制回路并不十分复杂，DEH侧相对独立，主要任务是维持汽机3000rpm运行，转速稳定是带厂用电FCB成功的前提。DCS侧的协调控制回路按RB控制方式执行，快速减负荷至50-55%左右。高旁接受快开指令，几秒后转入与锅炉燃烧率相关的压力控制。 43 1000MW工况下FCB试验过程及分析 431 RB试验和甩负荷试验 在机组FCB试验前，必须先完成机组的RB试验和甩负荷试验，100%RB试验的成功可以证明锅炉在大幅度快减负荷后能够稳定运行，甩负荷试验成功则证
9、明汽机的调速系统能够在瞬间失去负载的极端工况下保证汽轮发电机不超速，能够维持3000rpm的转速。 外高桥三厂第一台机组在08年3月12-13日成功完成1000MW工况的RB试验，在3月15-16日成功完成了75%和100%机组甩负荷的试验。 4.32 1000MW工况下FCB试验及分析 3月18日23:59，外高桥三厂第一台机组进行了 1000MW 满负荷下FCB的试验，试验过程非常理想，机组的主要运行参数都比较平稳。机组负荷由试验前的1009MW瞬间至带厂用电的34MW，大约7min后，机组再次并网。 （1）汽机转速 汽轮发电机转子最高转速3162rpm，最低转速2951rpm，大约45s
10、后转速就趋于稳定，转速变化及汽机调门的动作见图1。 图1：1000MW负荷FCB时，汽轮发电机的转速曲线 （2）机组的工质及能量的平衡 当FCB发生后，除氧器/凝汽器的水位未出现大幅度波动，且比较快就恢复平稳了，具体参数变化见图2，实现了工质及能量的快速平衡。这主要得益于如下几点：FCB发生后，高旁快开，然后转入压力控制，低旁调节开进入压力控制，高/ 低旁的压力控制比较理想。调节型的再热器安全门#1/#4在FCB发生15s后开出，约70s后完全关闭，安全门#2/#3未开。在安全门动作后凝汽器的补水非常及时，凝补水流量瞬间最大接近160t/h。由于再热安全门动作时间并不长及补水合适，这是凝汽器/
11、除氧器水位未出现大幅波动的原因之一。FCB发生后，除氧器压力变化比较平滑，从FCB发生时的1055kPa滑降至560kPa，这主要得益于冷再至除氧器调压门的及时打开，冷再至除氧器调压门的快速动作既对工质平衡十分有利，同时对稳定除氧器及给水泵的安全运行也很重要。FCB发生后，由于低旁喷水调门迅速开足，低旁喷水最大时达1000t/h，造成凝结水流量最大达2942t/h，备用凝泵及时自启动，8min20s后又自动恢复单台凝泵运行，凝泵出口调门调节及时，整个凝结水系统工作正常。 图2：1000MW负荷FCB时，除氧器/凝汽器水位等的变化。 （3）锅炉的水动力及分离器出口温度的变化 FCB发生后，代表锅
12、炉煤水比及部分反映水动力工况的分离器出口温度变化较平滑，始终保持在比较合适的过热度范围，见图3，这对直流锅炉在极端工况下汽温的走势是最关键的。分离器出口温度平稳的主要原因有3条：机组的控制系统充分考虑了动态煤水比的关系，给水指令与燃料指令匹配合理，包括跳磨的时间间隔都经过了比较准确的测算。FCB发生时高旁打开使得#7高加的汽源仍然存在，#7高加仍然保持运行，锅炉进水温度减小并不明显。由于给水泵汽源切换比较平滑，整个FCB过程中给水泵转速在受控状态，给水流量因小汽机缺汽的影响较小。图3：1000MW负荷FCB时，锅炉主要参数的变化。 在机组正常运行中，两台机组也发生了几次FCB的工况，FCB都获
13、得了成功。比如，08年4月8日外三#1机组在1000MW满负荷运行时，由于发电机转子接地误动作引起发电机跳闸，触发FCB，FCB也获得成功，FCB功能在机组实际运行中接受了考验。 5 新型协调控制系统的设计和投用 51 新型协调控制系统的设计思路 外高桥三厂1000MW超超临界汽轮机是引进SIEMENS技术，无调节级且纯滑压运行，为了保证机组最优的经济性，机组运行中汽机调门始终全开。 纯滑压运行的机组，无节流损失，经济性最优，但负荷调节响应最差。为了在保证机组经济性的基础上，解决超超临界机组变负荷能力差的难题，外高桥三厂1000MW机组采用了基于凝结水节流的协调控制策略，该技术与传统的火电机组
14、协调控制方式有很大的差异，由于汽机调门全开，协调控制主要是协调锅炉侧的燃烧率与汽机回热系统间能量平衡的关系，该技术在国内属于首次应用。 所谓采用凝结水节流技术是指在机组变负荷时，在凝汽器和除氧器允许的水位变化内，改变凝泵出口调门的开度，改变凝结水流量，从而改变抽汽量，暂时获得或释放一部分机组的负荷，如加负荷时，关凝汽器出口调门，减小凝结水流量，从而减小低加的抽汽量，增加蒸汽做功的量，使机组负荷增加，减负荷时反之亦然。凝结水节流的特性试验也证明了凝结水节流对负荷变化的有效性3。 凝结水节流技术只能够解决变负荷初期的负荷响应，能够改善由于锅炉侧的滞后而产生的的负荷响应的延时，但最终的负荷响应仍然需
15、要锅炉侧燃烧率的变化，所以锅炉侧的协调控制策略仍然十分重要，而且需要与凝结水节流技术相配套。其间采用的最主要的技术包括：燃料和给水的智能超调，即变负荷时燃料和给水的超调量和超调持续时间都是根据当时的热力参数的变化来智能判断的。利用分离器出口温度允许的温度变化，加快给水流量的响应，大量的实践证明直流锅炉给水对负荷的响应远比燃料对负荷的响应快。计算凝结水系统中的能量变化，并利用锅炉指令的超调来及时补偿。 5.2 新型协调控制系统的投用 在投用凝结水节流的协调控制前，首先需要对除氧器、凝汽器、低加水位回路、补水控制等回路进行一番较大的设计改进与重新调整，比如凝补水回路调节量必须改为除氧器和凝汽器的加
16、权水位，而不再控制是单一的某个水位。比如低加水位回路的常疏调节阀必须能够适应凝结水流量较大幅度的变化，不能打开危疏调节阀而影响经济性。 经过2008年4月底至6月间的大量的现场试验，该新型协调控制系统获得很大的成功，机组的变负荷性能有了明显的提高，不仅变负荷速率大幅度提高，在汽机调门全开的工况下，能够跟上上海电网要求的速率1.5%的负荷指令，而且负荷的稳定性很好，主要的热力参数也都控制在良好的范围内。 实际的变负荷性能如图4 和图5所示，图4是较大幅度的加负荷曲线，图5是减200MW负荷的曲线。从图中可见，汽机调门始终全开，实际负荷基本与1.5%速率的负荷指令重合，且锅炉主蒸汽温度等的变化幅度
17、小于5。能够满足机组AGC和一次调频的指标要求。 该技术改善了机组变负荷的经济性，在大机组尤其是在超（超）临界直流机组上具有广阔的推广前景，是对传统的机组协调控制策略的重大突破。 图4：#7机组加负荷曲线（8509501000MW） 图5：#7机组减负荷曲线（1000800MW） 6 结语 我国有一批超超临界的大机组刚刚投运或正在筹建中，需要大力研究超超临界机组的特性，促进机组控制技术的提高，从而推进机组自动化水平的提升，最终提高超超临界机组的可靠性和经济性。 参 考 文 献： 1 沈丛奇，周新雅，姚峻，火电机组FCB功能及其在电网恢复中的应用J，上海电力，2007，20（3）：251-254
18、。 2 冯伟忠，900MW超临界机组FCB试验J，中国电力，2005，38（2）：74-77。 3 姚峻，陈维和，900MW超临界机组一次调频的试验和研究J，华东电力，2006，34（8）：84-87。 作者简介： 姚 峻 (1970-)，男，江苏南通人，硕士，高级工程师，从事发电厂过程控制的系统调试、系统优化、功能设计及组态、技术咨询等工作。 .冝冝不做(未使用clear(c),连续使用dispay(d)/irregular 不规则数据输入，适合用于台站资料处理/fill 相当于ncl的cnFillOn = True,或者grads的setgxout shaded/cell_fill 单元格
19、填充，grads中也有此功能setgxout fgrid，与set fgvals Varn coln(多次设置) 2) NCL等值线图 gsn_csm_contour gsn_csm_lat_time gsn_csm_pre_hgt gsn_csm_map_ce gsn_csm_contour_map_ce gsn_csm_ contour_map_polar 3) grads等值线图 set gxout contour 4)MATLAB等值线图contour(Z)contour(Z,n)contour(Z,v)contour(X,Y,Z)contour(X,Y,Z,n)contour(X,Y
20、,Z,v)contour(.,LineSpec)contour(axes_handle,.)C,h = contour(.)和句柄联合使用效果更佳6. 二维矢量图 1) IDL 二维矢量图 VELOVECT,U,V,X,Y, COLOR=index , MISSING=value, /DOTS , LENGTH=value ,/OVERPLOT 所有plot的关键词都接受。 2) NCL二维矢量图 gsn_csm_vectorgsn_csm_vector_map gsn_csm_vector_map_ce gsn_csm_vector_map_polar gsn_csm_sreamline_m
21、ap_polar gsn_csm_vector_map_ce gsn_csm_vector_streamline_ce 3)grads矢量图 set gxout vector/stream/barb 4)MATLAB矢量图 quiver(x,y,u,v) quiver(u,v) quiver(.,scale) quiver(.,LineSpec) quiver(.,LineSpec,filled) quiver(.,PropertyName,PropertyValue,.) quiver(axes_handle,.).欀亵耀?簀B繶0簟氀渴涶耀?絬0硸氀犱砀B羘0洀汁耀?睭婓0洀厉耀?騀時嵎0
22、蚽渀叨耀?B0崗瀀敵幏砀0爀伱耀?祲0晦猀耀?B0楩琀耀?0楩甀刵枨砀B0甀耀?簀時蝶0瘀埛砀煜0礀嶏廞。簀時0稀镺砀B0崗笀嘬叛簀聻0硸簀侤娠簀時0晦縀枿耀?言0澗縀耀?谀蹂坿羘0耀丁耀?萀咀0耀膺耀?舀0啕脀簀B0澗茀扉耀?簀B0蔀醪梈0褀汿且輜呻0謀萀硂0謀懗耀砀B晎0謀竾耀?鈀0贀縵耀?簀時悍0贀璏0輀髎赾鄡耀?踀0退湂厐0硸鄀。耀?言啂0啕鐀钢耀?桂0湮阀啂辖灥0需氲鹂蒘暋0趞餀鹂0鼀耀?啁馟0轋耀赣(E0do耀譎禘0匀观蝥00炉蔼怀嬼耀譎禘0匀观 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2013年第3季度报告 第 1 页 共 11 页 上证上证 180 公司治理交易型开放式指
23、数证券投资基金公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2013 年第年第 3 季度报告季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二一三年十月二十四日 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2013年第3季度报告 第 2 页 共 11 页 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 10 月 23 日复核了本报告
24、中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 2013 年 9 月 30 日止。 2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 交银上证180公司治理ETF 基金主代码 510010 交易代码 510010 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2009年9月25日 报告期末基金份额
25、总额 3,549,524,362份 投资目标 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度与跟踪误差最 小化。 投资策略 本基金采用完全复制法，跟踪上证180公司治理指 数， 以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建 基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投 资。 股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数 成份股及其权重的变动而进行相应调整。 但在因特 殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量 的股票时， 基金管理人将搭配使用其他合理方法进 行适当的替代。 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2013年第3季度报告 第 3 页 共 11 页 业绩比较基准 上证180公司治理指数 风险收益
26、特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债 券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧 密跟踪标的指数， 具有和标的指数所代表的股票市 场相似的风险收益特征， 属于证券投资基金中风险 较高、收益较高的品种。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 注：1、本表所列的基金主代码510010为本基金二级市场交易代码，本基金一级市场申 购赎回代码为510011。 2、本基金场内简称为“治理ETF” 。 3 主要财务指标和基金净主要财务指标和基金净值表现值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2
27、013年9月30日) 1.本期已实现收益 -164,354,452.10 2.本期利润 245,864,040.31 3.加权平均基金份额本期利润 0.0574 4.期末基金资产净值 2,307,898,994.14 5.期末基金份额净值 0.650 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实 际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业
28、绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 净值增 长率标 业绩比 较基准 业绩比 较基准 - - 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2013年第3季度报告 第 4 页 共 11 页 准差 收益率 收益率 标准差 过去三个月 9.80% 1.58% 8.56% 1.58% 1.24% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金自基金合同生效以来基金份额份额累计累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较益率变动的比较 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金
29、 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009 年 9 月 25 日至 2013 年 9 月 30 日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 3 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从说明 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2013年第3季度报告 第 5 页 共 11 页 任职日期 离任日期 业年限 蔡铮 本基金 及其联 接基金、 交银深 证300价 值ETF 及其联
30、接基金、 交银沪 深300分 层等权 指数基 金基金 经理 2012-12-27 - 4年 蔡铮先生，复旦大学电子 工程硕士。历任瑞士银行 香港分行分析员。2009年 加入交银施罗德基金管理 有限公司，历任投资研究 部数量分析师、基金经理 助理。 4.2 管理人对管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况报告期内本基金运作遵规守信情况的的说明说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了中华人民共和国证券投资基金法 、基金 合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明公
31、平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立 公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分 配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行 的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案
32、对交易结 果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2013年第3季度报告 第 6 页 共 11 页 户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析， 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价
33、同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情形。本基金于本报告期内未 出现异常交易行为。 4.4 报告期内基金报告期内基金的的投资策略和运作分析投资策略和运作分析 2013 年三季度国内宏观经济处于总体平稳态势， 一方面资金面情况经历了六月中下 旬的高度紧张后，进入到第三季度已恢复到相对平稳水平，使得市场参与者的情绪逐步 从谨慎转变为偏向乐观；另一方面国内经济增长持续温和复苏，通胀压力可控，政府对 经济的维稳决心给予市场参与者以经济稳定增长的预期。 在平稳增长的宏观经济环境下，本季度市场整体表现为震荡上扬态势，作为紧密跟 踪指数的指数基金，本基金的净值表现也呈现上行趋势。
34、本季度市场表现出显著的结构 性特征，以改革、转型为主题的中小市值股票表现明显强于传统大市值周期股。 展望四季度，经济有望继续保持稳健增长，政府持续、坚决地推进改革及转型，或 能增强投资者对中长期经济的信心。资本市场已给予改革、转型相关行业较高溢价，印 证了对当前宏观经济抱有较高期许，资本市场或可延续第三季度的走势，良性可持续地 逐步回暖。 4.5 报告期内基金的业绩表现报告期内基金的业绩表现 截至 2013 年 9 月 30 日，本基金份额净值 0.650 元，本报告期份额净值增长率为 9.80%，同期业绩比较基准增长率为 8.56%。本报告期内本基金的日均跟踪偏离度为 0.07%，跟踪误差为
35、 0.09%。 5 投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（） 1 权益投资 2,303,559,914.22 99.73 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2013年第3季度报告 第 7 页 共 11 页 其中：股票 2,303,559,914.22 99.73 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 5,714,717.94 0.
36、25 6 其他各项资产 511,150.46 0.02 7 合计 2,309,785,782.62 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（） A 农、林、牧、渔业 8,250,262.66 0.36 B 采矿业 184,900,460.18 8.01 C 制造业 469,809,298.93 20.
37、36 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供 应业 81,915,757.77 3.55 E 建筑业 88,306,858.11 3.83 F 批发和零售业 43,762,281.07 1.90 G 交通运输、仓储和邮政业 60,059,913.31 2.60 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 56,804,201.07 2.46 J 金融业 1,187,274,784.58 51.44 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2013年第3季度报告 第 8 页 共 11 页 K 房地产业 86,602,562.44 3.75 L 租赁和商务服务业 - -
38、M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 9,406,162.42 0.41 S 综合 26,467,371.68 1.15 合计 2,303,559,914.22 99.81 5.3 报告报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小期末按公允价值占基金资产净值比例大小的的股票股票投资投资明细明细 5.3.1 报告报告期末指数期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十十名股票投资明名股票投资明 细细 序
39、号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（） 1 600016 民生银行 20,082,400 191,987,744.00 8.32 2 600036 招商银行 14,677,755 160,281,084.60 6.94 3 601166 兴业银行 10,162,388 113,513,873.96 4.92 4 601318 中国平安 2,982,318 106,468,752.60 4.61 5 600000 浦发银行 9,952,602 100,421,754.18 4.35 6 600837 海通证券 7,197,825 90,044,790.75
40、3.90 7 600030 中信证券 6,126,074 75,289,449.46 3.26 8 601398 工商银行 13,834,281 53,400,324.66 2.31 9 601601 中国太保 2,794,171 49,093,584.47 2.13 10 601088 中国神华 2,934,783 48,922,832.61 2.12 5.3.2 报告报告期末积极期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明 细细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资
41、基金2013年第3季度报告 第 9 页 共 11 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投
42、资明细按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同
43、规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 38,895.66 2 应收证券清算款 1,778.00 3 应收股利 468,950.25 4 应收利息 1,526.55 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2013年第3季度报告 第 10 页 共 11 页 8 其他 - 9 合计 511,150.46 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 4,917,524,362 本报告期基金总申购份额 192,000,000 减：本报告期基金总赎回份额 1,560,000,000 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额
