1、约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金份额发售公告 6 封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法规或中国证 监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做 相应调整。 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和 货币市场基金、低于股票型基金产品，属于中高风险、中高收益的基金产品。 投
2、资人应当认真阅读基金合同 、 招募说明书等基金法律文件，了解基金 的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资 经验、资产状况等判断基 金是否和自身的风险承受能力相适应， 并通过基金管理 人或基金管理人委托的具有 基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金代销机构名单详见本发售公告 以及其他相关公告。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成 对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在 做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人
3、自行负 担。 17、 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%， 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。 一、本次基金份额发售基本情况一、本次基金份额发售基本情况 （一）基金名称及代码（一）基金名称及代码 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 (基金简称：财 通福佑定开混合发起；场内简称：财通福佑；基金代码：501055) （二）基金（二）基金的的类别类别 混合型发起式证券投资基金 （三）基金的运作方式（三）基金的运作方式 上市契约型、定期开放 本基金以定期开放方式运作，即本基金在一定期间内封闭运作，不接受基金的 申
4、购、赎回；在封闭期结束和下一封闭期开始之间设置开放期，受理本基金的申购、 赎回等申请。 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金份额发售公告 7 1、基金的封闭期 本基金首个封闭期为自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）至第一个开 放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期 间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务。 2、基金的开放期 本基金每个开放期时长为 5 至 20 个工作日， 具体时间由基金管理人在每一开放 期前依照信息披露办法的有关规定在指定媒介予以公告。每个开放期的结束之 日为上一个封闭期开始之日的 18 个月对日。 即本基金任一
5、个封闭期加上其后一个开 放期构成的周期总时长原则上为 18 个月。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法继续开放申购与赎回业务 的，开放期时间中止计算。在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起， 继续计算该开放期时间，直至满足基金合同及相关公告关于开放期的约定。 （四）上市交易所（四）上市交易所 上海证券交易所 （五）基金存续期限（五）基金存续期限 不定期 （六）基金份额面值及上交所挂牌价格（六）基金份额面值及上交所挂牌价格 每份基金份额初始面值为人民币1.00元， 上交所发售挂牌价格为人民币1.00元。 （七七）募集对象）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个
6、人投资者、机构投资者和合格 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 （八）基金认购方式及认购账户（八）基金认购方式及认购账户 本基金通过场内、场外两种方式公开发售。场外将通过基金管理人的直销机构 及基金代销机构的代销网点或按基金管理人直销机构、代销机构提供的其他方式办 理公开发售。投资者可使用中国证券登记结算有限责任公司的上海开放式基金账户 （以下简称“上海开放式基金账户”） ，通过各销售机构的基金销售网点或按销售机构 提供的其他方式进行场外认购。场内将通过具有基金销售业务资格，且经上海证券 交易所及其指定的登记结算机构认可的会员单位发售。投资者可使用上海证券
7、账户 （人民币普通股票账户或证券投资基金账户） ， 通过上海证券交易所交易系统进行场 内认购。 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金份额发售公告 8 （九九）销售渠道与销售地点）销售渠道与销售地点 1、场外销售机构 （1）直销中心 本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上交易平台 财通基金管理有限公司 地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼 电话：021-2053 7888 传真交易专线：021-6888 8169 直销联系人：何亚玲 直线电话：021-2053 7780 发售期间，客户可以通过本公司客户服务中心电话 400-820-9888（免长途
8、话费） 进行募集相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。 网上交易平台地址： 官方微信号：ctfund88 （2）代销机构 代销机构的联系方式请见本公告的附件。 2、场内销售机构 场内销售机构的联系方式请见本公告的附件， （十十）募集时间安排与基金合同生效）募集时间安排与基金合同生效 本基金的募集期限为 2018 年 2 月 26 日至 2018 年 3 月 27 日。基金管理人可根 据认购的情况，依据法律法规和基金合同的规定适当延长或缩短募集期，但整个募 集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方认购本基金的总金 额不少于 100
9、0 万元、且承诺其认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不 少于 3 年的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以 决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，验资机构应在验资报告中 对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明。基金管理人自收到验资报告之日 起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金份额发售公告 9 二、二、认购认购方式与相关规定方式与相关规定 （一）认购方式 （1）本基金场内认购和场外认购均采用金额认购的方式。 （2）本基金认购采取全额缴款认购的方式。投资者认购时，需按销售
10、机构规定 的方式备足认购的款项。 （3）基金募集期内，投资者可多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许 撤销。 （二）认购费用 本基金的场外认购费率如下所示： 单笔认购金额（M） 认购费率 M100 万 1.20% 100 万M300 万 0.80% 300 万M500 万 0.40% M500 万 每笔 1000 元 （注：M：认购金额；单位：元） 本基金的场内认购费率由场内代销机构参照场外认购费率执行。 基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集 期间发生的各项费用。 投资者重复认购，须按每笔认购所对应的费率档次分别计算。 （三）认购份额的计算 （1）场外认购份
11、额的计算 本基金场外认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购 金额。 当认购费用适用比例费率时，认购份数的计算方法如下： 净认购金额认购金额/（1认购费率） 认购费用认购金额净认购金额 认购份额（净认购金额认购资金利息）/基金份额发售面值 当认购费用为固定金额时，认购份数的计算方法如下： 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金份额发售公告 10 认购费用固定金额 净认购金额=认购金额认购费用 认购份额（净认购金额+认购资金利息）/基金份额发售面值 认购份额的计算中涉及金额的计算结果均以人民币元为单位，四舍五入，保留 小数点后 2 位；认购份额的计算保留到
12、小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍 五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者场外认购本基金 10,000 元，认购费率为 1.2%，假定认购期产生的 利息为 1 元，则可认购基金份额为： 净认购金额10,000/(1+1.2%)9,881.42 元 认购费用10,000-9,881.42118.58 元 认购份额(9,881.421)/1.00=9,882.42 份 即：该投资者场外认购 10,000 元本金，可得到 9,882.42 份基金份额。 （2）场内认购份额的计算 认购份额的计算公式与场外认购相同。 认购份额的计算中涉及金额的计算结果均以人民币元为单位，四舍五
13、入，保留 小数点后 2 位；认购份额的计算截位保留到整数位，剩余部分折回金额返还投资者， 折回金额的计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误 差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者场内认购本基金 50,000 元，对应的认购费率为 1.2%，假定该笔认 购金额产生利息 23 元。则可认购基金份额为： 净认购金额=50,000/（1+1.2%）=49,407.11 元 认购费用=500,000-49,407.11=592.89 元 认购份额=49,407.11/1.00+23/1寵卌娀退(憭檜老匀羰老湕老檜老讀缁H缀空綶傑荫老椀褃脃脊脊鼊崊獒蹑捾偏桎葎汶瀀搀昀攀戀
14、搀昀挀戀愀攀攀挀搀昀最椀昀獒蹑捾偏桎葎汶瀀搀昀尀尀愀挀搀挀戀攀愀戀搀搀攀搀戀攀愀攀搀攀漀儀爀搀礀甀伀欀儀椀倀琀堀瀀儀一儀礀焀樀刀漀刀一礀堀儀猀蹑挀偏桎氀摔昀昀挀搀昀搀愀戀愀戀戀昀聒聒氀泿偧沖猀蹑捾偏桎葎汶偧沖聎汧軿琀汒陓汫Q梀祹偏葧幧偧氀聎帠猰蹑扦偧沖阀汫Q梀捾偏桎葎齖葭偏桎轓佛屝沋陓汫Q梀獶捾屝葏轧帀驑偏桎靎幧癴獦胿虻癦捾屝旿偏桎葎偏桎扦氀陓汫Q梀祹捾蒕偏桎蝒豵靔幧癴獦捾琀礀摲汫偧沖捓讄琀汧捓讄桏卑塢潏薗葛鹷湑豸豔瑛婧汧捓讄桏卑塢潏薗葛鹷湑豸豔瑛婧綋坙綋坙需幧癴獦聘虻艓需幧癴獦偏桎晙乾晭扛趑暇晛豘啔晘霰幧癴獦琀葞镶豾峿偏桎祢腎塢虒琀琀汓抏禈琀眀潓庀沗Q禈琀禀琀坞潓庀沗Q禈琀庀氀Q禈琀庀沗Q禈
15、琀瑞禈琀瑥沀Q鹟祓琀蹞祿隀汫Q祻需幧癴獦蹘琀敒幑偧汎偏杒響幧癴獦畨袐偏鹴獶骉柿喋潟綂挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑搀礀甀刀倀猀伀嘀焀砀儀倀倀一爀愀昀眀椀搀椀唀匀匀砀洀椀堀甀栀儀爀昀匀聒聒氀泿偧沖猀蹑捾偏桎葎汶偧沖聎汧軿琀汒陓汫Q梀祹偏葧幧偧氀聎帠猰蹑扦偧沖阀汫Q梀捾偏桎葎焁退萀砀湔老2a夨胔-罧稀&鄀摄i縀$萳财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额上市交易公告书.pdfcf3c5531913d408c924912409ab02735.gif财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额上市交易公告书.pdf2020-112715ca6b31-59ee-4
16、ffe-8580-3ed769a9b44fBVh8g6SGtvW2YnYphTd3/ERB/1PKANw15ge5j5ivOeDNa2Iv7HGM7Q=财通多,策略,定期,开放,灵活,配置,混合,发起,证券,投资,基金,份额,上市,交易,公告544912b7d536c9d0d7123637a3cecdb8耶耷常羟田聐AccountingAudit0001600006其他金融20201127215559326gPlDnS74xbc4cTXoMqoFW1yEDOUIN18XUbS+1q4VietciPUNusBkacIbXyuYvsgF财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金份
17、额上市交易公告书 财通基金管理有限公司财通基金管理有限公司 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合 型发起式证券投资基金 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合 型发起式证券投资基金 基金份额上市交易公告书基金份额上市交易公告书 基金管理人：财通基金管理有限公司基金管理人：财通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限C0/寵卌餀(憭櫎老匀羰老湖老櫎老讀缁H缀満荫老椀眃輄羍兞汾Q汓抏汣葒瀀搀昀挀搀攀愀搀戀搀最椀昀羍兞汾Q汓抏汣葒瀀搀昀尀尀搀搀昀愀昀戀昀昀昀昀搀挀昀戀攀搀琀洀椀爀夀洀漀栀渀刀最倀洀栀爀瀀伀匀戀砀嘀堀搀唀氀瀀礀砀栀琀吀昀最最儀氀Q氀抏氀萀攀攀昀搀搀攀挀挀搀昀戀;栀貀貀貀u貀挀挀漀甀
18、渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑琀洀匀椀砀椀堀倀椀攀椀攀匀吀圀愀眀椀最挀吀伀挀倀昀挀椀搀攀伀聒羍兞氀罷潏兠偧沖罷潏兠偧沖氀Q沈Q汓抏汣葒汓抏汣葒汧捓讄桓卑捏讄汧蕔塎啎婏綋坙盿癛蕑葛鹷湑豠豔瑛罠膑薉膑薉开放式基金份额总量区间情况 .76 10 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 .77 11 重大事件揭示重大事件揭示 .77 11.1 基金份额持有人大会决议基金份额持有人大会决议 .77 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .77 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼涉及基金管理人、基金财产、基金托管业
19、务的诉讼 .78 11.4 基金投资策略的改变基金投资策略的改变 .78 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件本报告期持有的基金发生的重大影响事件 .78 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况为基金进行审计的会计师事务所情况 .78 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .78 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元的有关情况 .78 11.9 其他重大事件其他重大事件 .80 12 影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息 .88 13 备查文件目录备查文件目录
20、 .89 13.1 备查文件目录备查文件目录 .89 13.2 存放地点存放地点 .89 13.3 查阅方式查阅方式 .89 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 2 基金简介基金简介 2.1 基金基本情况基金基本情况 基金名称 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 基金简称 财通福瑞定开混合发起 场内简称 财通福瑞 基金主代码 501028 交易代码 501028 基金运作方式 上市契约型、定期开放。本基金以定期开放方式运 作，即本基金在一定期间内封闭运作，不接受基金的 申购、赎回；在封闭期结束和下一封闭期开始之间设 置开放期，受理本基金的申购、赎回
21、等申请。 基金合同生效日 2016年11月22日 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,082,380,658.22份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2017年2月20日 2.2 基金产品说明基金产品说明 投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市 场中潜在的投资机会，力争为基金份额持有人创造超 越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状 况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素，通 过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况
22、比较分析，对各主要投资品种市场的未来发展趋势进 行研判，根据判断结果进行资产配置及组合的构建， 确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上 的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变 化，适时动态调整各资产类别的投资比例，在控制投 资组合整体风险基础上力争提高收益。 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 本基金在价值投资理念的基础上，建立成长策略、主 题策略、定向增发策略以及动量策略等多策略体系， 并根据市场环境的变化进行针对性运用；固定收益投 资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、 信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法， 力求在控制各类
23、风险的基础上获取稳定的收益；在严 格控制风险的前提下进行权证投资；根据风险管理的 原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本 着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合 的系统性风险，改善组合的风险收益特性。在基本面 分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券 的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风 险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差 曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策 略，投资于资产支持证券。 业绩比较基准 沪深300指数收益率55%+上证国债指数收益率 45% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水 平高于债券型基金产品和货
24、币市场基金、低于股票型 基金产品，属于中高风险、中高收益的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 财通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 黄惠 郭明 联系电话 021-20537888 010-66105799 信息披 露负责 人 电子邮箱 service custody 客户服务电话 400-820-9888 95588 传真 021-20537999 010-66105798 注册地址 上海市虹口区吴淞路619号 505室 北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址 上海市银城中路68号时代金 融中心41/42楼
25、北京市西城区复兴门内大街 55号 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 邮政编码 200120 100140 法定代表人 刘未 易会满 2.4 信息披露方式信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 基金年度报告备置地 点 基金管理人和基金托管人办公地址 2.5 其他相关资料其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙） 上海市世纪大道100号环球金融 中心50楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 公司 北京市西城区太平桥大街17号 3 主要财务
26、指标、基金净值表现及利润分配情况主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标期间数据和指标 2017年 2016年11月22日（基 金合同生效日）-2016 年12月31日 本期已实现收益 -3,002,039.04 3,928,548.29 本期利润 -64,423,767.81 528,793.63 加权平均基金份额本期利润 -0.0209 0.0002 本期加权平均净值利润率 -2.08% 0.02% 本期基金份额净值增长率 -2.09% 0.02% 3.1.2 期末数据和指标期末数据和指标
27、 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 -63,894,974.18 528,793.63 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 期末可供分配基金份额利润 -0.0207 0.0002 期末基金资产净值 3,018,485,684.04 3,082,909,451.85 期末基金份额净值 0.9793 1.0002 3.1.3 累计期末指标累计期末指标 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率 -2.07% 0.02% 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字； (2)本期已实现收益
28、指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； (3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末 余额，不是当期发生数）； (4)本基金的基金合同生效日为2016年11月22日，因此主要会计数据和财务指标上年度可比期间 数据只列示从基金合同生效日至2016年12月31日的数据。 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率 份额净 值
29、增长 率标准 差 业绩比 较基准 收益率 业绩比 较基准 收益率 标准差 - - 过去三个月 -5.44% 0.79% 2.85% 0.44% -8.29% 0.35% 过去六个月 -1.82% 0.65% 5.55% 0.39% -7.37% 0.26% 过去一年 -2.09% 0.51% 11.92% 0.35% -14.01% 0.16% 自基金合同生效日起 至今（2016年11月22 日-2017年12月31日） -2.07% 0.48% 9.30% 0.36% -11.37% 0.12% 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所
30、列数字； (2)本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率55%上证国债指数收益率45%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较率变动的比较 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年11月22日-2017年12月31日） 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业业 业 业 业 2016-11-222017-01-162017-03
31、-172017-05-162017-07-132017-09-062017-11-062017-12-31 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% 注：(1)本基金合同生效日为2016年11月22日； (2)根据基金合同规定：封闭期内，股票资产比例为基金资产的30%100%；开放期内， 股票资产的比例为基金资产的095%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利 益，在每次开放期前一个月及开放期结束后一个月的封闭期内，基金股票资产的比例不受上述 30%100%的限制。开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
32、产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上 述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低 于交易保证金一倍的现金。本基金建仓期是2016年11月22日至2017年5月22日，截至建仓期末 及报告期末，本基金的资产配置符合基金契约的相关要求。 (3)本基金自2017年9月8日起根据中国证券投资基金业协会关于发布的通知（中基协发20176号）确定的估值方法对持有的流通 受限股票进行调整。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通多策略福瑞定期开放混
33、合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业业 业 业 业 业 业 2016业2017业 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% 注：(1) 本基金合同生效日为2016年11月22日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年 度进行折算； (2) 根据基金合同规定：封闭期内，股票资产比例为基金资产的30%100%；开放期内，股票 资产的比例为基金资产的095%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次 开放期前一个月及开放期结束后一个月的封闭期内，基金股票资产的比例不受上述30%100
34、%的限 制。开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基 金建仓期是2016年11月22日至2017年5月22日，截至建仓期末及报告期末，本基金的资产配置符合 基金契约的相关要求； (3)本基金自2017年9月8日起根据中国证券投资基金业协会关于发布的通知（中基协发20176号）确定的估值方法对持有的流通受限股票 进行调整。 3.3 过去三年基金的利润分配情况过去三年基金的利润分配情况 本基金的基金合同生效日为2016年11月22日，截至2017年12月31日，本基金未进 行过利润分配。 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况
